Что такое ATR в трейдинге Расчет АТР

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место по надежности!

Средний истинный диапазон (ATR)

Contents

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Средний истинный диапазон (ATR) — это инструмент, используемый в техническом анализе для измерения волатильности. В отличие от многих современных популярных индикаторов, ATR не используется для указания направления цены. Скорее, это метрика, используемая исключительно для измерения волатильности, особенно волатильности, вызванной ценовыми разрывами или лимитированными движениями.

ИСТОРИЯ

Дж. Уэллс Уайлдер создал ATR и показал его в своей книге «Новые концепции в технических торговых системах» . Книга была опубликована в 1978 году, а также была представлена ​​несколько его классических индикаторов, таких как; Индекс относительной силы, Индекс Среднего Направления Движения и параболик. Как и упомянутые индикаторы, ATR по-прежнему широко используется и имеет большое значение в мире технического анализа.

РАСЧЕТ

ОСНОВЫ

Средний True Range — это непрерывная графика, обычно поддерживаемая ниже окна основной ценовой диаграммы. Способ интерпретации среднего True Range состоит в том, что чем выше значение ATR, тем выше уровень волатильности.

  • Оглядывайтесь назад, чтобы использовать для ATR, по усмотрению трейдера, однако 14 дней являются наиболее распространенными.
  • ATR может использоваться с различными периодами (ежедневно, еженедельно, внутридневным и т.д.), Однако ежедневно обычно используется период.

ЧТО ИСКАТЬ

Измерение силы движения

Как указывалось ранее, «Средний истинный диапазон» не учитывает направление цен, поэтому он не используется в качестве активного индикатора для прогнозирования будущих ходов. Вместо этого он наиболее полезен при измерении силы хода. Например, если цена цен делает движение или реверс, будь то бычий или медвежий, обычно будет увеличение волатильности. В этом случае ATR будет расти. Это можно использовать как способ оценить основную силу движения. Чем больше волатильности в большом движении, тем больше интерес или давление усиливают этот ход.

С другой стороны, во время длительных боковых движений волатильность часто бывает низкой. Это может помочь в открытии торговых диапазонов.

Использование абсолютного значения

Тот факт, что ATR вычисляется с использованием абсолютных значений различий в цене, — это то, что нельзя игнорировать. Это актуально, потому что это означает, что ценные бумаги с более высокими ценами будут иметь более высокие значения ATR. Аналогичным образом, ценные бумаги с более низкими ценами будут иметь более низкие значения ATR. Следствием этого является то, что трейдер не может сравнивать значения ATR для нескольких ценных бумаг. То, что считается высоким значением ATR или высоким диапазоном ATR для одной безопасности, может отличаться для другой безопасности. Трейдер должен изучать и анализировать релевантность ATR для каждой безопасности независимо при выполнении анализа диаграммы.

Сравните диаграммы ниже.

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место по надежности!

Apple (AAPL) имеет цену свыше 450$ и ATR более 12.

Ford (F) имеет цену свыше 17$ и ATR меньше 1.

РЕЗЮМЕ

ATR — отличный инструмент для анализа диаграмм, чтобы следить за волатильностью, которая является переменной, которая всегда важна для составления карт или инвестиций. Это хороший вариант, когда вы пытаетесь оценить общую силу хода или открыть торговый диапазон. Это, как говорится, является индикатором, который лучше всего используется в качестве дополнения к более ориентированным на цену индикаторам. Как только движение началось, ATR может добавить уровень уверенности (или недостаток) в этом движении, который может быть весьма полезным.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В TRADINGVIEW

  1. Перейдите на страницу https://www.tradingview.com/
  2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»,
  3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
  4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
  5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, щелкнув по синей кнопке «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши на индикаторе в самой диаграмме и выбрав «Формат».

Вводы

Длина (Length)

Период времени, который будет использоваться при вычислении среднего истинного диапазона. По умолчанию используется 14 дней.

Стиль

Может переключать видимость линии ATR, а также видимость ценовой линии, отображающей фактическое текущее значение линии ATR. Также можно выбрать цвет линии ATR, толщину линии и визуальный тип (линия по умолчанию).

Точность (Precision)

Устанавливает количество десятичных знаков, оставшихся до значения индикатора, перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.

СВОЙСТВА

Последнее значение по шкале цен (Last Value on Price Scale)

Переключает видимость значения индикатора на вертикальной оси.

Аргументы в заголовке (Arguments in Header)

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

Пересчет (Scaling)

Масштабирует индикатор как справа, так и слева.

Как пользоваться Индикатором ATR -Точки входа и настройки

Индикатор Average True Range, ATR (Средний Истинный Диапазон) – простой классический индикатор, с помощью которого определяют волатильность рынка на основании активности цены за определенный временной отрезок. Инструмент был создан в далеком 1978 году известным теоретиком Д. Уайлдером, являющемся по совместительству автором таких популярных средств теханализа, как RSI, DMI и Parabolic SAR.

Первое описание ATR было представлено в книге «New Concepts in Technical Trading».

Описание и настройки ATR

Расчет индикатора ATR подразумевает определение среднего значения истинного диапазона. Сделать это можно следующими способами:

  • найти разницу между текущей максимальной и минимальной ценой;
  • найти разницу между ценой закрытия минувшего дня и нынешним максимумом;
  • найти разницу между нынешним минимумом и предыдущим закрытием.

Из полученных значений обычно выбирается самое большое, и на его основании строится скользящая средняя за выбранный период. Именно на нее ориентируется трейдер, анализируя состояние рынка. Впрочем, вручную рассчитывать ничего не нужно, так как индикатор ATR встроен практически во все современные торговые платформы, включая и Метатрейд 4.

Для построения графика АТР достаточно задать только один параметр – временной период. По умолчанию установлено значение 14, но пользователь всегда может его поменять, в зависимости от собственных предпочтений. Выбор определяется особенностями отслеживаемых активов.

Например, если их волатильность достаточно высока, стоит увеличить период, снизив тем самым чувствительность индикатора, но улучшив качество поступающих сигналов. Уменьшение интервала позволит быстрее реагировать на ценовые колебания, но увеличит количество ложных сообщений.

Видео — Индикатор ATR

Как пользоваться индикатором ATR

Главный сигнал, который генерирует индикатор ATR — это изменение состояния волатильности.

Чем выше отображаемая им линия, тем оживленнее рынок, и наоборот. Рост кривой говорит об увеличении этого показателя, снижение – об уменьшении. Использование индикатора дает возможность разбить график рынка на несколько участков с разной волатильностью, чтобы разработать стратегии на случай внезапных переходов цены из одного состояния в другое.

Важно помнить, что линия Average True Range не отображает направления движения цены. Да, вектора нередко совпадают, но это не является свидетельством, которое можно принять без дополнительной проверки.

Отдельные трейдеры высказывают мнение, что индикатор может быть применен и для определения точек разворота тенденции, возникающих в период нахождения кривой на экстремальных значениях. Задействовать индикатор ATR в таких случаях, наверное, можно, так как некая положительная статистика все же существует, однако использовать его для решения подобных задач неэффективно. Существуют намного более надежные и практичные инструменты, причем, прекрасно работающие с индикатором в одной связке.

Получается, единственным предназначением ATR является отображение уровня волатильности? В принципе, данной опции вполне достаточно, но возможности индикатора этим не ограничиваются. Полученная от него информация часто бывает очень полезной при установке стоп лоссов. Главным резоном

трейдера в данном случае является то обстоятельство, что индикатор ATR отображает максимально допустимый диапазон колебаний в рассматриваемый период, поэтому сопоставимый с его значением отложенный приказ с высокой долей вероятности не будет сорван случайным шумовым всплеском.

Обычно, чтобы определиться с точкой размещения стоп лосса, к экстремуму закрытой свечи добавляют/отнимают текущий показатель ATR в пунктах. Стоп устанавливается на расстоянии равном полученному числу, преимущественно на младших таймфреймах. Аналогичным образом можно задействовать индикатор и при размещении тейк профитов. С учетом того, что в отличие от стоп лоссов последние не минимизируют возможный убыток, а максимизируют потенциальную прибыль, их рекомендуется ставить на старших таймфреймах. Размещение приказов по вышеописанному принципу не является панацеей на случай любых ценовых колебаний. Шумовой импульс всегда может сорвать стоп лосс или тейк профит.

Если это произошло, лучше не зацикливаться на изучении причин, а начать искать новые точки входа.

Заключение

Пожалуй, единственным серьезным недостатком индикатора ATR можно назвать запаздывание с определением состояния рынка. Особенно ярко это выражается при работе на длинных дистанциях, когда зачастую вниманию трейдера предлагается не текущая, а уже прошедшая волатильность. Неспособность с высокой точностью определять направление ценового вектора, точки разворота и моменты дивергенции нельзя отнести к минусам на том простом основании, что это не входит в основные обязанности инструмента.

Со своей же главной функцией – отображением уровня волатильности за определенный временной период – индикатор справляется прекрасно.

Приятным дополнением является возможность использовать индикатор ATR в качестве помощника при выставлении тейк профитов и стоп лоссов. Как показывает практика, значения Average True Range являются прекрасным ориентиром при страховании сделок на любых таймфреймах. Еще одним плюсом индикатора можно считать его присутствие во всех популярных торговых терминалах.

Наибольший эффект от эксплуатации получается в тех случаях, когда он становится вспомогательным инструментом для других технических индикаторов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Индикатор ATR

Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) – является осциллятором, что означает ATR будет колебаться между пиками и низами. ATR также не имеет верхних или нижних предельных границ, например таких, которые есть у RSI или у медленного стохастика. Средний Истинный Диапазон – это индикатор технического анализа, который измеряет волатильность путем разложения всего диапазона цены актива за этот период. Его средний истинный диапазон – это скользящее среднее, обычно измеряемое за 14 дней.

Как же работает индикатор ATR?

Индикатор «Среднего истинного диапазона», или «ATR», был разработан Уэллсом Уайлдером для измерения волатильности изменений цен для товарного рынка, где ранее волатильность была гораздо более распространена.

Уайлдер представит ATR в своей книге 1978 года «Новые концепции в технических торговых системах». Эта книга также включит в себя такие инструменты как Parabolic SAR, RSI и концепцию направленного движения (ADX). Несмотря на то, что индикаторы Уайлдера были разработаны до компьютерного века, они выдержали испытание временем и спустя более 30 лет остаются популярными.

В настоящее же время, индикатор ATR также широко используется трейдерами Форекс. Трейдеры используют индикатор не только для определения будущих направлений и движения цены, но и для того, чтобы получить представление о недавней исторической волатильности, а потом подготовить план трейдинга для торгового момента. Установка точек входа на выгодных уровнях для предотвращения остановки или разворота рассматривается как преимущества этого индикатора.

Подробности работы и формулы

ATR классифицируется как «осциллятор», поскольку результативная кривая колеблется между значениями, рассчитанными на основе уровня волатильности цены за выбранный пользователем период. Это не ведущий индикатор, так как он не раскрывает ничего связанного с ценовым направлением. Высокие значения предполагают, что остановки будут шире, а также будут присутствовать точки входа, чтобы предотвратить быстрое движение рынка против трейдеров. Имея процент от значения ATR, игроки рынка могут эффективно действовать с заказами, включающими пропорциональные уровни для валютного бартера.

Сверительные линии повторяют движения индикатора

Индикатор может также быть использован для акций и бинарных опционов, так как способен показать чёткое представление о развитии тренда за последнее время. ATR не только предоставляет информацию о текущем состоянии рынка, но и является инструментом, который может использоваться для принятия важных трейд-решений в живом времени.

Наиболее распространенное применение индикатора ATR у торговцев – использование его в качестве инструмента стоп-лосса. По сути, когда ATR высокий, трейдеры ожидают более широких ценовых движений и, таким образом, устанавливают свой стоп-лосс, чтобы избежать преждевременной остановки заработка. С другой стороны, трейдеры могли бы использовать меньший стоп-лосс при низкой волатильности, таким образом сократив свои потери.

Проще говоря, акции с высоким уровнем волатильности имеют более высокий ATR, а акции с низкой волатильностью имеют более низкий ATR. Рыночные специалисты могут использовать ATR для входа и выхода из сделок, так как это очень полезный инструмент для добавления в торговую систему.

Стратегии использования для индикатора ATR

Трейдеры могут использовать более короткие периоды, для генерации большего количества торговых сигналов, в то время как более длинные периоды имеют наиболее высокую вероятность генерировать меньше торговых сигналов.

Предположим, что трейдеры хотели бы анализировать волатильность акций только в течение пяти торговых дней. В этом случае, трейдеры могут рассчитать пятидневный ATR. Предполагая, что данные о ценах расположены в обратном хронологическом порядке, игроки рынка легко смогут найти все доступные значения при помощи записей в журнале трейдинга. Эти расчеты истинного диапазона выполняются к пяти самых последних торговых дней, а затем усредняются для расчета первого значения пятидневного ATR.

Как вычисляется ATR?

Чтобы найти ATR, трейдеры берут наибольшее значение из следующих показателей:

      • Высокий минус Низкий
      • Максимум минус Предыдущее закрытие
      • Минимум минус Предыдущее закрытие (абсолютное значение)

Совет:
Абсолютное значение должно всегда оставаться положительным числом, независимо от убытков или прибыли, которые получили трейдеры.

Значение TR отмечается каждый день. ATR затем строится по следующей формуле:

Текущий ATR = [(Предыдущий ATR * 13)+Текущий TR]/14

Совет:
Рассчитывать значение ATR нет необходимости, так как инструмент уже имеет автоматические средства подсчёта на большинстве торговых платформ, включая MetaTrader 5

ATR может быть рассчитан для любого таймфрейма графика и впоследствии применен к нему, включая 1-минутные, часовые или недельные графики. При использовании внутридневных графиков, таких как 5-минутный график, могут произойти большие колебания ATR вблизи открытия, если произошел разрыв в цене в течение ночи, но по мере продвижения дня, ATR успокоится и будет отражать движение только в текущий торговый день.

Пять стратегий использования индикатора

ATR не обязательно является торговым сигналом, хоть его и можно использовать для подтверждения точек входа на рынок ровно также, как и сигналы.

Чтение сигналов:
Поскольку многие инвесторы стремятся покупать акции (а не продавать их), когда цена снижается, а затем прорывается выше своей линии тренда, это является потенциальным сигналом на покупку. Когда ATR также прорывается выше своего собственного сопротивления, это подтверждает прорыв цены выше, так как он показывает сильное движение в восходящем направлении.

Сигнал о Лонг Покупке ATR

Цена прорывается вверх
Цена затрагивает обе зоны
Цена спускается, давая знать о лонг покупке

Вот как это выглядит на дневном графике. Цена агрессивно прорывается выше нисходящей линии тренда. ATR снижался до этого, показывая, что нисходящему тренду не хватает импульса. Когда цена прорывается выше, ATR также прорывается выше, подтверждая рост цены.

Сигнал о Шорт Покупке ATR

Цена между пиковыми значениями затрагивает тренд-линию
Цена сигнализирует о открытой Шорт Покупке

Тот же метод может также использоваться для подтверждения прорывов вниз для тех, кто желает открывать короткие позиции.

Скачок цены и стоп сигналы на графике ATR

Цена резко поднимается вниз, вверх, или вовсе обрывается

ATR может помочь подтвердить сделки, ища скачок, когда цена преодолевает сопротивление или поддержку. Для этих сделок трейдеры могут искать выход из прибыльных сделок, используя предопределенную цель, трейлинг-стоп или другой метод технического анализа.

Стоп также должен быть размещен на каждой сделке, чтобы контролировать риск. Как правило, стоп размещается ниже недавнего минимума при открытии длинной позиции или выше недавнего максимума при открытии короткой позиции.

После больших ценовых движений, подобных тем, что показаны на скриншотах, это может означать очень большие стопы.

В качестве альтернативы традиционным методам стоп-лосса и фиксации прибыли, ATR может использоваться как в качестве стоп-ордера, так и трейлинг-стопа. Это контролирует риск, даёт прибыль от тренда, а затем может вывести трейдеров из кризисной ситуации, когда тренд может измениться.

Трейдеры могут использовать кратные значения ATR, обычно 2, 2,5 или 3, чтобы установить начальный стоп, а затем продолжают отслеживать этот кратный ATR за ценой, когда она движется в их пользу.

Проход по Тенденциям

Стоп трейлинг или резкие перемены сигнализируют о повышенной активности

Трейдеры могут выбрать стратегию в зависимости от дальнейшего развития ситуации

Исторически низкие показания ATR обычно сопровождаются повышением показаний ATR, так как волатильность не может постоянно находится на низком уровне. Вот почему наблюдение за прорывами сопротивления на ATR может быть полезным. Он предупреждает трейдеров о возможности сильного движения будь-то вверх или вниз, которое может произойти в ближайшем будущем.

Точно так же рынок не может оставаться волатильным вечно. Когда ATR достигает чрезвычайно высоких уровней относительно трейдинг-истории, цена может увеличиваться или уменьшаться в соответствии. Обычно трейдеры следят за признаками разворота цены и того, когда ATR пробьет уровень поддержки, указывая на то, что ценовой кульминационный момент потенциально достигнут.

Корректировка по нижней линии ATR

Цена вернётся к точным показателям, давшим о себе знать при данном сигнале

Average True Range – универсальный индикатор волатильности, который учитывает ценовые разрывы. Он может использоваться для подтверждения входов, а также в качестве стопа и / или трейлинг-стопа. ATR не смотрит на направление; трейдеры должны определить, подтверждают ли растущие или сжимающиеся значения ATR недавние движения цены.

ATR может быть полезен для дневных трейдеров, для общего анализа акций или рынка, хоть индикатор среднего максимума и минимума и предоставит более правдивую картину того, что происходит в течение торгового дня (без учета гэпов).

Чаще всего трейдеры могут использовать ATR, чтобы определить, когда волатильность увеличивается, а когда она сокращается; это может помочь определить лучшие времена для торговли.

Заключение и сравнение

ATR – это мощный инструмент, который можно использовать как повседневный инструмент для свинг-трейдинга и как меру предосторожности для стоп-лосса. Настоящая сила ATR заключается в его способности судить о «безумии на рынке» и «спокойствии на рынке».

Индикатор среднего истинного диапазона является универсальным инструментом. Может использоваться для подтверждения записей и для подтверждения стоп-лосса. Большие диапазоны сопровождают большие движения. Основные торговые теории относились и к этой концепции.

Например, теория волн Эллиотта утверждает, что на каждое большое движение (импульсная волна) рынок имеет два диапазона и две корректирующие волны. Такой индикатор, как индикатор среднего истинного диапазона, помогает их идентифицировать. Волатильность значительно снизится. Когда новая волна начнется снова, волатильность возрастает и формула ATR выведет более высокие значения.

Таким образом, трейдеры используют индикатор для проверки предыдущего анализа. На самом деле, именно поэтому он был создан в первую очередь. Обычно же трейдеры используют множество различных концепций технического анализа для прогнозирования будущих цен. Но если же им нужен инструмент для подтверждения настройки, индикатор среднего истинного диапазона сделает свое дело.

      • Трейдеры могут использовать ATR, чтобы измерить риск сделки до входа в позицию. Если же трейдерам по душе медлительность, стоит выбрать более подходящий стиль трейдинга.
      • Трейдеры никогда не используют ATR для установки стопов и целей прибыли. Опять же, если трейдеры и использовали бы ATR для создания данных целей прямо перед массовым прорывом, они, скорее всего, получили бы долю от потенциала реальной прибыли.

В дополнение к ATR есть множество других технических индикаторов и стратегий, которые можно успешно комбинировать для успешного трейдинга. Разные индикаторы пойдут только на пользу, исключая возможные изъяны в самих себе.

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

  • Биномо
    Биномо

    2 место по надежности!

Добавить комментарий