Что такое ложный прорыв полос Боллинджера

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Индикатор Полосы(Линии) Боллинджера (bollinger bands): как пользоваться? Описание и торговая стратегия

Полосы (линии, ленты) Боллинджера — лучший индикатор по множеству причин. боллинджер бандс

Это один из самых надежных и эффективных индикаторов, которым может пользоваться трейдер. Полосы Боллинджера можно применять для анализа рынка, определения тренда и его силы, планирования входа во время консолидации и определения потенциальных максимумов (минимумов) для торговли разворота.

Bollinger Bands — динамический индикатор. Это означает, что он адаптируется к изменяющимся рыночным условиям и имеет много преимуществ по сравнению с другими, стандартными индикаторами, которые часто воспринимаются как «запаздывающие». Из этой статье вы узнаете, как использовать полосы Боллинджера, чтобы улучшить свои навыки чтения графиков и выявить преимущества выхода на рынок.

Содержание:

Джон Боллинджер — автор легендарного индикатора

Книга «Боллинджер о лентах Боллинджера»

Джон Боллинджер — автор легендарного индикатора bollinger bands

Самое первое упоминание об индикаторе Полосы (Ленты) Боллинджера можно встретить в книге Perry Kaufman (Перри Кауфмана) «The New Commodity Trading Systems and Methods» (Новые методы и системы игры на сырьевом рынке) еще в далеком 1987 году. Но настоящей популярностью индикатор обязан Джону Боллинджеру(John Bollinger)- американскому трейдеру и аналитику.

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Джон родом вовсе не из Калифорнии, а из французского городка Монпелье. Это позже его семья решила сменить место жительства на Нью Йорк. С ранних лет Джона интерсовал мир кино. Также он увлекался фотографией. Именно эти увлечения повлияли на выбор профессии. Боллинжер отучился в школе визуальных искусств в Нью-Йорке на оператора по свету. Эта работа нравилась и легко давалась ему, поэтому он переехал в 1976 году в Голливуд. Совсем не похоже на трейдера и аналитика, да? Судьба Джона изменилась в тот момент, когда мать попросила его составить для нее инвестиционный портфель. В этот момент он всерьез увлекся финансами. Работая оператором на канале «Файнешнл Ньюс», Джон смог учиться у опытных финансовых аналитиков. Разумеется, Боллинджеру пришлось учиться, чтобы стать специалистом в областе финансов (он заканчивает специальные курсы). После чего, ему удалось устроиться работать на телеканал в качестве торгового аналитика. В период с 1984 по 1991 г. Джону Боллинджеру удалось создать собственную систему анализа рынков, которая уже позже и получила название «Полосы(Ленты) Боллинджера».

Этот индикатор широко используется трейдерами и сейчас.

Книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера»

Пожалуй, самое подробное описание работы этого индикатора и торговых систем на его основе, как индивидуально так и в сочетании с другими индикаторами технического анализа, приведено в этой книге.

Также, тем кто интересуется информацией о Джоне Боллинджере рекомендуем:

К какому виду индикаторов относится bollinger bands? Определение,формула рассчета лент Боллинджера

Т.к. в основе bollinger bands лежат скользящие средние, то индикатор относится к трендовым индикаторам для торговли на Форекс. И найти его можно в соответствующем разделе Метатрейдер 4: Верхнее меню — > Вставка — > Индикаторы — > Трендовые. Но об этом подробнее ниже.

Полосы Боллинджера были изобретены и определены в начале 80-х годов Джоном Боллинджером, и являются индикатором, построенным на основе волатильности цен. Его главная цель показывать измерение волатильности рынка. Полосы Боллинджера — это ценовые каналы, которые нанесены на графике выше и ниже цены. Внешние полосы основаны на волатильности цены, что означает, что они расширяются вместе с колебанием цен и укреплением тенденции, и сужаются в периоды консолидации и тенденций с низким импульсом.

Когда линии полос Боллинджера расширяются, то это показывает, что волатильность рынка велика или еще растет.

Когда полосы (линии) Боллинджера сжимаются, это указывает на то, что рынок не является быстрым и большую часть времени консолидируется.

Кроме того, линии индикатора могут выступать в роли поддержки и сопротивления, что может быть полезно при определении перемещения уровней стоп-ордеров.

Формулы, по которым высчитывает значение верхней и нижней полосы боллинджер бандс:

По умолчанию индикатор bollinger bands имеет стандартное отклонение, равное 2.0. Тем не менее, мы предлагаем увеличить это значение до 2.5, чтобы сделать ленты более широкими и захватить больше ценового движения. Если установить стандартное отклонение равное 2,5, то 99% движений цены помещается между двумя лентами — это означает, что пробой внешних полос становится очень важным сигналом, в чем вы скоро убедитесь.

Обратите внимание, что внутри Полос Боллинджера находится скользящая средняя с периодом 20.

Индикатор bollinger bands идеально подходит для определения тренда

Полосы Боллинджера сжимаются при боковом движении

Скользящая средняя с периодом 20

Внешние ленты (полосы)

Торговля по тренду с использованием полос Боллинджера

В отличие от большинства индикаторов, полосы Боллинджера не являются статическим индикатором и меняют свою форму на основе последних цен и точного измерения импульса и волатильности. Таким образом, мы можем использовать этот индикатор, чтобы проанализировать силу тренда и получить много ценной информации. Вот несколько важных моментов, на которые нужно обратить внимание, когда вы используете индикатор Bollinger Bands для анализа силы тренда:

Во время сильных трендов цена находится близко к внешней ленте (полосе)

Прорыв внешней полосы, когда тренд продолжается, показывает ослабление импульса.

Повторные движения цены в направлении внешней полосы, которые на самом деле до нее не доходят, указывают на отсутствие силы.

Пробой скользящей средней часто является признаком того, что тренд заканчивается.

На рисунке ниже показано, сколько информации может извлечь трейдер, если он использует полосы Боллинджера.

Цена находится в сильном нисходящем тренде и все время остается вблизи внешней полосы — очень медвежий сигнал.

Цена не достигает внешней полосы и показывает сильный отскок от этого динамического уровня, создавая бычью модель поглощения. Это классическая разворотная модель, которая свидетельствует об окончании медвежьего тренда.

Появляется 3 свинга, где каждый следующий свинг имеет более низкий максимум. Первый достигает внешней полосы, два других нет.

Сильный нисходящий тренд, при котором цена остается близко к внешней полосе.

Цена консолидироваться в боковом движении, не доходит больше до нижней полосы. Обратите внимание на образовавшийся пин-бар, который может быть хорошим сигналом об окончании тренда.

Как видите, сами полосы Боллинджера могут предоставить много информации о силе тренда и балансе между быками и медведями.

Нахождение пиков и оснований и настройка боллинджер бандс

Когда вы установите стандартное отклонение в настройках индикатора Bollinger Bands на 2,5, то заметите, что цена редко достигает внешней полосы. Значимость такого сигнала становится более важной, поскольку он указывает на ценовые экстремумы: максимумы (пики), минимумы (основания).

Мы настоятельно рекомендуем комбинировать ленты Боллинджера с индикатором RSI — это идеальное сочетание. Кроме того, важны пики, которые выделяются из двух типов, перечисленных ниже:

Цена стремиться к внешней полосе, но по достижению, сразу отскакивает >> Сигнал разворота

После движения по тренду цена не достигает внешней полосы и ослабевает. Этот сигнал обычно сопровождается дивергенцией с RSI >> Сигнал продолжения

На приведенном ниже графике показаны оба сценария. Первый, где рынок создает пик после дивергенции, показывает, как тренд ослабевает и теряет импульс, пока, наконец, не достигнет внешней полосы, прежде чем развернуться. Мы отметили второй пик стрелкой — это был сигнал продолжения после того, как цена не смогла подняться выше во время нисходящего тренда. В образовавшемся пин-баре, длинная тень от быстрого отката показывает, что быкам не хватает силы.

Роль скользящей средней

Во время трендов скользящая средняя очень точно удерживает цену, и ее пробой обычно является важным сигналом, что настроения меняются. На приведенном ниже скриншоте показано, как цена движется в тренде между внешней полосой и скользящей средней независимо от того, говорим ли мы о повышении или понижении. Скользящее среднее во время трендов может использоваться как сигнал для повторного входа, чтобы добавиться к существующей позиции во время разворотов.

Скользящую среднюю также можно использовать как сигнал для выхода из позиции, если цена пробивает ее сверху вниз в восходящем тренде или снизу в нисходящем тренде. Комбинируя полосу Боллинджера со скользящей средней, трейдер может создать надежный метод торговли.

Пример торговли на основе индикатора Полосы Боллинджера

Метод 1: Торговля по тренду

Мы будем использовать полосы Боллинджера в качестве трендового индикатора и для поиска точки входа в рынок. Перед открытием сделки необходимо выполнить два шага.

Шаг 1: Определение тренда

Полосы Боллинджера состоят из 3 линий. Однако, в этом случае мы только будем использовать только скользящую среднюю.

Тут все просто: если цена выше скользящей средней, то тренд восходящий.

Если цена ниже скользящей средней, то тренд — нисходящий (вниз).

Шаг 2: Покупка или продажа

Так что, как только вы определите тренд . подождите, пока цена коснется средней. Скользящая средняя — это динамический уровень поддержки (сопротивления).

Если у вас восходящий тренд, подождите, пока цена коснется средней линии, и приготовьтесь к покупке.

Если тренд нисходящий, подождите, пока цена коснется средней линии, и приготовьтесь к продаже.

Но, не стоит входить лишь на касании. Лучше подождать образования сигнала прайс экшен, например пин-бара или внутреннего бара.

Метод 2: Торговля в консолидации

Часто бывает, что на рынке нет ярко выраженного движения вверх или вниз, вместо этого цена движется горизонтально (зигзагами). Определить такое боковое движение также достаточно просто с помощью полос Боллинджера. При консолидации линии Боллинджера сужаются и расположены горизонтально. Цена отскакивает как от верхней, так и от нижней линии индикатора. Также цена «не уважает» скользящую среднюю, т.е все время ее пересекает.

Итак, самое простое условие:

  • Когда цена коснется верхней линии, ищите возможности для продаж.
  • Когда цена коснется нижней линии, ищите вход в покупки.

Вот несколько примеров:

Верхняя и нижняя граница индикатора Bollinger Bans выступают в качестве хороших уровней поддержки и сопротивления.

На самом деле, не стоит открывать сделки лишь, когда цена касается границ. Лучший вариант дождаться появления паттернов price action или свечных моделей в этом случае вы получите сделки с более высокой вероятностью получения прибыли.

Посмотрите на пример:

Зеленым обозначены бычьи модели, красным — медвежьи.

Торговая система на основе двух полос Боллинджера и индикатора RSI

Стандартные настройки индикатора боллинджер бандс охватывают лишь около 95% диапазона изменения цены. Это значение связано с кривой Гаусса, которая является графическим представлением нормального распределения. Финансисты и статистики уже много лет изучают финансовые рынки под углом нормальности сравнивая отдельные финансовые инструменты или индексы для классического нормального распределения.

В этой стратегии мы не будем останавливаться на том, действительно ли движение цен соответствует нормальному распределению Гаусса, а попытаемся найти на графике те редкие точки, где цена выходит за пределы полосы Боллинджера. В этом нам поможет. другая полоса (лента) Боллинджера!

Наносим на график сразу два индикатора лент Боллинджера (DBB), основанные на одном и том же значении средней, но с различными значениями отклонений.

Первая полоса BB1 (зеленый цвет)

  • Период: 20
  • Отклонение: 2
  • Применимо к: цены закрытия

Вторая полоса BB2 (синего цвета)

  • Период: 20
  • Отклонение: 3
  • Применимо к: цены закрытия

С помощью двойных полос Боллинджера мы можем отслеживать только те изменения цен, которые встречаются крайне редко. Нам достаточно знать, что моменты, когда цена превышает полосу BB1, но все еще ниже BB2 не являются частыми и обычно совпадают с точками поворота на графике.

Джон Боллинджер уже много лет учит трейдеров и инвесторов, что его ленты не генерируют сигналы на покупку или продажу. Индикатор нужен лишь для информации о том, является ли текущая цена данного инструмента относительно низкой или высокой. Наличие цены в пространстве между BB1 и BB2 вовсе не обязательно означает изменение тренда, но является явным сигналом того, что мы находимся в том моменте, когда цена очень далеко от своего среднего. И, как мы знаем, цены, как правило, стремятся к возврату к среднему значению.

Вспомогательный индикатор RSI

Боллинджер предостерегает от торговли только на основе своих лент. Относительным дополнением к индикатору Боллинджера может быть Индекс относительной силы (RSI).

Осцилляторы, как группа индикаторов технического анализа, колеблются в определенном постоянном диапазоне. Значения от нуля до ста являются диапазоном для RSI, но наиболее важными значениями будут уровни 30 и 70 — на это указал создатель индекса относительной силы Уоллес Уайлдер. В этой системе мы будем использовать RSI на основе цен закрытия за последние девять периодов.

В стратегии мы будем искать расхождения между RSI и графиком. Это происходит, когда импульс рынка ослабевает — появление дивергенции сообщит нам, что текущий импульс (вверх или вниз) уменьшается. Это первый признак слабости, который часто совпадает с поворотными точками рынка.

Как и пин бар, дивергенция должна появиться в нужном месте. Чем более правильное место, тем более качественным будет сигнал, генерируемый RSI. Таким местом, среди прочего, является двойные ленты Боллинджера (DBB).

В торговле на основе DBB мы будем уделять особое внимание дневному графику. Сигналы, генерируемые в этом временном интервале, являются одними из самых надежных и приводят к движениям, исчисляемым сотнями, а иногда и тысячами пипсов. Нахожление цены в диапазоне между 2-х лент боллинджера с одновременно высокими значениями RSI будет первым сигналом потенциального разворота.

Этот сигнал будет еще сильнее, если дневная свеча войдет зону между 2х лент боллинджера (BB1 и BB2) с одновременным расхождением (дивергенцией) с RSI.

Чтобы ограничить стоп-лосс до минимума, вход в позицию можно поискать на часовом графике. Также и здесь мы будем искать позиции, где цена будет между BB1 и BB2 и появится дивергенция. Однако входить можно и на дневном графике, выставив отложенный ордер как можно ближе к лентам Боллинджера.

Заключение

Как вы могли заметить, полосы Боллинджера (bollinger bands в МТ4) — это многогранный индикатор, которым очень удобно пользоваться! Он предоставляет много информации о тренде, балансе между покупателями и продавцами и потенциальном изменении направления. Вместе со скользящей средней и RSI полоса Боллинджера составляет прочную основу для торговой стратегии.

Индикатор Полосы Боллинджера: прорыв нижней полосы

Достаточно часто совместно с индикатором Линии Боллинджера применяются и другие инструменты технического анализа. Однако сейчас мы рассмотрим особенности трейдинга исключительно при помощи Bollinger Bands без стороннего вмешательства других индикаторов.

Верхние показатели ВВ отображают границы зоны перекупленности, соответственно нижние указывают на перепроданность торгуемого актива. Этих сведений вполне достаточно для прибыльного трейдинга на валютном рынке.

В целом, с помощью Полос Боллинджера трейдер получил прекрасную возможность определить оптимальный момент для покупки актива, как правило, для этого необходимо дождаться пробитие стоимостью нижних границ индикаторов. На практике доказано, что пробитие нижних полос сигнализирует о мощных продажах. В результате, стоимости откатывается немного назад.

Схема генерация профита по этой стратегии выглядит следующим образом: предполагается закрытие сделок, когда стоимость опускается ниже минимального уровня нижней линии индикатора. Этот сигнал также можно расценивать как призыв для приобретения актива на следующий день.

Рекомендуемый брокер для работы — FX Club

Первый вариант трейдинга на основе индикатора Линии Боллинджера

На первом рисунке вы можете увидеть пробитие котировок по валютной паре евро/доллар нижних границ индикатора. В результате закрытие происходит немного ниже данного показателя. Интерпретация такого события крайне проста: инструмент технического анализа сигнализирует о попадании стоимости в зону перепроданности.

Рассматриваемая торговая стратегия предполагает закрытие ниже границ нижней полосы, в то время как на следующей новой свече трейдер начинает покупать. Такой алгоритм действий позволяет совершить прибыльную торговую операцию с минимальным риском.

С самого начала открытия сделки, котировки по выбранной валютной паре показывают восходящее движение, в итоге они выходят на уровень выше верхних полос. Данный пример можно считать традиционным стремлением, которому следует стратегия на основе Bollinger Bands.

Но при этом, стоит сказать о том, что движение стоимости – это не наша основная задача. Скорее это делается для анализа условий, при которых стратегия будет стремиться к профиту.

Второй вариант трейдинга на основе индикатора Линии Боллинджера

Проанализируем еще один наглядный пример прибыльного трейдинга на основе данного индикатора. На сей раз, торговля будет вестись при помощи валютной пары австралийский доллар/американский доллар. В зоне, которая выделена прямоугольником вы видите, что начинается пробитие верхних полос Боллинджера.

Данная ситуация сигнализирует о том, что актив перекуплен. В этом случае индикатор предполагает открытие торговой операции, ориентированной на продажу. В дальнейшем, как можно увидеть на графике образовалось существенное снижение стоимости валютной пары австралийский доллар/американский доллар.

Рассмотренный сценарий – это оптимальный вариант, под который собственно и заточена стратегия. На вышеуказанном скриншоте отображено чрезмерное количество предложений, ориентированных на приобретение. Также примечателен тот факт, что индикатор самостоятельно адаптируется к рыночной обстановке.

Нисходящее движение показателей Полос Боллинджера

Ни для кого не станет секретом тот факт, что у каждой стратегии есть свои преимущества и недостатки. Разумеется, что индикатор Линии Боллинджера не стал исключением из этого правила. Поэтому сейчас мы рассмотрим несколько примеров, в которых будут обрисованы определенные ограничения и последствия, которые выходя за рамки предусмотренного стратегией сценария.

Дефекты стратегии способствуют тому, что полосы пробиваются гораздо дольше, соответственно мы можем констатировать нисходящее движение. Откат стоимость происходит не скоро, что повлечет за собой внушительный убыток. В итоге, стратегия оказывается прибыльной, однако как показывает практика, справится с обвалом перед коррекцией по силам далеко не всем трейдерам.

Третий вариант трейдинга на основе индикатора Линии Боллинджера

Проанализируем ситуацию, в которой Линии Боллинджера сигнализируют о закрытии ниже уровня нижних границ индикатор. Давление медведей стало причиной динамичного обвала стоимости. Согласно этой тактике предусмотрена покупка актива, но только на следующий день.

Затем действуем по аналогии с прошлыми примерами. На грядущий день происходит падение, но в этом случае ситуация существенно отличается от стандартной. Вследствие наплыва предложений, ориентированных на продажу, цена актива падает.

Касательно продажи, то она осуществляется и после приобретения или закрытия стоимости актива ниже границ индикатора, в течение следующих 4-ех дней. Когда заканчивается давление медведей, начинается движение актива к средним линиям. Однако к этому моменту мы уже сгенерировали необходимый профит.

Четвертый вариант трейдинга на основе индикатора Линии Боллинджера

В этой интерпретации Линии Боллинджера генерируют прибыль в момент, когда котировки актива закрываются ниже уровня нижних границ индикатора. Для трейдинга будет использоваться валютная пара фунт/доллар.

Согласно правилам стратегии приобретение было необходимо уже на следующей свече. Однако нисходящее движение продолжилось. Начальная фаза коррекции вступила в силу, но далеко не для всех инвесторов это стало удачным стечением обстоятельств.

Дело в том, что будущему динамичному обвалу котировок далеко не все вкладчики сумели противостоять. В этом примере сделки на продажу продолжаются и в зоне перепроданности. Разумеется, что по отношению к подобным продажам невозможно с максимальной точностью спрогнозировать окончание.

Подбиваем итоги по использованию индикатора Полосы Боллинджера

Все рассмотренные выше варианты трейдинга на основе инструмента технического анализа Bollinger Bands предполагали первоначальное определение зон перепроданности и перекупленности торгового актива. Напоминаем, что если котировки зашли под нижнюю линию индикатора, то это означает, что актива перепродан. Если же, стоимость зашла выше верхней границы, то значит актива перекуплен. Подобные ситуации предрекают молниеносную коррекцию к средней линии индикатора.

Тем не менее, в некоторых случаях, даже, несмотря на то, что стратегия диктует верные сигналы, из-за наплыва предложений торговец сталкивается с определенными трудностями. Как вы понимаете, такие положения не предусматривают дополнительных способов для определения окончания преобладания медведей. Соответственно, чтобы исключить проигрыш, необходимо в момент заключения сделки закрывать ее защитным ордером стоп-лосс.

Если же Линии Боллинджера прорывают нижние границы, то вы можете быть уверены в том, что стратегия сработает на 100%. Отталкиваясь от всех озвученных выше сценариев, пробитие нижних границ индикатора происходит в зоне перепроданности. Самой большой проблемой является правильный расчет продолжительности торговой операции.

Когда актив пробивает нижнюю линию индикатора, а затем входит в зону перепроданности, начинается определенное противостояние с мощным медвежьим давлением. Однако достаточно быстро наступает период коррекции.

В случае пролонгации данного давления, начинается формирование совершенно новых минимальных значений в зоне перепроданности. Чтобы работать максимально качественно и эффективно, необходимо иметь надлежащую схему выхода из сделки. Стоп-лосс следует устанавливать вдоль нижних границ или только что сформировавшихся минимальных значений.

Полосы Боллинджера. Индикатор BBands

Мы начинаем цикл статей о технических индикаторах. В этой статье расскажем о Полосах Боллинджера. Они более известны как индикатор Bollinger Bands, или просто – BBands.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

О создателе индикатора

Джон Боллинджер (John Bollinger) работал финансовым аналитиком и специалистом по техническому анализу. Он был главным аналитиком рынка в компании Financial News Network, после ее закрытия стал работать на CNBC.

Инвесторам и трейдерам Джон известен как создатель индикатора технического анализа “Полосы Боллинджера”. Этот (уже ставший классическим) инструмент входит практически во все пакеты торгового и аналитического программного обеспечения.

В 2001 году была издана книга “Боллинджер о лентах Боллинджера”. На официальном сайте , посвященном индикатору, можно найти много полезной информации.

История трейдера Джона Боллинджера

Боллинджер начал карьеру трейдера в 1970. Сперва он действовал как фундаментальный инвестор, но был разочарован результатами. Тогда Джон решил совместить фундаментальный и технический анализ.

На первом этапе Джон выбирал компании по их фундаментальным характеристикам. А на втором – с помощью технического анализа решал, будет ли он покупать их ценные бумаги. Для повышения эффективности своей работы Джон купил один из первых мини-компьютеров.

Он основал и до сих пор управляет инвестиционным фондом Bollinger Capital Management, под управлением которого на 2020 год находилось 22 млн долларов.

Боллинджер советует инвесторам быть честными с самими собой, потому что это важнее, чем все остальное. Он пишет статьи, твиты , проводит лекции и обладает несколькими наградами за большой вклад в развитие технического анализа.

История создания индикатора

Использование торговых лент (bands) в техническом анализе имеет длинную историю. Торговые ленты – это линии (или полосы), построенные выше и ниже какой-то центральной оси. Центральной осью чаще всего выступает скользящая средняя.

Ленты не всегда были симметричными. Самое раннее упоминание торговых лент относится к 1960 году, когда был запатентован график “двойной линии” Уилфрида Ледуа. Основной проблемой двойных линий было определение расстояния между центральной тенденцией и торговыми полосами. Часть аналитиков определяла границы полос по максимумам и минимумам цен на определенном промежутке времени. Другие использовали параллельное смещение верхней и нижней ленты на определенное количество процентов от центральной линии. Такие линии приходилось вычерчивать вручную или постоянно подстраивать под текущее состояние рынка.

Боллинджер считал, что ширину полос необходимо определять по волатильности рынка. После компьютерного моделирования опытным путем он определил, что использование стандартного отклонения для измерения ширины полос показывает приличные результаты. Тогда же он решил, что стандартное отклонение должно меняться вместе с изменением средней цены. Его полосы показывают относительные максимумы и минимумы цены.

В то время Боллинджер работал инвестиционным аналитиком. Однажды его пригласили на телевидение, где он показывал графики со своими полосами, которые тогда еще не имели названия. Телеведущий Билл Гриффет спросил, как называются эти полосы на графике, и Боллинджер быстро ответил, что это Bollinger Bands – “ленты Боллинджера” (или “полосы”).

Как настроить индикатор Боллинджера

Стандартные настройки полос Боллинджера – 20 периодов для скользящей средней и 2 стандартных отклонения от средней. Такие настройки примерно соответствуют количеству торговых дней в месяце. При изменении длины скользящей средней необходимо менять и размер отклонений. Боллинджер предлагает менять параметры следующим образом:

Периоды Множитель
10 1,9
20 2,0
50 2,1

Как использовать ленты Боллинджера в торговле

Поскольку BBands – это индикатор технического анализа, то с их помощью можно искать точки разворота или графические фигуры.

Рассмотрим 4 фигуры:

  1. Фигура разворота M
  2. Фигура разворота W
  3. Фигура подтверждения силы тренда
  4. Cжатие.

Фигура разворота M – первый максимум находится за верхней границей ленты или касается ее, а второй максимум находится внутри полос. Чаще всего встречаются тройные, а не двойные вершины. На классической вершине должно быть угасание моментума. Такие фигуры трейдеры называют “голова и плечи” или двойные/тройные вершины.

Фигура разворота W – первый минимум находится за нижней границей ленты или касается ее, а второй минимум находится внутри полос. Основания лучше видны на графиках, чем вершины. Как правило, их формирование занимает меньше времени, чем формирование вершин. Это связано с психологией трейдеров – в низах рынка они действуют гораздо активнее, чем на вершинах.

Фигура подтверждения силы тренда, или “блуждание по ленте” . Например, при сильном трендовом движении цены могут касаться ленты много раз и закрываться в течение нескольких дней за верхней границей полосы. Боллинджер называет такие касания “блужданием по ленте”. В самом факте касания верхней или нижней границы нет никакого сигнала для трейдера, потому что всегда нужно учитывать бОльшую картину. Во время сильного тренда средняя линия выступает в качестве поддержки.

Рассмотрим пример “блуждания по ленте” на 5 минутном графике фьючерса E-mini S&P 500.

Кроме полос Боллинджера мы добавили на график индикаторы “кумулятивная дельта” , Big trades и объем .

  • В периоде 1 происходит консолидация. Место прорыва хорошо видно по красному квадрату – индикатор Big trades показывает агрессивных продавцов.
  • В момент прорыва объем в свече под цифрой 2 увеличился, можно предположить, что пробой был истинный. Во время падения, цена постоянно касается нижней границы полосы Боллинджера, такое движение называется “блужданием по ленте”.
  • Во время небольшого отката в периоде 3 объем уменьшается. Очень вероятно, что снижение цены продолжится.
  • В периоде 4 мы видим большие продажи и огромную красную свечу. Такой объем может сигнализировать о панических продажах , трейдерам с короткими позициями пора насторожиться и наблюдать за реакцией рынка. Но локальный медвежий тренд слишком сильный, поэтому мы опять видим небольшой объем во время отката. Возможно, кто-то из трейдеров фиксирует здесь прибыль по коротким позициям.
  • В периоде под цифрой 5 мы видим что-то похожее на двойное дно. Первая впадина находится за границей полос Боллинджера, а вторая находится внутри. Сила тренда уменьшается, когда цена перестает касаться верхней границы или выходить за нее. Кумулятивная дельта подтверждает возможную смену тренда. Но в этой ситуации не стоит сразу открывать длинные позиции, лучше подождать дополнительного подтверждения, потому что медвежий импульс был очень сильный.

Фигура “Сжатие” . Ленты Боллинджера приводятся в движение волатильностью. Во время сжатия полос происходит консолидация, а во время расширения полос увеличивается волатильность. Сжатие часто заканчивается ложным прорывом. При сжатии трейдер продает при пробое нижней границы и покупает при пробое верхней границы лент Боллинджера. Но для открытия сделки нужны подтверждающие сигналы от других индикаторов.

Мы уже рассмотрели пример на 5 минутном графике фьючерса E-mini S&P 500. В качестве подтверждающих индикаторов мы использовали Big Trades и кумулятивную дельту. В своей книге Боллинджер рекомендует использовать для подтверждения индикаторы объема, поэтому мы добавим на график индикатор ZigZag pro .

В верхней части графика мы видим консолидацию и очень узкие полосы Боллинджера.

  • Во время прорыва в точке 1 объем резко увеличивается.
  • Далее в точках 2 и 3 объем увеличивается.
  • В точке 4 падение цены замедляется, а объем уменьшается по сравнению с точкой 3.
  • В точке 5 мы наблюдаем минимальный объем за весь локальный медвежий тренд. Вероятно, продавцы выдохлись, и пора фиксировать прибыль по коротким позициям.

Примеры использования

Ленты Боллинджера можно применять не только для ценовых графиков, но и “накладывать” на другие индикаторы – например, RSI. Боллинджер рекомендует следующие настройки:

Индикатор Длина Ширина
9-периодный RSI 40 2,0
14-периодный RSI 50 2,1

Рассмотрим пример на дневном графике фьючерса E-mini S&P 500.

Полосы Боллинджера для индикатора RSI определяют зоны перекупленности/перепроданности лучше, чем стандартные настройки в 30/70. Здесь действуют такие же правила, как и на ценовых графиках:

  • дивергенция вершин/впадин
  • первая вершина/впадина должна быть вне полос, а вторая внутри – только в этом случае сигнал считается верным.

В нашем примере мы выделили черными линиями развороты, привлекательные для трейдеров. Важно, что глобально фьючерс находился в восходящем тренде, поэтому мы рассматривали только сигналы на покупку.

Основные выводы о работе с полосами Боллинджера

  • Высокая волатильность чередуется с низкой;
  • Касания верхних и нижних границ ленты необходимо подтверждать индикаторами. Эффективно использовать индикаторы объема или кластерные индикаторы.
  • Регрессия к среднему не так сильна, как должна быть с математической точки зрения. По сути это значит, что цены после значительного отклонения должны обязательно вернуться к среднему значению. Но на деле это происходит не всегда.
  • Самый большой миф о лентах Боллинджера – что надо покупать на нижней ленте и продавать на верхней. Это может срабатывать, а может и нет.
  • Использование дополнительных индикаторов повышает количество успешных торговых сделок.
ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий