Нужна ли торговая система в трейдинге

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Что такое торговая система

Торговой системой в трейдинге называется порядок действий трейдера основанный на комплексном анализе рынка и в соответствии с вытекающими из этого анализа сигналами. В качестве сигналов могут служить показания различных индикаторов, пробои различных уровней и т.п. Самое главное торговая система должна четко и недвусмысленно говорить трейдеру, что делать в каждый текущий период времени: когда открывать позиции, когда закрываться, а когда просто ничего не делать, находясь в ожидании соответствующего сигнала.

Торговая система играет решающую роль в становлении дисциплины трейдера и, если можно так выразиться, в немалой степени способствует его переходу из любителей в профессионалы. Она снимает с него львиную долю психологической нагрузки, и трейдеру лишь остаётся чётко следовать её сигналам, не поддаваясь своим основным врагам в виде страха, жадности и надежды.

Торговые системы различных трейдеров могут сильно отличаться по тактике и стратегии, а также по степени автоматизации. Тактика может исходить из любых выводов технического и (или) фундаментального анализа будь то завершение фигуры технического анализа, пробой линии сопротивления или изменение процентных ставок. А степень автоматизации может быть от ручной (когда отслеживать сигналы приходится глазками, а открывать позиции – ручками) до автоматической (когда всю торговлю за вас ведет торговый робот, а вам надо лишь изредка его контролировать).

Классификация торговых систем

В общем и целом, все существующие торговые системы (ТС) можно классифицировать по следующим основным критериям:

1. По типу применяемого анализа. В настоящее время есть два основных типа анализа применяемых в современном трейдинге. Это фундаментальный анализ и технический анализ. В зависимости от того, на каком из них построена торговая система, её можно отнести к одной из следующих категорий:

  1. ТС основанная на техническом анализе рынка. К таковым относятся торговые системы, основанные на уровнях поддержки/сопротивления, различных индикаторах и других инструментах из богатейшего арсенала технического анализа;
  2. ТС основанная на фундаментальном анализе рынка. Например, торговля на новостях или торговля недооценёнными рынком финансовыми инструментами;
  3. ТС основанная на комбинированном анализе (сочетающем в себе как элементы технического, так и фундаментального). Например, когда выбор финансового инструмента для торговли, осуществляется посредством фундаментального анализа (допустим, выбирается недооценённая рынком акция), а точный момент для входа в позицию определяется методами технического анализа.

2. По тактике торговли. В эту категорию входят такие тактически различные методы торговли, основанные на элементах технического анализа, как, например, трендследящие торговые системы, стратегии на пробой канала или торговли во флэте и т.п. Или же стратегии, основанные на фундаментальном анализе, такие как: торговля на новостях или покупка недооценённых акций и др.

Отдельно можно выделить арбитражные ТС. Их суть состоит в извлечении прибыли из небольшой разницы в цене одного и того же финансового инструмента торгуемого на различных площадках (или из разницы в цене сильно коррелирующих между собой финансовых инструментов). В настоящее время, для осуществления подобного рода стратегий, в основном используется специальное программное обеспечение (т.е. почти все они относятся к категории АТС – автоматизированных торговых систем).

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

3. По степени формализации. Под словом формализация, здесь понимается возможность переложить всю последовательность торговой системы (от предварительного анализа до окончательного принятия решения) на язык цифр (программного кода).

К полностью формализированным относят, так называемые, механические торговые системы (МТС). Многие путают их с автоматическими системами и торговлей посредством робота, однако, это не совсем так. А если сказать вернее – не всегда так. Можно сказать, что в основе любой автоматической торговой системы всегда лежит МТС (ведь программа понимает лишь полностью формализированный язык цифр), но не каждая МТС имеет проистекающую из неё автоматическую систему торговли.

4. По степени автоматизации. В зависимости от того, какую часть работы выполняет трейдер, а какую – торговый робот**, все торговые системы можно подразделить на три категории:

  1. Неавтоматизированные (ручные);
  2. Полуавтоматизированные;
  3. Автоматизированные.

Неавтоматизированные (ручные) ТС предполагают проведение анализа, принятие торговых решений и выставление ордеров на покупку/продажу финансовых инструментов, непосредственно самим трейдером (без использования разного рода скриптов*** и торговых роботов).

Часто такими системами пользуются при проведении, так называемого, интуитивного трейдинга. В этом случае есть ряд параметров, влияющих на принятие торговых решений, которые попросту невозможно формализировать. А потому, ни о какой автоматизации здесь речи быть не может.

Однако не стоит путать такую неавтоматизированную торговлю с банальным бессистемным трейдингом, которым так “любят” заниматься 99,9% всех новичков. Здесь, хотя на принятие решений и оказывает определённое влияние интуиция, но, при этом, вся торговля ведётся по определённой системе диктующей трейдеру, когда покупать, продавать или воздерживаться от торговли.

Более того, интуиция в трейдинге должна опираться на определённый опыт успешной торговли, а потому основанные на ней торговые системы, есть удел скорее опытных трейдеров, нежели чем новичков.

Полуавтоматизированные ТС, наряду с ручной торговлей предполагают использование торговых роботов или скриптов. Например, когда трейдер сам анализирует рынок и принимает решения об открытии позиций, а их непосредственное открытие производится через специальный скрипт (это может быть актуально при необходимости одновременного открытия нескольких позиций по различным финансовым инструментам).

Автоматизированные торговые системы (АТС). ТС этого типа предполагают торговлю без участия трейдера, полностью силами торгового робота. Роль трейдера, в данном случае, сводится исключительно к контролю над корректностью работы программы и, в некоторых случаях, за её актуальностью в применении к данным конкретным рыночным условиям.

В основе таких систем может лежать только МТС, поскольку компьютерная программа понимает только язык цифр, а на него довольно сложно (порой вообще невозможно) корректно переложить такие неформализированные (описанные словами, а не переведённые на язык цифр) понятия как, например, ярко выраженный тренд или умеренная волатильность.

** Торговый робот – специализированная компьютерная программа управляющая работой торгового терминала и действующая по заложенному в него алгоритму, состоящему из правил МТС.

*** Скриптом в трейдинге принято называть программный код призванный автоматизировать отдельные аспекты торговли. Например, скрипт, закрывающий сразу все открытые позиции или скрипт призванный автоматически переставлять текущие уровни STOP LOSS и TAKE PROFIT в зависимости от текущего поведения цены.

Основные методы тестирования торговых систем

Перед тем как начать применять ТС на практике (приступать к торговле по ней реальными деньгами) необходимо провести её проверку или, как принято говорить — тестирование.

Тестирование позволяет определить насколько вновь созданная ТС соответствует тем целям, которые ставились в процессе её разработки. К основным из них можно отнести:

  1. Естественно, прибыльность. Иначе зачем вообще было бы заморачиваться вопросом создания ТС;
  2. Стабильность. Данный показатель говорит о том насколько «ровно» работает тестируемая система в плане плавности роста прибыли и отсутствия значительных просадок. Наглядным показателем стабильности ТС является кривая роста прибыли, чем она плавнее и чем меньше на ней «ям» в виде просадок счёта, тем стабильнее работа торговой системы.

Трейдеры исповедующие агрессивный стиль торговли предпочтут систему показывающую максимально возможную прибыль и их не остановят даже весьма существенные просадки. А вот для тех, кто во главу угла ставит не погоню за сверхприбылью, а безопасность своих вложений, наиболее предпочтительным вариантом станет система показывающая наиболее плавный рост прибыли (хоть и не такой впечатляющий как в первом случае).

Тестировать можно двумя основными способами:

  1. По историческим данным (Backtesting) с использованием разного рода тестеров стратегий;
  2. В реальном времени на бумаге (Paper trading) или на демо-счетах.

Тестирование на исторических данных

Для того чтобы проверить работоспособность созданной торговой системы можно прогнать её по массиву истории за любой выбранный промежуток времени (в пределах разумного конечно).

Историю котировок можно найти практически в любом торговом терминале, то же самое касается и тестера стратегий — специальной компьютерной программы предназначенной для автоматического прогона стратегии оформленной в виде определённого алгоритма (например, в виде торгового робота) по заданному интервалу истории.

Как правило, с помощью подобного рода встроенных в терминал тестеров, можно проверять только формализованные торговые стратегии (те которые можно перевести на язык программирования). А как же быть с неформализованными системами (теми, алгоритм которых по тем или иным причинам невозможно переложить на язык понятный компьютеру)?

Для тестирования неформализированных ТС используют так называемые ручные тестеры стратегий наподобие FX Blue Trading Simulator. Такие симуляторы позволяют торговать по историческим данным вручную, регулируя при этом скорость течения времени так как удобно трейдеру (замедляя в моменты анализа рынка и заключения сделок, и ускоряя во всё то время, пока сделка остаётся открытой).

Никогда не следует забывать о том, что прибыльность торговой системы в прошлом не гарантирует такой же её прибыльности в будущем. Поэтому настоятельно рекомендуется после бэктестинга провести ещё и тестирование в реальном времени.

Вы можете более подробно прочитать о том, как устанавливать такие программы, настраивать их и работать с ними, в статье «Что такое тестер стратегий».

Тестирование в реальном времени

Вы можете ежедневно открывать свежие биржевые сводки и вооружившись блокнотом с карандашом, открывать и закрывать позиции (в соответствии с правилами тестируемой ТС) на бумаге. Собственно говоря раньше, до появления и массового распространения компьютеров, большинство трейдеров именно так и делали. Этот метод даже получил характерное название — Paper trading (бумажная торговля).

В настоящее время существуют куда более комфортные решения. Для удобного тестирования ТС в реальном времени как нельзя лучше подходят демо-счета.

Демо-счётом именуют специальный учебный счёт открываемый брокером (дилером) для трейдеров желающих научиться пользоваться торговым терминалом, опробовать новую торговую систему или отшлифовать свои навыки торговли.

Ключевые особенности демо-счетов:

  • Работа с ними идёт через обычный торговый терминал, что позволяет трейдеру освоить интерфейс и привыкнуть к нему;
  • Все транслируемые в них котировки полностью соответствуют тем, которые реально имеют место быть на рынке в текущий момент времени;
  • Торговля ведётся не на реальные, а на виртуальные деньги. То есть трейдер ничем не рискует.

Основным достоинством использования демо-счёта является то, что он позволяет трейдеру работать на реальном рынке с реальными котировками, но не рисковать при этом своими деньгами. Однако при всём при том не нужно забывать о том, что счёт по сути своей виртуальный, а потому может не совсем корректно отображать для трейдера некоторые моменты (как например, реквоты и проскальзывания при попытке открыть или закрыть позицию).

Понравилась статья? Сохраните ссылку на неё у себя в соцсетях:

Подробный обзор HFT-трейдинга: Кто им занимается, стратегии торговли и влияние на финансовую систему

В нашем блоге мы неоднократно писали о высокочастотном или HFT-трейдинге. Читателям не всегда понятны некоторые моменты, связанные с этим типом торговли, например, является ли она однозначно вредным спекулятивным явлением, или может оказывать и какое-то положительное влияние на финансовую систему? Кто вообще этим занимается и какие стратегии торговли позволяют им зарабатывать?

В сегодняшнем материале мы постараемся дать ответы на эти вопросы.

Кто занимается высокочастотным трейдингом

Создать торгового робота и подключить его к торгам с помощью технологии прямого доступа на биржу может и частный инвестор, однако главными игроками в мировом сегменте HFT, безусловно, являются различные компании.

Для получения приыбли они используют частные деньги, частные технологии и стратегии. Можно выделить три главных типа HFT-фирм.

Иногда дочерние HFT-подразделения могут существовать и при брокерских-дилерских компаниях. В таком случае у брокера просто есть отдельный «проп-трейдинговый деск», работники которого осуществляют высокочастотную торговлю. В таком случае компания должна разделять направления клиентской торговли и проп.трейдинга — такие операции должны совершаться на собственные средства организации.

Иногда HFT-фирмы могут работать и в качестве хедж-фондов. Их главный фокус заключается в извлечении прибыли из неэффективностей ценообразования разных акций и финансовых инструментов с помощью арбитражных стратегий.

В некоторых странах существуют законодательные ограничения, направленные на запрет занятия спекцляциями для финансовых организаций (например, коммерческим банкам) — в США действует Правило Волкера, которое привело к тому, что банки были вынуждены закрыть свои HFT-подразделения.

Как они зарабатывают деньги — некоторые стратегии

Существует несколько видов торговых стратегий, позволяющих HFT-компаниям зарабатывать деньги. Некоторые из них несут в себе конструктивное зерно, а некоторые воспринимаются участниками рынка, как опасные инструменты, нарушающие сложившийся баланс финансовой системы.

Маркетмейкинг

Стратегия пассивного маркетмейкинга предполагает генерирование огромного количества заявок типа Limit «по обе стороны цены» (выше рынка в случае продажи, и немного ниже в случае покупки). Таким образом создается рыночная ликвидность, позволяющая частным трейдерам легче находить возможность для совершения сделки. HFT-торговец же в данном случае зарабатывает на разнице между спредом спроса и предложения.

Популярные акции и финансовые инструменты часто и сами по себе обладают неплохой ликвидностью, однако в случае менее популярных бумаг для инвестора найти покупателя может быть не такой простой задачей.

Инвестор, купивший такую не самую ликвидную акцию, не сможет просто так взять и продать (купить) ее — ему придется дождаться появления покупателя (продавца). Либо же согласиться на сделку по чуть менее выгодной для него цене, предложенной HFT-алгоритмом маркетмейкера, но прямо сейчас. Таким образом высокочастотные торговцы зарабатывают на этой разнице. Кроме того, часто бывает и так, что маркетмейкеры получают дополнительную плату от биржевых площадок за то самое создание ликвидности.

Арбитраж

Другой способ заработка HFT-трейдеров заключается в поиске несоответствий в ценах финансовых инструментов на разных торговых площадках.

Стратегии статистического арбитража направлены на извлечение прибыли из возникновения ценового неравенства между связанными рынками или инструментами. С помощью различных алгоритмов HFT-трейдеры пытаются выявить коррелации между разными финансовыми инструментами и заработать на дисбалансе между ними. Пример связанных инструментов — акция и фьючерс на нее.

Существует и другой тип арбитража — арибтраж задержек (latency arbitrage), при котором HFT-торговец получает преимущество за счет более раннего доступа к информации. Для этого серверы с торговым софтом размещаются в дата-центрах бирж (колокация) рядом с оборудованием, на котором размещаются ядра биржевых систем — это позволяет получить важне данные на мгновение раньше других участников рынка.

На Московской бирже есть два варианта колокации — размещение в зоне свободной колокации (сервер брокера в локальной сети биржи) и зоне непосредственной колокации биржи:

Рассмотрим ситуацию на примере. Допустим, существует некий инвестор, который хочет совершить сделки по связанным инструментам на двух разных биржах (А и Б). Предположим также, что биржа Б географически расположена дальше от инвестора, так что его ордер «долетит» до биржи А за 1 миллисекунду и исполнится, а до второй площадки ордер дойдет за 2 миллисекунды.

В этой ситуации HFT-трейдер, расположивший свои серверы в зоне колокации биржи, получит оповещение о первой сделке спустя 0,5 миллисекунды после ее исполнения, что оставит ему еще столько же времени на то, чтобы предпринять какие-то действия, пока вторая сделка не осуществилась на бирже Б. И существует целый ряд возможных путей извлечения выгоды в таком случае.

К примеру, HFT-торговец может использовать алгоритм, который оценивает вероятность того, что первая сделка является частью более крупной блоковой сделки, охватывающей разные площадки. Если алгоритм решит, что имеет дело с такой крупной сделкой, то он может предположить, что скоро на другой бирже появятся связанные приказы, предположим, на покупку акций. Далее он может использовать свое преимущество в скорости и доступе к данным, чтобы отменить свои приказы на продажу на бирже Б и перевыставить с более высокой ценой. Если алгоритм сможет послать сигнал на эту биржу за 0,3 миллисекунды, то когда 0,2 мс спустя туда придет отправленный инвестором приказ, то выяснится, что цена за время его путешествия выросла!

В итоге инвестор столкнется с явлением «призрачной ликвидности», когда стоявшие в очереди заявки на покупку или продажу по определенной цене исчезают прямо перед тем, как по этой цене могли пройти как раз по этой стоимости, и проскальзывания — в итоге сделка пройдет по более высокой цене, чем предполагал инвестор, отправляя приказ.

Ниже представлена схема, созданная аналитиками компании Nanex, показывающая преимущества, которые HFT-трейдеры могут получать с помощью арбитража задержек на различных американских биржах:

«Импульс зажигания» (momentum ignition)

Иногда HFT-торговцы пытаются спровоцировать участников рынка на быструю торговлю, вызывающую резкие ценовые движения. Рассмотрим пример применения этой стратегии. В декабре 2020 года аналитики компании Nanex обнаружили масштабные рыночные манипуляции, случившиеся сразу на нескольких биржевых площадках.

Когда происходит быстрое рыночное движения, то спреды цен расширяются, что делает выгодными использование momentum-стратегий. К примеру, бид акции (за сколько покупатель готов купить) составляет $100, а аск (сколько просит продавец) — $100.01, а затем все меняется на бид $99 и аск $100. То есть аск становится предыдущим бидом — исполнение последних оставшихся в очереди приказов на покупку по $100 позволят трейдеру затем перепродать акцию по $100.

Финансовые инструменты, торгующиеся на разных площадках, могут иметь взаимосвязи, а значит, что изменения цены на одной бирже, повлекут изменения на других. При этом информация не перемещается моментально — между биржами Нью-Йорка и Чикаго более 1200 километров или

5 миллисекундах. Это значит, что торговые роботы, работающие в Нью-Йорке не узнают о том, то происходит в Чикаго на протяжении 5 миллисекунд.

Когда происходит всплеск рыночной активности, то на короткое время случается «рассинхронизация» между разными биржами — цена фьючерсов может отставать от цены акций или наоборот.

В таком случае, базовая стратегия, направленная на предположение грядущего падцения цены, может выглядеть таким образом:

  1. Исполнить сделки по последним в очереди ордерам на покупку акций, которые должны последовать за будущим движением.
  2. Купить пут-опционы и продать кол-опционы на эти акции.
  3. Приготовиться к выставлению приказов на продажу по старой цене бид, так чтобы быть первым в биржевом стакане.
  4. Когда в очереди останутся последние приказы на покупку акций в Нью-Йорке, нужно исполнить сделки по этим ценам, и одновременно продать фьючерсы на Чикагской бирже.
  5. Когда рынок пойдем в нужном направлении, настанет время выхода из позиции. Поскольку различные торговые системы находятся в состоянии перегрузки, это можно использовать для быстрого колебания цен фьючерсов и заполнение импульса с помощью HFT-алгоритмов. Картинка ниже иллюстрирует такие колебания:

Плюсы и минусы HFT для рынка

В обычной ситуации, работа HFT-торговцев создает ликвидность, которая положительно сказывается на результатах торговли инвесторов. Торговые алгоритмы анализируют доступную ситуацию и обновляют цены, таким образом рынок быстро и чутко реагирует на все изменения и раздражители.

Для обычных трейдеров влияние HFT может быть и негативным при использовании манипулятивных механик — яркое тому подтверждение, так называемый «мгновенный обвал» (Flash Crash). Тогда один из трейдеров, используя технику наслоения (лейеринга), то есть размещения большого количества ордеров на продажу, которые затем хотел отменить, создал иллюзию давления на рынке в сторону снижения цены. В итоге алгоритмы отреагировали на мнимое движение, что позволило трейдеру заработать на покупке акций по низкой цене и продаже после стабилизации.

В целом, повышение ликвидности и эффективности рынка приводит и к увеличению числа HFT-торговцев, а значит снизится доходность их операций. При этом расходы (например, на технологии и оборудование) продолжают расти, а значит вскоре работа в нише HFT станет невыгодной многим трейдерам. В итоге их станет меньше, опять возникнут неэффективности рынка, которые можно эксплуатировать, что вновь приведет к развитию HFT. Про тенденции и перспективы подобной торговли на российском фондовом рынке мы писали еще в 2020 году.

Как разрабатываются торговые системы?

Добрый день, читатели блога о трейдинге. Торговые системы являются своего рода бизнес планами для трейдинга. Работать без них на финансовых рынках – это, как пустить корабль в океан с опущенными парусами. У вас перед глазами должна лежать схема, в которой по пунктам расписаны все необходимые критерии для трейдинга. Если разобраться, то торговые системы – это ваш путь к менее эмоциональному и более прибыльному трейдингу.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Системный или дискреционный трейдинг

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Почему-то некоторые начинающие трейдеры считают, что дискреционный трейдинг – это торговля по настроению, по звездам, или еще по чем-то, но только не по торговой системе. Да, окончательное решение всегда остается за человеком, поскольку в него или в нее всегда есть выбор: торговать все подряд или остановиться только на лучших вариантах. Например, когда торговая система находит дискреционному трейдеру 10 акций, которые отвечают его критериям, то он не будет торговать все 10, а выберет несколько лучших по наличию тренда, силе движения цены, исполнению по отношению к остальному рынку. Но, запомните, торговая система с четкими правилами присутствует всегда.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Системные трейдеры, с другой стороны, следуют своим торговым системам с механической точностью. Поскольку они основываются на абсолютных правилах, то этот тип трейдинга хорошо подходит для частичной или полной автоматизации. Например, стратегию можно в виде скрипта прописать в торговой платформе и после ее запуска, компьютер начнет торговать без вашего участия, включая идентификацию сделки, отправку ордера, управление и закрытие позиции.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Всегда помните, что любой вид трейдинга требует адекватной торговой стратегии. О том, как их разрабатывать мы и поговорим далее.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Правила создания торговых стратегий

Торговая система – это комплекс правил на листе бумаге (не в голове или в компьютере), которые определяют, как и где вы будете торговать, и включает следующие компоненты:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Рынок

Сегодня трейдер не ограничен исключительно акциями. У вас есть широкий выбор торговых инструментов, включая облигации, товары, валюту, биржевые фонды, фьючерсы, опционы и e-mini (мини фьючерсные контракты). Однако, для того, чтобы ваш трейдинг имел шансы на успех, вам нужно остановиться на инструментах, которые имеют хорошую ликвидность и волатильность. Темы торговых инструментов , ликвидности и волатильности мы рассматривали в соответствующих статьях.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Важно отметить, что стратегия, которая хорошо работает для акций, не обязательно должна подойти для, скажем, фьючерсов. Под разные рынки у вас должны быть разработаны разные торговые системы. Многие успешные трейдеры работают следующим образом: сначала фокусируются на торговле какого-то одного инструмента, а потом, с постепенным ростом необходимых навыков, добавляют другие.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Таймфрейм

Таймфрейм – это интервал графика, на котором происходит принятие вашего торгового решения. Во многом он ассоциируется со стилем трейдинга. Другими словами, чем дольше вы планируете держать позицию, тем больше должен быть интервал ваших графиков. Например, свинг трейдер большинство своего времени проводит за анализом дневки, а скальпер основывает свои торговые решения, анализируя минутку.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Запомните следующее: ценовая активность (ликвидность и волатильность) остается одинаковой на разных таймфреймах для одного и того же торгового инструмента; но один и тот же торговый инструмент может по-разному выглядеть на различных таймфреймах, например, чудесно на дневке, но ужасно на 5-минутке. Поэтому, укажите в своей стратегии, какой интервал графика вы анализируете чаще всего, и на котором основываете свои торговые решения.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Индикаторы

Торговые системы должны включать любой индикатор, что применяется на вашем графике. Технические индикаторы – это математические формулы, основанные на прошлой или текущей цене бумаги, а также на ее объемах торгов. Применяются различные их типы, например, для определения тренда, импульса, волатильности или объемов, но, ни один не должен использоваться вами, как генератор сигналов на покупку или продажу. Задача индикатора – индикация бумаг, которые отвечают торговым критериям и приближаются к точке вашего входа в рынок.

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

Дополнительно, каждый индикатор имеет свои настройки, которые вы также должны внести в стратегию. Например, если вами используется скользящая средняя, то нужно указать ее период: 10, 50, 200 и т.д.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Размер позиции

Торговые системы, которые не учитывают этот критерий, обречены на провал. Это один из наиболее важных пунктов, поскольку отвечает за размер вашего риска.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Размер позиции – это долларовая стоимость вашей сделки, или количество бумаг, что вы позволяете себе торговать в одной сделке. Определяется она в процентах от торгового капитала, например, 0.5%, 1%, 2%, 5% и т.д., и никогда не нарушается и не изменяется произвольно.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Вообще, для начинающего трейдера нормально стартовать свой трейдинг с минимального размера позиции, скажем: 1 лот для акций или 1 контракт для фьючерсов. Со временем и наработкой опыта планку можно подымать, принимая каждый раз все бо́льшие риски.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Вход в рынок

Трейдеры по своей натуре либо консервативны, либо агрессивны, и это отображается на их правилах входа в рынок. Консервативные трейдеры могут ждать много подтверждений своей правоты, прежде чем открыть позицию, в то время, как агрессивные иногда руководствуются минимальными рыночными сигналами. Независимо к кому типу относитесь вы, но правила входа в рынок должны соответствовать вашему восприятию рисков, поскольку это как раз тот момент, когда вы рискуете частью своего торгового капитала.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Всегда учитывайте следующее: чем больше вам нужно подтверждений, тем меньшая будет ваша торговая активность, и тем большее количество торговых возможностей вы упустите; обратное касается агрессивных входов.

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

Торговые системы описывают правила входа в рынок двумя компонентами: торговыми фильтрами и точками входа. Торговые фильтры – это комплекс условий, которые должны быть созданы рынком, чтобы сделка исполнилась. Рассматривайте их, как «подушку безопасности» для точки входа. В виде торговых фильтров мы используем разные ценовые движения или индикаторы, которые создают нам условия для безопасного открытия позиции.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Точка входа – это тот единственный критерий, на котором мы основываем наше решение – отправить исполнительный ордер. Давайте я покажу вам пример на основе стратегии свинг трейдинга:

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

  1. Торговые фильтры для длинной позиции (создание основания):
  • Таймфрейм дневной
  • 10- и 30-периодная скользящие средние указывают восходящий тренд, цена находится между ними
  • Наличие не мене 2-х нисходящих дней подряд
  • Торговля ведется возле уровня поддержки
  • Рынок S&P 500 указывает на покупку
  1. Точка входа (в основании):
  • Вход в рынок маркет ордером в конце торговой сессии, которая закрывается выше максимума предыдущего дня
  • Если формируется важная свечная модель, то входить в рынок в конце торговой сессии, когда есть уверенность в окончательном ее формировании.

Учтите, при создании точки входа важно указывать типы ордеров, которыми вы собираетесь открывать позиции. Поэтому, перейдите по выделенной ссылке и почтите об этом подробнее.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Выход с рынка

По моему мнению, это второй по важности пункт после размера позиции, который должны описывать торговые системы. Например, при торговле акциями вы не получите убыток до тех пор, пока не закроете свою позицию. А как и на каком уровне вы будете это делать нужно решить.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

При создании правил для выхода из рынка помните, что каждая сделка имеет два пути развития: прибыльный и убыточный. Другими словами, вам нужно учитывать как вариант возможного убытка и его ограничение, так и вариант возможной прибыли и уровень ее фиксации. Вот критерии, которые вам понадобятся:

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

  1. Стратегия управления позицией в случае ее прибыльности
  2. Уровень стоп лосс
  3. Уровень трейлинг-стоп
  4. Время. Например, закрывать позицию в конце торговой сессии или что-то подобное.

Давайте посмотрим на предложенные мною правила выхода из рынка:

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

  1. Уровень начального стоп лосс
  • На 1-2 цента ниже минимума разворотной модели
  • За уровень поддержки
  • Не менее 1 ATR
  1. Управление прибыльной позицией
  • Стоп лосс переносится после окончания торговой сессии под минимум предыдущего дня. Позиция закрывается рынком.

p, blockquote 25,0,0,0,1 —>

Торговые системы являются абсолютными условиями для успешного трейдинга на финансовых рынках, как бизнес планы для предприятий. Мы рассмотрели основные правила и критерии, по которым создаются стратегии. Но еще важно научится тестировать торговые системы для определения их эффективности, о чем и поговорим в следующем посте. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий