Hull Moving Average Mountain Histogram

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Hull moving average – совершенный мувинг

Скользящая Средняя уже долгие годы является практически самым распространенным из всех доступных трендовых индикаторов анализа. Даже трудно представить и уж тем более попробовать посчитать, в какое количество стратегий торговли он входит в том или ином виде. Moving Average к тому же очень гибкий и разнообразный, что и позволяет адаптировать его к любому виду трейдинга и прогнозировать цену любого из известных активов. Но идеальных инструментов не существует и мувинг тоже обладает отрицательными чертами, из-за которых даже часть трейдеров исключают MA из своих систем. Скользящие Средние имеют два весомых недостатка. Это наличие ложных сигналов и запаздывание. По сути, ложные сигналы, относятся к весьма частой проблеме торговли на финансовых рынках, которые проецируют многие индикаторы, даже, можно сказать, большинство. Но минимизировать их вполне реально, для этого необходимо просто правильно настроить индикатор, исходя из особенностей тактики. Запаздывание – это более серьезная проблема, которую значительно труднее решить, ведь ее корни кроются в самой формуле.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Чем индикатор hull moving average лучше обычного мувинга?

Стандартная Скользящая Средняя , как и любой индикатор технического анализа, имеет индивидуальную формулу. По ее расчетам и выстраивается инструмент тем или иным образом. Что входит в формулу Moving Average? Конечно же, трейдеру не обязательно знать в подробностях, почему определенный инструмент выстраивает свои данные именно так. Главное, понимать общий принцип работы, чтобы уметь интерпретировать его показания. Прежде чем на графике вырисовывается кривая, мувинг использует цены за несколько временных периодов, которые в дальнейшем усредняет. Разумеется, чем больший период установлен, тем более сглаженным и усредненным получится линия индикатора.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Больший временной период уменьшает число ложных сигналов, но в то же время и сглаживает настолько, что дает сигналы зачастую гораздо позже, чем было необходимо.

А когда инвестор открывает позицию слишком поздно, он рискует потерять несколько пунктов возможной прибыли или даже не заработать с такой сделки вовсе.
Австралийский трейдер Алан Халл в 2005-м гому представил широкому кругу инвесторов новый индикатор на основе классического Moving Average. Он представляет собой, казалось бы, такую же кривую, разве что с некоторыми отличиями. Первое из которых — цветовая характеристика, а вторая, наиболее важная, это сам способ построения линии. Грубо говоря, это инструмент, очень похожий на мувинг в стандартном его проявлении, только с модифицированными функциями, благодаря которым реакция на рынок улучшена. Инструмент стали называть в честь автора и многие трейдеры подтверждают, что он работает интереснее, чем Moving Average с любыми настройками.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Сравнение стандартных мувингов с кривой Халла

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

На рисунке показано несколько мувингов с разными методами сглаживания и Скользящая Халла. Для сравнительного анализа все инструменты установлены с одинаковым периодом – «20». Их можно отличить по цветам:

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

  • Simple Moving Average (простая Скользящая Средняя) – темно-синего цвета;
  • Exponential Moving Average (экспоненциальная) – сиреневая;
  • Linear Weighted Moving Average (линейно-взвешенная) – светло-синяя;
  • Hull Moving Average (мувинг Халла) – двухцветная.

Если взять первые три индикатора, которые являются стандартными и отличаются лишь методом сглаживания, они движутся практически синхронно. Однако в моменты образования тренда линии инструментов расходятся. Соответственно, их точки пересечения с графиком часто не совпадают, имея незначительную разницу во времени. По сути, три стандартных мувинга взаимозаменяемы, только если речь не идет об особо краткосрочных стратегиях, где каждый пункт на счету.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Что же касается Скользящей Средней Халла, ее поведение принципиально отличается от предыдущих трех индикаторов. На протяжении всего движения актива кривая расположена гораздо ближе к ценовым свечам, а пересечения на смене тренда случаются заметно раньше. Кроме того, цветовые характеристики помогают обозначить направление локального тренда. Отрезки линии красного цвета говорят о присутствии большого числа продавцов в рынке, чьи силы превышают силы покупателей. Когда тенденция меняется и показывает рост, индикатор корректируется в светло–зеленый цвет.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Индикатор hma. Описание настроек

Работа любой торговой системы начинается с настройки входящих в нее индикаторов. Именно от того, насколько они будут приемлемыми и соответствующими, зависит больше половины успеха стратегии. Здесь нет исключений.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Скользящая Средняя Халла – это модифицированный индикатор, в котором успешно совмещены два качества привычного инструмента. Сглаживание и отставание находятся здесь в балансе, тем самым сигналы должны подаваться вовремя, в то же время минимизированы ложные.

Главной целью автора индикатора Hull Moving Average было сведение к минимуму запаздываний сигналов индикатора. Но довольно трудно сделать так, чтобы и число ложных сигналов не возросло, хотя их и так довольно много в любом мувинге. Создатель долго думал и пытался решить этот вопрос и в итоге пришел к тому, что последние цены должны иметь преимущество над ценами историческими, которые уже позади. Такой подход уже был применим и все еще актуален при работе со Взвешенной Скользящей Средней, на которой и основана кривая Халла.
Модернизированного инструмента еще нет по умолчанию в торговом терминале, поэтому первоначально его слеует скачать и установить в MT4. После добавления файла в терминал по всем стандартным правилам, появится окошко настройки.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Инвестор получил индикатор, который может применять сразу с базовыми параметрами, или же только после адаптации к своей ТС. Первая строка настроек – «HMA Period». Это период мувинга. Любой, кто имеет опыт работы с классическим MA, в курсе, как пользоваться этой характеристикой. Это значение отображает количество периодов, цены за которые будут применяться для расчета и построения инструмента на графике. Чем значение меньше, тем больше сигналов будет образовываться. Так как часть из них будут ложными, получается, такой вариант работы не является продуктивным. Слишком большое значение, наоборот, лишит трейдера возможности открываться во многих интересных точках, а будет реагировать только на самые яркие движения.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Разумеется, индикатор Hull Moving Average будет выстраиваться не так, как, например, Simple MA. И размер периода здесь тоже работает несколько иначе. Поэтому, прежде чем начать торговлю, стоит вручную попробовать несколько вариантов, а далее протестировать самые оптимальные на демо-счете.

Следующий параметр – это цены, по которым будет рассчитываться построение индикатора. Эта характеристика так же не будет для трейдера новой, она часто настраивается при торговле с любой MA. Единственная разница состоит в том, что здесь для установки параметра имеются числовые обозначения, которые нужно знать, чтобы не допустить ошибки:

p, blockquote 13,1,0,0,0 —>

  • «0» для цены close;
  • «1» для open;
  • «2» — high;
  • «3» — low;
  • «4» — Median price;
  • «5» — Typical price;
  • «6» — Weighted close.

По умолчанию в настройках индикатора установлен параметр «0», то есть построение по ценам закрытия, что является довольно частой практикой в трейдинге. Следующая строка – это «HMA Method». Метод сглаживания мувинга, среди которых простой, экспоненциальный, сглаженный и линейно-взвешенный, а обозначаются они цифрами «0», «1», «2» и «3» соответственно. «Normalize Values» — нормализация значений, не так сильно влияет на формирование инструмента, поэтому его можно оставить без изменений. И, наконец, «Vertical Shift» для установки размера вертикального сдвига. Если данный параметр трейдер захочет изменить, ему следует вбить в строку определенное значение в пунктах.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Стратегия с hull moving average

Как уже было сказано выше, цвет и направление Hull Moving Average показывает трейдеру то, какая тенденция на данный момент преобладает. Естественно, индикатор предназначен для трендовой торговли, а в ситуации флета от его показаний лучше не отталкиваться при принятии решений. Казалось бы, каждый знает правила открытия позиций по Скользящей Средней, н работа с мувингом Халла будет выглядеть несколько иначе. В чем же причина?
В случае трейдинга с использованием SMA инвестор открывает сделку в случае, когда цена пересекает мувинг в определенном направлении. Так как Moving Average представляет собой своеобразный гибкий уровень поддержки/сопротивления, его образование на графике воспринимается следующим образом:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

  • Если график над MA, то он служит линией поддержки, а тренд имеет восходящее направление;
  • Когда цена образуется снизу, кривая является уровнем сопротивления, тренд – нисходящий.

Но, так как индикатор Халла строится слишком близко к цене, работа по нему, аналогичная стандартному мувингу, не принесет хороших результатов.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Сигналы по мувингу Халла

На рисунке изображено два мини-тренда, на которых можно было бы заработать. При этом когда кривая стала зеленого цвета, было бы разумно открываться на покупку, а при изменении на красный, стоило закрыть buy и теперь войти на продажу. Нисходящий тренд довольно сильный, волатильность можно назвать высокой, поэтому свечи формируются на отдалении от уровня сопротивления. Если же посмотреть на предшествующий ему восходящий тренд, ситуация будет несколько иная. Несмотря на то, восходящая тенденция довольно четкая и практически не имеет откатов, все ее протяжение характеризуется постоянными пересечениями с мувингом.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Поэтому при торговле на основе Hull Moving Average не стоит слишком ориентироваться на моменты пересечения графика с кривой, лучше обращать внимание именно на цветовую характеристику линии.

Это правило особенно актуально в условиях не слишком яркого тренда. Еще один вариант – избегать в принципе торговли в моменты низкой активности рынка.

p, blockquote 19,0,0,1,0 —>

Тактика с двумя мувингами Халла

Еще одна стратегия торговли с индикатором Халла, скорее всего, очевидна. Как чаще всего используют мувинги для выявления лучшей точки входа в сделку? Конечно же, пересечение сразу двух кривых между собой. И линия Халла не исключение. Для осуществления стратегии, прежде всего, необходимо настроить два индикатора так, чтобы они давали качественные сигналы. Эффективными сигналами от любых Скользящих Средних принято считать такие точки входа в рынок, которые образуются не слишком часто, чтобы не приносить убытки, но и не очень редко.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Кроме того, при работе с двумя мувингами, обычно один из них довольно «быстрый» и чувствительный к любым колебаниям, а второй «медленный» и показывает более долгосрочные тренды.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Сигналы на пересечении двух кривых

Периоды обоих индикаторов могут быть различными, главное – весомая дистанция между ними. Особое внимание тут стоит уделить старшему мувингу, ведь, по сути, он будет обозначать те тренды, по которым будет происходить торговля и, что важно, их частоту. Методом проб и ошибок трейдер сможет подобрать параметры Скользящих Халла таким образом, чтобы они максимально подходили под временные рамки его стратегии и другие ее особенности. Сигналы на вход в рынок здесь очевидны и подобны сигналам от двух SMA:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

  • Когда быстрый мувинг расположен сверху, над медленным, значит, актив в бычьем тренде. То есть необходимо рассматривать только сделки на покупку;
  • Если ситуация разворачивается и «длинный» MA формируется выше «короткого», получается, что актуален медвежий тренд и оптимальными были бы позиции на продажу.

Довольно трудно объективно оценить продуктивность данного индикатора и, тем более, предположить на какую доходность по нему можно рассчитывать. Стоит понимать, что это не тот инструмент, который может стать основой торговой системы, от сигналов которого следовало бы отталкиваться. Он действительно показывает тренды и при правильной установке довольно не плохо, но это не значит, что он будет эффективно работать во всех условиях и фазах рынка. Более того, техника периодически меняется из-за присутствия экономических новостей, поэтому лучше было бы дополнить стратегию индикаторами, которые позволят проводить полноценный анализ, учитывающий большинство факторов.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Опять же, нет абсолютно рабочих или, наоборот, нерентабельных индикаторов. Каждый трейдер на каждом этапе торговли ищет что-то свое, инструмент с определенными особенностями, которые дополнят его метод прогнозирования цены . В любом случае, применять Hull Moving Average лучше для определения тренда, а вот искать конкретные точки открытия позиции лучше с помощью других, более точных инструментов.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —> p, blockquote 26,0,0,0,1 —>

Индикатор HMA (Скользящая средняя Хала)

Добрый день, уважаемые читатели блога fox-trader.ru! Скользящая средняя один из невероятно популярных инструментов технического анализа, но, к сожалению, она запаздывает и порой её сигнал уже неразумно использовать в торговле. Сегодня я Вам представляю более усовершенствованную, модифицированную скользящую среднюю, в которой запаздывания сведены к минимуму, итак, прошу любить и жаловать индикатор HMA (Hull Moving Average).

Автор индикатора HMA является австралийский трейдер-аналитик – Алан Халл, индикатор так и называют – скользящая средняя Хала. Со слов самого Алана Халла, работая над совершенно другим индикатором, он озадачился решением проблемы отставания скользящих средних от цены, в конечном итоге все это вылилось в новый индикатор Hull Moving Average, который был представлен на суд общественности в 2005 году.

Так что сегодня познакомимся с одним из современных инструментов анализа.

Как исключил запаздывание скользящей средней Алан Халл

Чтобы это понять, давайте возьмем 10 чисел (периодов) от 0 до 9. Среднее арифметическое этих чисел, то есть значение простой скользящей средней будет составлять 4,5:

Среднее число 4,5 значительно отстает от последнего числа 9. Если представить, что вместо этих цифр будут значение цены, то вы видите, как она сильно отстает от реальной цены.

Алан Халл предложил сократить в два раза срок отставания (общий период), то есть применить расчет средней к последним пяти числам:

В результате получили число 7, это уже куда ближе к фактической цене, но на этом Алан не остановился, он добавил к числу разницу между двумя средними числами 2,5 (7–4,5=2,5). В сумме получили 9,5 (7+2,5), с излишней перекомпенсацией на 0,5. Но эта сверхкомпенсация возмещает результат отставания вложенного в усреднение. В итоге Алан Халл нашел идеальный баланс между запаздыванием и сглаживанием, что практически исключило отставания скользящей средней от цены.

Мы рассмотрели на примере расчета простой скользящей средней, в индикаторе НМА используется взвешенные скользящие. Теперь давайте перейдем к самому индикатору и сравним его с обычной скользящей, которая входит в стандартный пакет индикаторов терминала MT4.

Параметры и сигналы индикатора HMA

Скачиваем индикатор HMA по ссылке в конце статьи и устанавливаем по инструкции в терминал.

Описание основных параметров:

HMA_Period (по умолчанию =16) – период скользящей средней Хала;

HMA_PriceType – применить расчет к скользящей средней к значению цены (по умолчанию Close (0)). Вводится в виде цифр:

HMA_Method – метод расчета скользящей средней Хала (по умолчанию линейно-взвешенный (3) рекомендованное автором), задается также в виде цифр:

0 – Simple (простой метод);

1 – Exponential (экспоненциальный);

2 – Smoothed (сглаженный);

3 – Linear Weighted (линейно-взвешенный).

VerticalShift – сдвиг скользящей по вертикале, значение задается в пунктах.

NormalizeValues – нормализация значений, практически не влияет на расчет индикатора и тем более на его изменения, можете вообще не обращать на данный параметр внимание.

Итак, запускаем индикатор на графике:

На графике скользящая Хала отображается в двух цветов, изменение которых происходит при смене тенденции. То есть простое его использование, это вход и выход при смене направления (цвета) индикатора.

Теперь для сравнения добавим обычную скользящую индикатора Moving Average с идентичными параметрами (синий цвет):

Как видим из скриншота, обычная скользящая отстает от цены и соответственно от индикатора HMA. Но советую сильно не обольщаться на счет скользящей средней Хала, это не Грааль, из-за особенности расчета он превышает среднее значение текущей цены (более чем в 2 раза), соответственно, полностью избежать ложных сигналов не удалось.

Также Алан Халл не рекомендует строить торговлю на пересечении двух HMA, так как метод расчета основывается на отставание обычных скользящих.

На сегодня всё. Удачного применения индикатора! До свидания.

Скачать скользящую среднюю Хала для терминала mt4 – HMA Color

Индикатор Hull Moving Average – необычная скользящая средняя

Скользящая средняя Хала отличается от обычных Moving Average тем, что дает сигналы с меньшим запаздыванием, именно этого и хотел добиться Алан Хал усовершенствуя стандартный инструмент МТ4. В результате НМА немного завышает среднее значение на выбранном участке графика, но все равно позволяет работать с прибылью.

Как работает НМА, установка и настройка индикатора

Торговый инструмент находится в свободном доступе, в комплекте с ним идет и НМА Arrows, его советуют применять с модифицированной скользящей средней.

Сам Халл принцип работы своего индикатора Форекс объясняет на примере числовой последовательности от 0 до 9 (условимся, что число 9 – японская свеча, максимально приближенная к текущей цене), если применить его МА к этой последовательности, то расчет ведется в такой последовательности:

  • сперва рассчитывается среднее значение последовательности, оно равно 4,5 (используем в примере скользящую среднюю с периодом 10);
  • затем период средней уменьшается вдвое и получаем среднее значение последовательности равное 7 (из чисел с 5 по 9);
  • вычисляется разность между этими средними, 7-4,5 = 2,5;
  • разница прибавляется к значению более легкой МА, в нашем примере 7 + 2,5 = 9,5.

В итоге Hull Moving Average быстрее реагирует на изменение цены, за счет этого ликвидируется главный недостаток стандартной скользящей средней.

Что касается настроек, то изменить можно:

  • HMA_Period – период Moving Average, чаще всего пользуются периодом 20.
  • HMA_PriceType – тип цены, которую индикатор Hull MA будет использовать в расчетах. Задается цифрами: 0 – Close, 1 – Open, 2 – High, 3 – Low, 4 – Median Price, 5 – Typical Price, 6 – Weighted Close.
  • HMA_Method – метод сглаживания: 0 – Simple, 1 – Exponential, 2 – Smoothed, 3 – Linear Weighted.
  • Normalyze_Values, Normalize_Digits_Plus – отвечает за нормализацию значений, по умолчанию отключен.
  • Vertical_Shift – в пунктах можно задать величину сдвига по вертикали.

Все настройки можно оставить без изменений, поэкспериментировать стоит разве что с периодом. Чем большим вы его зададите, тем надежнее будут сигналы, но и задержка возрастет.

Сигналы НМА

Индикатор НМА реагирует на изменение графика намного быстрее, чем скользящая средняя с тем же периодом.

Сравнение работы Hull Moving Average и обычной ЕМА.

Сигнал для торговли такой же, как и по стандартной скользящей средней – на смену тренда НМА указывает своим разворотом. Также в работу можно брать сигналы в виде пробоя ценой линии индикатора.

Для удобства работы при смене направления движения линии меняется и ее цвет. Красный соответствует нисходящему движению, а зеленый – растущему рынку.

Из недостатков отметим только излишнюю чувствительность индикатора даже к сравнительно небольшим движениям. Это может привести к преждевременному закрытию сделки либо ложному входу.

На участках без ярко выраженного движения НМА, как и обычная МА дает немало ложных сигналов.

Индикатор HMA хорошо работает в моменты, когда тренд меняется без затяжной коррекции или движения в зоне консолидации.

Как работать с индикатором Хала?

В комплекте с ним идет и стрелочник – HMA Arrows. Скользящая средняя Хала при его использовании отображаться не будет (хотя в расчетах он и используется), а стрелки на графике появляются при смене ее направления.

НМА Arrows в деле.

Если на график добавить стандартный индикатор Хала, то увидим, что стрелки появляются только в те моменты, когда его линия меняет цвет. В алгоритм расчета никакие изменения не вносились.

HMA + HMA Arrows.

Что касается торговли, то если будете входить в рынок только по сигналам Hull Moving Average, то в лучшем случае будете торговать в ноль. На тренде сможете неплохо заработать, но вот во время коррекции или движения в горизонтальном коридоре вся прибыль уйдет на неудачные сделки.

При работе со стандартными МА пробой ценой линии индикатора происходит уже после того, как разворот состоялся. Это можно считать своего рода подтверждением истинности пробоя. С НМА такой сигнал теряет свою силу из-за того, что Хал элемент запаздывания свел на нет.

Заключение

Индикатор Hull MA действительно лишен главного недостатка обычных скользящих средних – он не запаздывает и реагирует на малейшее изменение цены. К сожалению, использовать его в качестве самостоятельной ТС не получится, но в качестве фильтра он подойдет отлично. В идеале Hull MA следует использовать как инструмент для выхода из сделки, на начало коррекции/смену тренда он указывает очень рано, так что закрыть сделку сможете по выгодной цене.

Чтобы скачать файл и продолжить изучение необходимо войти или зарегистрироваться.

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий