Корреляция — определение взаимосвязи между форекс активами

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Блог форекс-инвестора

Все о заработке и инвестициях на форексе

Что такое корреляция: определение и применение в торговле

Корреляция широко применяется профессиональными трейдерами, которые работают на различных рынках. Благодаря этому феномену, инвестор может диверсифицировать свои риски и работать с большим количеством финансовых инструментов одновременно. В этой статье мы расскажем о том, что такое корреляция, какой она бывает, а также рассмотрим причины ее появления и приведем примеры.

Содержание:

  • Определение корреляции и ее виды;
  • Причины возникновения этого феномена на разных рынках и примеры;
  • Коэффициент;
  • Использование корреляции в трейдинге.

Определение корреляции

Под корреляцией понимают статистическую взаимосвязь двух или более величин. При изменении значений одной из них, происходит изменение значений всех других, имеющих подобную взаимосвязь. Это общее определение корреляции, которое можно найти в любом энциклопедическом издании.

Что касается финансовых рынков, здесь подобная взаимосвязь прослеживается регулярно как в рамках инструментов одной группы (к примеру, валютных пар Форекс), так и между ними (корреляция валют, индексов и товаров, например).

Взаимосвязь может быть двух видов. Прямая корреляция валютных пар, к примеру, указывает на то, что эти торговые инструменты имеют взаимосвязь, которая прослеживается в динамике и выражается в движении в одном направлении. То есть, если рассматривать такую связь между GBP/USD и EUR/USD, можно отметить, что эти активы вместе растут цене и вместе снижаются.

Обратная корреляция проявляется тогда, когда два или боле активов изменяются в цене в противоположных направлениях. Примером такого феномена могут служить колебания GBP/USD и USD/JPY.

Причины появления корреляции на рынках, примеры

К основным факторам, которые приводят к появлению такой взаимосвязи можно отнести фундаментальные аспекты и развитие международной торговли. Основной движущей силой колебания котировок являются процессы, происходящие в экономике и финансовом мире.

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Корреляция на Форекс образуется за счет тесных экономических связей. К примеру, валютные пары EUR/USD и GBP/USD тесно связаны между собой. Великобритания является членом Европейского Союза. Соответственно, любые события в этом экономическом и политическом объединении сказываются на положении «кабеля» по отношению к «гринбэку».

Что касается межгрупповой корреляции, ее причина также кроется в экономических факторах. Наиболее свежий пример – падение всех «сырьевых» валют вместе со снижением цен на нефть. Причем, чем больше экономика государства зависит от экспорта сырья, тем существенней будет такая взаимосвязь.

Простой пример – корреляция курса рубля и цены на нефть. Доля экспорта нефти в российской экономике высока. Соответственно, чем дешевле будет этот товар, тем значительнее будет снижение российской валюты по отношению к доллару. Здесь также стоит отметить и тот факт, что нефть котируется в долларах США. Соответственно, снижение цен на нефть выражается в росте американского доллара.

Корреляция нефти и канадского доллара также связана исключительно с тем фактором, что экономика Канады зависит от экспорта этого вида углеводородов и, соответственно, цен на него. Интересный феномен краткосрочной взаимосвязи можно было наблюдать в начале 2020 года, когда вслед за падением цен на нефть ниже отметки в 30 долларов за баррель, достаточно резко снизились котировки фондового индекса Саудовской Аравии Tadawul All Shares Index (падение составило 300 позиций или 6,5%). Ранее, этот индекс также демонстрировал постепенное снижение вслед за котировками нефти.

На скриншоте можно видеть корреляцию индекса РТС и нефти. Она достаточно сильная и ее можно применять на практике.

Корреляция на фондовом рынке проявляется тогда, когда растут целые сектора экономики (или, наоборот, деловая активность в них снижается). В этом случае можно наблюдать либо «бычьи» настроения, либо «медвежьи» даже по ценным бумагам конкурирующих компаний. Правда, здесь стоит обращать внимание на степень взаимосвязи в корреляции акций.

Рост или снижение деловой активности в экономике в целом и в ее секторах в частности, может привести и к корреляции индексов. Но здесь важно учитывать еще и то, как рассчитывается индекс.

Такие финансовые инструменты и одновременно индикаторы фондовых рынков могут иметь взаимосвязь с рынком Форекс, к примеру. В период действия программ Количественного смягчения в США, валютная пара EUR/USD коррелировала со многими американскими фондовыми индексами. При этом, она находилась в обратной взаимосвязи с индексом доллара (что вполне логично) и американскими казначейскими облигациями (что также вполне логично, ведь последние номинированы в долларах США).

Коэффициент взаимосвязи

Данный коэффициент можно использовать на практике. С его помощью можно определить, насколько сильная связь между двумя или несколькими активами. Значения коэффициента находятся в диапазоне от +1 до -1.

Наиболее сильной взаимосвязью обладают активы с коэффициентом 1 или близким к нему. Финансовые инструменты со значением -1 демонстрируют обратную корреляцию графиков. При значении 0, взаимодействие между активами отсутствует.

Следует отметить, что этот коэффициент не является статичным. Его необходимо рассчитывать за определенный промежуток времени. Исходя из этих расчетов можно определить, к примеру, средний приблизительный коэффициент корреляции за час, день, месяц или даже год (в зависимости от ваших торговых предпочтений).

Минусом расчета такого коэффициента как раз и является возможность отклонений, ввиду чего трейдеры могут принимать неверные торговые решения.

Применение корреляции на практике

Использование корреляции в торговле возможно в нескольких направлениях:

  • диверсификация;
  • хеджирование рисков;
  • парный трейдинг.

Многие инвесторы и трейдеры стремятся диверсифицировать набор активов для того, чтобы получить больше прибыли или оптимизировать свою торговую систему. Для решения этой задачи и применяется корреляция, которая позволяет найти несколько активов с одинаковым направлением колебаний на рынке.

С помощью такой взаимосвязи, можно хеджировать свои торговые риски. Покупая, к примеру, одну валютную пару, можно продавать коррелирующую ей. Впоследствии, когда определится рыночное направление. Убыточная позиция закрывается. В этом случае, можно также открыть противоположную для увеличения дохода.

Стратегия «Парный трейдинг» — это еще один вид применения корреляции. Суть ее работы заключается в поиске максимальных расхождений во взаимосвязанных активах и торговле на сближение.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое корреляция и как ее применяют в трейдинге. У вас есть не только теоретические, но и практические знания в этой области. Корреляция позволяет существенно улучшить торговые результаты и расширить список используемых активов за счет их взаимосвязи. Если же у вас остались какие-то вопросы или вы хотите сделать замечания по этой тематике, оставляйте свои отзывы в комментариях.

Корреляция активов и валютных пар

Корреляция — популярный метод, позволяющий использовать один актив как маяк для прогнозирования другого. Практически все активы, так или иначе, подвержены влиянию со стороны биржевых товаров и процентов по гособлигациям.

Вы и сами это прекрасно наблюдаете прямо сейчас, когда ошеломительное падение цен на нефть привело к тому, что несчастный рубль обвалился. Продемонстрировав, тем самым, практически 100% корреляцию между стоимостью нефти и курсом доллар/рубль.

Примеры корреляций

Мы рассмотрим несколько таких примеров, что позволят вам лучше ориентироваться во влияние различных активов друг на друга.

Золото и AUD/USD

Начнем мы с золота и его влияния на несколько валютных пар. Казалось бы, между золотом и долларом уже давно нет четкой взаимосвязи (с тех пор, как курс USD отвязали от золота), однако, не спешите с выводами. В действительности, рост цены на золото нередко сопровождается падением курса доллара и наоборот.

Логика здесь весьма проста. Когда мировая экономика трещит по швам, инвесторы нередко предпочитают избавляться от доллара и покупать золотишко, которое, как известно, блестит и приятно выглядит. Так чего же не прикупить, а?

Если раньше золото и доллар сильно коррелировали друг с другом, нынче эта связь несколько ослабла и проявлена в иной форме. Доллар многими инвесторами воспринимается как защитный бункер, где можно тихонько пересидеть мировые экономические проблемы.

Причем даже не важно, что с экономикой США может быть не все ладно — многие инвесторы знают, что это временно, поскольку сильнейшая экономика планеты всегда, так или иначе, будет расти дальше.

Взглянем на следующий график, где сравнивается курс золота и AUD/USD:

Австралия (AUD = австралийский доллар) третий золотодобытчик в мире по объемам. Каждый год Австралия продает золото на несколько миллиардов долларов.

В результате, у золота и AUD/USD есть позитивная корреляция. Золото дорожает, а вот австралийский доллар укрепляется по отношению к доллару США. Золото падает — падает и курс AUD. По статистике, корреляция этих двух активов составляет более 80%.

Золото и USD/CHF

А вот и еще один график. Швейцарский франк также связан с золотом нежными узами дружбы, весьма неплохо с ним коррелируя. Когда цена золота идет вверх, курс USD/CHF идет вниз и наоборот. Это негативная корреляция USD/CHF с золотом.

Почему так происходит? Дело в том, что почти 25% швейцарских денежек обеспечено золотовалютными резервами.

Золото вверх — USD/CHF вниз и наоборот, прекрасная картина.

Как сравнить разные активы

Очень просто. В графике Tradingview достаточно нажать на кнопку Compare, выбрать новый актив и он прекрасно «ляжет» поверх вашей валютной пары.

Нефть и USD/CAD

Поговорим теперь о черном золоте — о нефти. Это ничто иное, как кровь экономики, что струится по жилам мировой промышленности, являясь основным источником энергии. Один из крупнейших экспортеров нефти в мире — это Канада. Более 2 миллионов баррелей в сутки Канада продает лишь США, являясь их основным поставщиком.

В результате, если у США растет спрос на канадскую нефть, растет спрос и на канадский доллар.

Экономика Канады — экспортоориентированная, где 85% экспорта уходит в США как к основному торговому партнеру. Поэтому USD/CAD всецело зависит от того, насколько потребители в США реагируют на изменение нефтяных цен.

Если спрос на товары в США растет, промышленникам требуется больше нефти, чтобы проехаться на экономическом росте. Если цены на нефть при этом растут, курс USD/CAD начинает падать (поскольку CAD укрепляется).

И наоборот, если нефти много не требуется, а экономика США тормозит, спрос на канадскую валюту падает. Другими словами, у нефти негативная корреляция с курсом USD/CAD, рост курса одного актива приводит к падению другого и наоборот.

Не ленитесь и сравнивайте курс нефти сорта Brent (тикер UKOIL на живом графике) с ценами на другие активы. Вы сразу заметите немало любопытных совпадений и корреляций.

Как доходность облигаций влияет на валюты

Облигация — это, строго говоря, обычная долговая расписка, которую дают, когда нужно занять денежек. Государству, административным единицам и мультинациональным корпорациям постоянно приходится брать в долг уйму денег для своей работы, как у банков, так и простых граждан.

Покупатель облигаций, фактически, одалживает деньги тому, кто эти облигации выпустил.

Теперь вы понимаете, как анекдотично смотрится новая «холодная война» РФ с США, учитывая, что РФ постоянно покупает американские государственные облигации и, тем самым, кредитует американскую экономику за свой счет?

Вот чем хорош трейдинг. Пока одни с пустой головой впитывают то, что им заливают по отечественному ящику, трейдеры открывают официальный сайт Министерства финансов США и смотрят, сколько гособлигаций куплено разными странами.

Как видим, на февраль 2020 года РФ купило государственных бумажек США на 87.6 миллиарда долларов. Неплохо, совсем неплохо они там «воюют», угу. Новое слово в военной тактике – сокращай зарплаты своим гражданам и одолжи “врагу” почти 100 миллиардов долларов, ведь ему нужнее.

Ну а основные кредиторы США — это, безусловно, Китай и Япония.

А чем тогда облигации отличаются от акций? Ведь покупая акции мы тоже, фактически, отдаем деньги предприятию за долю от его прибыли.

У облигаций есть срок погашения (maturity), совсем как экспирация в бинарных, по истечению которого владельцу облигации возвращаются вложенные в них деньги. Кроме того, когда инвестор покупает облигацию, он регулярно получает с нее процент. Эти выплаты, что проходят в определенные промежутки времени, также называются «купонный платеж».

Доходность по облигациям подразумевает норму прибыли либо проценты, которые выплачиваются владельцу облигации. В то время как цена облигации — это первоначальная сумма денежек, что вы заплатили за владение ею.

При этом цены на облигации и проценты с них имеют обратную корреляцию. Когда цена облигации растет, падает процентный доход с нее и наоборот. Это весьма простая концепция, что можно выразить следующим рисунком:

Окей, ну а валютные пары тут причем? При том, что валютный рынок всегда тесно связан с рынком государственных облигаций, ибо в экономике все взаимосвязано.

В данном случае, процент по облигациям является отличным индикатором, указывающим на состояние фондового рынка США. Чем больше процент — тем чаще покупают доллар США (ибо именно за USD приобретают эти облигации).

Когда повышается спрос на гособлигации США? Когда в мире творится черти-что, а инвесторам нужно где-то сохранить свои денежки, в максимально надежном активе. Ибо акции — это хорошо, но если компания, что стоит за этими акциями, испытывает трудности, акции падают в цене, порой существенно. В конце-концов, любая компания может вообще разориться и вылететь в трубу. А гособлигации — вещь чрезвычайно надежная, чуть ли не абсолютно. Ибо гарантированы государством, и если это государство мировой лидер – его долговые бумаги всегда будут в почете.

  • Спрос на облигации повышает цену на них, а процентный доход, соответственно, стремится вниз (негативная корреляция).
  • Чем больше инвесторов отказываются от акций и других высокорискованных инструментов, выбирая государственные облигации США, тем сильнее доллар.

Другими словами, когда РФ покупает облигации США она, тем самым, тоже вносит свою лепту в укрепление американской валюты против рубля. Экономика, ты такая смешная. Вот МинФин РФ, несмотря на санкции, активно намеревался впарить русские гособлигации и предложил их 25 западным банкам, очень уж кушать хочется, дайте денег.

Вот так мы воюем с «тлетворным влиянием Запада», выклянчивая у них деньги. Как известно, первое лицо РФ называет их “наши партнеры” – очевидно, что он имеет на то всяческие основания. Правда, “партнеры” крутят носом и размещать облигации РФ не спешат – как обидно.

Корреляция между доходом по облигациями и долларом

Процентный доход по облигациям также указывает на то, каким будут ключевые ставки. Например, для облигаций США наиболее показательными являются 10-летние государственные облигации.

Чтобы увидеть в графике TradingView процент дохода с 10-летних гособлигаций США, достаточно ввести тикер TNX. Давайте сравним его с индексом доллара DXY. Видим явную корреляцию.

В классической теории, если процент дохода с гособлигаций растет, значит должен расти и курс доллар и наоборот – прямая корреляция. На графике выше можно найти такие примеры. Однако, в последние годы мы наблюдаем отчетливую негативную корреляцию – процентный доход с облигаций падает, а доллар… растет. Почему?

Разрыв связи между доходом с гособлигаций США и курсом доллара указывает на важные процессы, происходящие с американской валютой. Как известно, с 2008 года мы живем в эпоху постоянного экономического кризиса. Дела везде плохи и становятся все хуже. Когда американская экономика выглядит, как единственное светлое пятно в серых буднях, доллар и гособлигации идут в тандеме. Если же для трейдеров не очевидно, что США может расти вопреки глобальному финансовому кризису, последствия для доллара будут негативными. Добавим к этому ожидание повышения ключевых ставок что, как известно, тормозит экономику и трейдеры начинают продавать гособлигации в преддверии роста ключевой ставки.

В результате, корреляция между долларом и гособлигациями постоянно плавает, она то сходится, то расходится. О чем говорит такая дивергенция? Если она появилась, следовательно трейдерам процент с гособлигаций не кажется драйвером валютного курса. Вместо доллара, они бегут в национальные валюты стран, чьи экономические фундаментальные показатели улучшаются. А вот курс доллара при этом падает. Одновременно с этим у страны с большими процентами по гособлигациям, но плохими экономическими данными национальная валюта также может ослабевать.

Керри трейд и спред по облигациям

Облигационный спред — это разница между процентными ставками по облигациям двух стран. Именно на похожем спреде основана стратегия керри трейд, которая сильно влияет на курс многих валют и которая будет описана в следующем уроке.

Отслеживая спреды по облигациям и ожидания относительно того, как изменятся ключевые ставки, можно получить ключевые фундаментальные признаки, что оказывают воздействие на валютный курс.

По мере того, как расширяется процентный спред между валютами в валютной паре, валюта страны, у которой больше процент по государственным облигациям укрепляется по отношению к той, у которой этот процент меньше.

График выше по AUD/USD нам это отлично демонстрирует. На нем представлен спред между 10-летними гособлигациями США и Австралии с 2000 по 2020 год. Когда спред вырос с 0.50 до 1% с 2002 по 2004 годы, курс AUD/USD вырос практически на 50%, достигнув значения 0.700.

Аналогичная история произошла в 2007 году, когда спред со значения в 0.5 взлетел аж до 2.5%, что сопровождалось уверенным ростом AUD по отношению к USD. Когда в кризис 2008 года Центробанки стали уменьшать ключевые ставки, AUD/USD весьма ощутимо упал, ибо трейдеры продолжали гонять керри трейд в хвост и гриву.

Когда облигационный спред между облигациями Австралии и США расширяется, институциональные трейдеры ставят на повышение курса AUD/USD, почему? Потому что именно так работает керри трейд. Когда же Резервный банк Австралии стал уменьшать ключевые ставки, а спред — резко уменьшился, трейдеры стали выходить из «длинных» позиций по AUD/USD и курс, закономерно, стал падать.

Облигации с фиксированной процентной ставкой

Мы уже разобрались, как работают облигации и почему важен спред между ними. Однако, есть еще один интересный вид инвестиций, который называется облигации с фиксированной процентной ставкой (fixed income securities). В них гарантируется четкий процент за определенный промежуток времени.

Чем больше фиксированный процент по облигациям, тем больше инвестиций привлекает экономика страны.

В результате, локальная валюта становится банально более востребованной, нежели бумажки стран, что зажимают этот процент и жадничают. Оно и понятно — зарабатывать хотят все.

Нередко облигации Великобритании (gilts) сравнивают со ставками EURIBOR (European Interbank Offered Rate — Европейская межбанковская ставка предложения, на трейдерском сленге “евриборы”). Это усредненная ставка по кредитам, которые банки предоставляют в евро.

Если облигации Великобритании дают больший процент дохода, нежели проистекает из ставки EURIBOR, инвесторы не будут спешить вкладываться в европейские ценные бумаги и предпочтут те, где больший процент доходности, на радость Великобритании. В результате, евро может ослабнуть к британскому фунту.

И такой эффект мы можем найти в любом рынке с фиксированной процентной ставкой для самых разнообразных валют. Вот так вы можете брать ценные бумаги разных стран с фиксированным процентом и сравнивать их доходность, что поможет проанализировать движение валютной пары.

Проценты по государственным облигациям разных стран можно увидеть в таких источниках, как:

И кстати — не забывайте сравнивать облигации двух стран с одинаковым временем «экспирации» (срока погашения). Например, сравнивайте 10-летние с 10-летними, иначе ваш анализ ничего не даст.

Итоги

Поиск корреляций – занятие увлекательное. Все в мире взаимосвязано, поэтому валюты, разнообразные экономические показатели, гособлигации и биржевые товары то идут вместе, то разбегаются, как в море корабли.

Суть облигаций проста: всем нужны деньги, государство постоянно берет взаймы под свои бумажки, и чем на эти бумажки больше спрос, тем желаннее национальная валюта. Если же эта схема демонстрирует негативную корреляцию, и рост спроса на облигации не приводит к росту курса валюты, следовательно, в дело вступают иные факторы, такие как состояние мировой и национальных экономик, расхождения в ключевых ставках разных стран и т.д.

В изучении этих многочисленных взаимосвязей и состоит взрослый, профессиональный фундаментальный анализ. Именно на анализе корреляций были сделаны многие состояния на валютном рынке. Дальше фундаментальный анализ дополняется техническим и вот вы уже матерый валютный аналитик, к ужасу вашего брокера.

Помните – в одной статье совершенно нереально описать столь глобальный экономический вопрос. Ее задача – дать базовое понимание и вызвать живой интерес к дальнейшему, серьезному и основательному изучению этой темы.

Корреляция валютных пар на Форекс

В этой статье рассмотрим, что такое корреляция валют на Форекс, ее виды и способы применения в трейдинге.

Что такое корреляция валютных пар на Форекс?

«Correlatio» от латинского языка означает взаимосвязь.

Корреляция на Форекс – это коэффициент взаимосвязи движения валютных пар в одну или противоположные стороны.

Виды корреляции

Существует 2 вида обоюдозависимости валютных пар:

  • обратная, зеркальная или отрицательная;
  • прямая или положительная.

Зеркальная Форекс корреляция

Это движение валюты в противоположных направлениях.

Яркий пример отрицательной корреляции на Форекс – валютные пары EUR/USD и USD/CHF. На графике они выглядят так:

Видно, что при растущем EUR/USD пара USD/CHF падает, и наоборот.

Коэффициент отрицательной корреляции находится в пределах от -1 до 0. Чем ближе к 0, тем слабее зависимость.

Прямая Форекс корреляция

Это движение разных валютных пар в одном направлении.

Коэффициент прямой корреляции от 0 до +1. При приближении к +1 взаимосвязь усиливается.

Из графиков выше понятно, что валютные пары EUR/USD и GBP/USD движутся в одном направлении.

Положительная и отрицательная корреляция

Это противоположные виды зависимостей.

Коррелирующие коэффициенты можно рассматривать следующим образом:

  • +1.0. Валютные пары движутся в одну стороны (прямая или положительная взаимосвязь): либо растут, либо падают.
  • 0.9-0.5. Зависимость пар достаточно сильная, с постепенной тенденцией к ослаблению.
  • 0.5-0.1. Слабая корреляция.
  • 0. Отсутствует взаимозависимость.
  • -0.1—0.5. Слабая корреляция.
  • -0.5—0.9. Зависимость пар друг от друга нарастает, усиливается движение в разные стороны.
  • -1.0. Валютные пары движутся в разные стороны (зеркальная или отрицательная взаимосвязь): одна растет, другая падает.

Таблица корреляции

Посмотреть таблицу с полным набором торговых инструментов можно на сайте Форекс брокера Oanda.

Как читать таблицу корреляции

В таблице приведено соотношение между главными и второстепенными валютными парами в разные отрезки времени.

Корреляционный коэффициент находится в диапазоне -1.0 — +1.0:

  • Показатель +1 или около него указывает на сильную прямую зависимость пар друг от друга и их единообразное движение – вверх или вниз.
  • Показатель -1 или около него указывает на сильную обратную зависимость пар друг от друга и их движение в противоположных направлениях.
  • 0 – корреляции нет.

Пузырьковый график корреляции

Выше представлен пузырьковый график. Иначе его называют точечным.

Для обозначения корреляции и ее силы используют синий и красный цвета разной интенсивности и кружки разного размера:

  • большой кружок ярко синего цвета – максимально сильная зеркальная взаимосвязь пар (-1);
  • большой кружок ярко красного цвета – максимально сильная прямая взаимозависимость пар (+1);
  • вариации синего цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление обратной взаимосвязи, приближение к 0;
  • вариации красного цвета в сторону более светлого оттенка и уменьшение размера кружка указывает на ослабление прямой взаимосвязи. приближение к 0.

Тепловой график корреляции валют

Тепловой график. представленный на таблице выше, основан на цветах и их интенсивности:

  • ярко синий равен коэффициенту -1;
  • ярко красный равен коэффициенту +1;
  • нейтральный серый – это 0;
  • чем менее интенсивен синий, тем слабее зеркальная корреляция;
  • чем менее интенсивен красный, тем слабее прямая зависимость.

Как использовать Форекс корреляцию

Давайте рассмотрим несколько вариантов использования корреляции для ручной торговли и для роботов.

Корреляция как подтверждающий сигнал

Например, если наша торговая система даёт сигнал на покупку EURUSD.

Из таблицы выше мы знаем, что у EURUSD большой коэффициент корреляции с GBPUSD.

Значит переходим на график GBPUSD и также проверяем по своей торговой стратегии есть ли сигнал на покупку.

Если сигнал есть то входим, если нет или даже противоположный сигнал, то отказываемся от открытия ордера.

Корреляция для хэджирования

Тактика хеджирования – мощный инструмент и еще один способ применения корреляции.

Рассмотрим пары EUR/USD и USD/CHF. Их движение зеркально.

Например, у нас есть сигнал на покупку по EURUSD.

Что бы захеджировать (застраховать) этот вход нужно:

  1. Разбить лот которым вы входите на две части 70% и 30%
  2. Открыть бычью сделку (покупка) по EUR/USD.
  3. Открыть бычью сделку (покупку) по USD/CHF.

Таким образом если основной сигнал был верный, то вы получите профит по EURUSD который будет больше чем потеря по USDCHF.

В тоже время если вы ошиблись и EURUSD будет закрыт по стоп-лосс то прибыль от профита по USDCHF частично перекроет убыток.

Это и есть хеджирование, выполненное на основе корреляционной зависимости.

Корреляция при торговле роботами

Корреляцию при торговле Форекс роботами можно использовать для двух разных целей.

Первая цель для того, что бы определить по каким парам можно подключить робота, что бы получить более ровную кривую доходности.

Так например, если вы установили Форекс робота на пару EURUSD, то подключение GBPUSD или USDCHF принесет одновременные просадки и убытки.

А вот если выбрать пару с около нулевой корреляцией c EURUSD, то вы получите разные входы.

Вторая цель если вы хотите найти по каким парам ваш робот будет давать похожий результат как и на основной паре, то в первую очередь выбирайте те пары у которых максимальная прямая или зеркальная корреляция.

Калькулятор корреляций

Кроме таблиц корреляций валютных пар есть так же очень удобный калькулятор.

Перейдите на сайт investing где откроется вот такая картинка:

Здесь вы выбираете к какой паре вам нужно определить корреляцию.

Дальше выбираете в каком интервале нужно рассчитывать корреляцию и выбираете количество периодов.

Так например для ручной торговли на Д1 я выбираю интервал 1 день и количество периодов 10 это значит, что будем исследовать корреляцию за 10 последних дней.

Калькулятор выдаст вам таблицу по убыванию от самой прямой (1) корреляционной пары до самой зеркальной(-1) пары.

Так же вы можете выбрать галочками какие пары хотите сравнить и калькулятор отобразить графики для наглядного сравнения движения пар.

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий