Осциллятор ATR или «средний истинный диапазон»

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Средний истинный диапазон

Индикатор Средний истинный диапазон (ATR) разработан Уайлдером. ATR дает трейдерам рынка Форекс почувствовать, что историческая волатильность была целесообразной для подготовки к торговли в реальном рынке.

Валютные пары, которые получают более низкие показания индикатора ATR, предполагают более низкую волатильность рынка, в то время как валютные пары с более высокими показаниями индикатора ATR требуют внесения соответствующих корректив в торговлю для соответствия более высокой рыночной волатильности.

Для сглаживания показаний индикатора ATR Уайлдер использовал скользящую среднюю, в результате ATR выглядит таким, как мы его знаем:

Содержание

Как интерпретировать индикатор ATR

На более волатильных рынках ATR движется вверх, в более стабильных рынках ATR движется вниз.

Когда ценовые бары короткие, это означает, что в течение дня было мало оснований для движения цены вверх и вниз, то трейдеры будут видеть, что на индикаторе ATR будет отмечаться нисходящее движение. Если диапазон ценовых баров начинает расти, и они становятся больше, что составляет большой истинный диапазон, то линия индикатора ATR будет отображать восходящее движение.

Индикатор ATR не показывает тенденцию или продолжительность тренда, он показывает только волатильность цен.

Как торговать с Average True Range (ATR)

Стандартные настройки индикатора ATR – 14. Для того чтобы объяснить концепцию среднего торгового диапазона, Уайлдер использовал дневные графики и 14-дневный ATR. Индикатор ATR помогает определить средний размер ежедневного торгового диапазона.

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Другими словами, он показывает, насколько волатильным является рынок, и как быстро он будет перемещаться из одной точки в другую в течение торгового дня.

ATR не является опережающим индикатором, это означает, что он не посылает сигналы о направлении движения рынка и продолжительности, но он отображает один из самых важных параметров рынка – волатильность цены. Трейдеры рынка Форекс используют индикатор средний истинный диапазон для определения наилучшего уровня для своих торговых стоп-ордеров – такие стоп-ордера, расстановка которых основана на значениях индикатора ATR, будет соответствовать самой актуальной рыночной волатильности.

На волатильном рынке трейдеры ставят более широкие стопы, чтобы избежать выброса из торговли случайными шумами на рынке. А когда волатильность низкая, нет никаких причин для расстановки широких стопов, и трейдеры могут сосредоточиться на более жестких стопах, что обеспечит им лучшую защиту для своих торговых позиций и накопленной прибыли.

Давайте рассмотрим пример:

Валютные пары EUR/USD и GBP/JPY. Поставили вы бы одинаковый стоп-лосс для обеих валютных пар? Наверное, нет. Рисковать 2% от счета в обоих случаях было бы не лучшим выбором. Почему? Пара EUR/USD за день проходит в среднем 120 пунктов, в то время как пара GBP/JPY проходит в день 250-300 пунктов. Устанавливать на обе пары одинаковые стопы просто не будет иметь никакого смысла.

Как устанавливать стопы при помощи индикатора

Посмотрите на значения ATR и установите от 2 до 4 стопов на разных значениях ATR. Давайте посмотрим на представленный ниже скриншот.

Например, если мы открываем короткую позицию на последней свече и решили использовать стоп в виде удвоенного значения ATR, то нам следует умножить текущее значение ATR (равное 100) на 2. 100 х 2 = 200 пунктов (текущий стоп, равный двойному значению ATR)

Как рассчитывается

Поскольку простой расчет диапазона ценовых колебаний при анализе волатильности рыночных трендов оказался неэффективным, Уайлдер использовал метод сглаживания истинного диапазона при помощи скользящей средней, и, таким образом, был получен средний истинный диапазон.

ATR – это скользящая средняя истинного диапазона с заданным периодом (по умолчанию 14 дней).

Истинный диапазон (TR) – это наибольшее значение из следующих трех уравнений:

TR – истинный диапазон

Н – максимум сегодняшнего дня

L – минимум сегодняшнего дня

Cl – цена закрытия вчерашнего дня

В обычные дни волатильность будет рассчитываться по первому уравнению.

В дни, которые открываются гэпом вверх, волатильность будет рассчитываться по уравнению № 2, т.е. волатильность в течение дня будет измеряться от максимума к уровню предыдущего закрытия. В дни, которые открылись гэпом вниз, волатильность будет рассчитываться с использованием уравнения № 3 путем вычитания дневного минимума от цены закрытия предыдущего дня.

Метод ATR для фильтрации точек входа и избегания ложных сигналов

Индикатор ATR оценивает волатильность, однако сам по себе никогда не производит сигналов на покупку или продажу. Этот индикатор помогает хорошо отлаженной системе торговли.

Например, трейдер использует стратегию торговли на пробоях, которая показывает ему точки входа. Вам, наверное, было бы интересно знать, отфильтровывает ли индикатор ложные сигналы и увеличивает ли ваши шансы на прибыль? Да, это действительно было бы очень хорошо. Ведь именно для этого индикатор ATR широко используется для оценки во многих торговых системах. Как?

Давайте рассмотрим для примера стратегию торговле на пробоях, которая определяет точку входа на покупку, как только рынок пробивает предыдущий дневной максимум. Допустим, максимум валютный пары EUR/USD был на уровне 1,3000. Без использования каких-либо фильтров мы бы открывали длинную позицию на цене 1,3002, но при этом мы рисковали бы поймать ложный сигнал для входа.

С помощью фильтра ATR трейдеры выполняют следующие шаги:

  • оценивают движение ATR за предыдущие 14 дней (по умолчанию) или 21 дней (или в течение другого предпочтительного периода);
  • например, мы обнаружили, что значение ATR с периодом 14 дней для валютной пары EUR/USD составляет 110 пунктов;
  • мы решаем входить в рынок на пробое при значении цены +20% ATR (110 х 20% = 22 пунктов);
  • Таким образом, вместо того, чтобы быстро входить в рынок на пробое и рисковать получить ложный сигнал, мы входим на цене 1,3000 + 22 пункта = 1,3022;
  • Мы отказываемся от нескольких первоначальных пунктов на прорыве, зато мы обеспечили себя дополнительными мерами безопасности с целью избежать мгновенных разворотов цены.

ATR для пробоев уровней поддержки/сопротивления

Тот же подход, как и для выше рассмотренного способа с фильтром ложных сигналов применяется и к элементам после пробоя трендовой линии или горизонтального уровня поддержки/сопротивления. Вместо мгновенного входа здесь и сейчас, не зная точно, будет ли уровень протестирован или пробит, трейдеры будут использовать фильтр, основанный на индикаторе ATR. Например, если уровень поддержки будет пробит на 1,3000, можно будет открывать короткую позицию на цене -20% от значения ATR ниже линии пробития.

Использование ATR для трейлинг-стопов

Другой распространенный подход к использованию индикатора ATR заключается в расстановке плавающих стопов на основе ATR, также известных как волатильных стопов. Здесь можно использовать 30%, 50% или другие от значений ATR. Если мы хотим установить трейлинг-стоп, равный 50% значения ATR, то, используя тот же самый диапазон в 110 пунктов для валютной пары EUR/USD, стоп будет помещен за ценой на расстоянии: 110 х 50% = 55 пунктов.

Индикаторы МТ4, основанные на ATR

Вследствие высокой популярности изучения расстановки стопов на основе индикатора волатильности ATR, трейдеры быстро применяют теорию на практике путем создания специализированных индикаторов рынка Форекс для платформы Metatrader 4:

Как пользоваться Индикатором ATR -Точки входа и настройки

Индикатор Average True Range, ATR (Средний Истинный Диапазон) – простой классический индикатор, с помощью которого определяют волатильность рынка на основании активности цены за определенный временной отрезок. Инструмент был создан в далеком 1978 году известным теоретиком Д. Уайлдером, являющемся по совместительству автором таких популярных средств теханализа, как RSI, DMI и Parabolic SAR.

Первое описание ATR было представлено в книге «New Concepts in Technical Trading».

Описание и настройки ATR

Расчет индикатора ATR подразумевает определение среднего значения истинного диапазона. Сделать это можно следующими способами:

  • найти разницу между текущей максимальной и минимальной ценой;
  • найти разницу между ценой закрытия минувшего дня и нынешним максимумом;
  • найти разницу между нынешним минимумом и предыдущим закрытием.

Из полученных значений обычно выбирается самое большое, и на его основании строится скользящая средняя за выбранный период. Именно на нее ориентируется трейдер, анализируя состояние рынка. Впрочем, вручную рассчитывать ничего не нужно, так как индикатор ATR встроен практически во все современные торговые платформы, включая и Метатрейд 4.

Для построения графика АТР достаточно задать только один параметр – временной период. По умолчанию установлено значение 14, но пользователь всегда может его поменять, в зависимости от собственных предпочтений. Выбор определяется особенностями отслеживаемых активов.

Например, если их волатильность достаточно высока, стоит увеличить период, снизив тем самым чувствительность индикатора, но улучшив качество поступающих сигналов. Уменьшение интервала позволит быстрее реагировать на ценовые колебания, но увеличит количество ложных сообщений.

Видео — Индикатор ATR

Как пользоваться индикатором ATR

Главный сигнал, который генерирует индикатор ATR — это изменение состояния волатильности.

Чем выше отображаемая им линия, тем оживленнее рынок, и наоборот. Рост кривой говорит об увеличении этого показателя, снижение – об уменьшении. Использование индикатора дает возможность разбить график рынка на несколько участков с разной волатильностью, чтобы разработать стратегии на случай внезапных переходов цены из одного состояния в другое.

Важно помнить, что линия Average True Range не отображает направления движения цены. Да, вектора нередко совпадают, но это не является свидетельством, которое можно принять без дополнительной проверки.

Отдельные трейдеры высказывают мнение, что индикатор может быть применен и для определения точек разворота тенденции, возникающих в период нахождения кривой на экстремальных значениях. Задействовать индикатор ATR в таких случаях, наверное, можно, так как некая положительная статистика все же существует, однако использовать его для решения подобных задач неэффективно. Существуют намного более надежные и практичные инструменты, причем, прекрасно работающие с индикатором в одной связке.

Получается, единственным предназначением ATR является отображение уровня волатильности? В принципе, данной опции вполне достаточно, но возможности индикатора этим не ограничиваются. Полученная от него информация часто бывает очень полезной при установке стоп лоссов. Главным резоном

трейдера в данном случае является то обстоятельство, что индикатор ATR отображает максимально допустимый диапазон колебаний в рассматриваемый период, поэтому сопоставимый с его значением отложенный приказ с высокой долей вероятности не будет сорван случайным шумовым всплеском.

Обычно, чтобы определиться с точкой размещения стоп лосса, к экстремуму закрытой свечи добавляют/отнимают текущий показатель ATR в пунктах. Стоп устанавливается на расстоянии равном полученному числу, преимущественно на младших таймфреймах. Аналогичным образом можно задействовать индикатор и при размещении тейк профитов. С учетом того, что в отличие от стоп лоссов последние не минимизируют возможный убыток, а максимизируют потенциальную прибыль, их рекомендуется ставить на старших таймфреймах. Размещение приказов по вышеописанному принципу не является панацеей на случай любых ценовых колебаний. Шумовой импульс всегда может сорвать стоп лосс или тейк профит.

Если это произошло, лучше не зацикливаться на изучении причин, а начать искать новые точки входа.

Заключение

Пожалуй, единственным серьезным недостатком индикатора ATR можно назвать запаздывание с определением состояния рынка. Особенно ярко это выражается при работе на длинных дистанциях, когда зачастую вниманию трейдера предлагается не текущая, а уже прошедшая волатильность. Неспособность с высокой точностью определять направление ценового вектора, точки разворота и моменты дивергенции нельзя отнести к минусам на том простом основании, что это не входит в основные обязанности инструмента.

Со своей же главной функцией – отображением уровня волатильности за определенный временной период – индикатор справляется прекрасно.

Приятным дополнением является возможность использовать индикатор ATR в качестве помощника при выставлении тейк профитов и стоп лоссов. Как показывает практика, значения Average True Range являются прекрасным ориентиром при страховании сделок на любых таймфреймах. Еще одним плюсом индикатора можно считать его присутствие во всех популярных торговых терминалах.

Наибольший эффект от эксплуатации получается в тех случаях, когда он становится вспомогательным инструментом для других технических индикаторов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Осциллятор ATR или «средний истинный диапазон»

Осцилляторы. Базовые принципы

Осцилляторы – это опережающие индикаторы. При определенных условиях они позволяют предсказать разворот тренда. Они являются одним из самых ценных инструментов в арсенале технического аналитика. В то же время очень часто осцилляторы применяют неправильно.

Если трендовые показатели фиксируют и подтверждают наличие тенденции, то осцилляторы могут сигнализировать о ее развороте и дают возможность прогнозировать рыночные тенденции, а не следовать за ними. Надежность их сигналов значительно ниже, чем надежность трендовых индикаторов, и следовать им необходимо с осторожностью.

Осцилляторы эффективны именно в случае отсутствия на рынке ярко выраженной тенденции (глобального тренда), когда цена колеблется в сравнительно узком торговом диапазоне. Большинство трендовых индикаторов дают множество ложных сигналов на флэте, а осцилляторы позволяют трейдеру получать прибыль именно в этот период.

Существует множество различных типов осцилляторов, их графики располагаются под ценовым графиком в отдельном окне. Шкала изменения осцилляторов может быть различной в зависимости от способа расчета и построения.

В техническом анализе наиболее распространены:

  1. Осцилляторы скорости:
    – Индекс относительной силы
    – RSI (Relative Strength Index)
    – Стохастический осциллятор (Stochastic)
    – MACD (трендовый осциллятор, сочетает характеристики обоих типов. Мы уже рассматривали его в уроке «Трендовые индикаторы»)
  2. Осцилляторы волатильности:
    – Средний истинный диапазон (ATR – Average True Range)
    – другие, менее распространенные
  3. Осцилляторы объема.
    Включают в себя анализ объема торгов, однако на практике показатель объема является самодостаточным, а включение его в формулу осциллятора излишне усложняет итоговый показатель.
    – Осциллятор объема (Volume Oscillator)
    – Осциллятор Чайкина
    – Индекс денежных потоков (MFI – Money Flow Index)

Классы осцилляторов

Существует два класса осцилляторов – нормированные и ненормированные осцилляторы.

Обычные (ненормированные) осцилляторы не имеют границ колебаний значений.

Значения нормированных осцилляторов изменяются на жестко ограниченной шкале, как правило от 0 до 100. Средней линией выступает отметка 50.

Основной особенностью нормированных осцилляторов является наличие на их шкале зон перекупленности и перепроданности. При достижении кривой осциллятора этих зон трейдер получает сигнал о том, что акции «перекуплены» или «перепроданы». В первом случае возникает сигнал на продажу, а во втором – сигнал на покупку. Но необходимо помнить, что эти сигналы должны подтверждаться другими техническими признаками падения или роста.

В теории, когда значение осциллятора достигает нижней или верхней критической зоны, текущее значение цены является экстремальным и следует ожидать разворота цены или хотя бы коррекционного движения.

Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы – один из наиболее популярных осцилляторов в техническом анализе, разработанный Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Как и многие другие индикаторы, он рассчитывается на основании цен закрытия и показывает, какая из групп доминирует на рынке на данный момент («быки» или «медведи», то есть покупатели или продавцы).

Термином «относительная сила» Уайлдер назвал отношение среднего прироста цены к среднему падению за период. Эта величина позволяет оценить, покупатели или продавцы сильнее влияли на цену в выбранном периоде и предположить дальнейшее развитие событий.

Для расчета относительной силы выбираются все свечи выбранного промежутка времени, которые показали закрытие выше, чем предшествующая свеча, и определяется среднее значение прироста с помощью формулы экспоненциальной скользящего средней.

Аналогичная операция производится для свечей, показавших закрытие ниже предшествующей. Отношение этих двух величин и даст значение относительной силы (RS):

Для удобного отображения на графике полученная величина преобразуется таким образом, чтобы значения укладывались в диапазон от 0 до 100%. Полученный результат и есть индекс относительной силы, динамику которого можно увидеть на графике индикатора.

Значительную часть времени кривая индикатора находится в середине диапазона (в области 50%), однако в моменты разворота сильной тенденции достигает экстремальных значений в зоне перекупленности или перепроданности.

Верхняя граница зоны перепроданности обычно устанавливается на уровне 20%, а нижняя граница зоны перекупленности – на уровне 80%. Также возможен вариант 30% и 80% соответственно.

Общие правила анализа осцилляторов

К осцилляторам целесообразно обращаться в четырех основных случаях:

  1. Нахождение кривой осциллятора в зоне перекупленности или перепроданности.
  2. При возникновении дивергенции (это расхождение экстремальных значений ценового графика и графика осциллятора.
  3. Кривая осциллятора пересекает свою нулевую линию, при этом направление осциллятора совпадает с направлением текущего тренда.
  4. Анализ графических моделей и поддержки или сопротивления непосредственно на графике осциллятора.

Как уже было отмечено, большинство сигналов осцилляторов оказываются ложными при наличии сильного тренда, но при этом эффективны в момент затухания тренда или на флэте. При наличии на рынке ярко выраженной тенденции наиболее успешными являются трендовые торговые стратегии и открытие позиций в направлении существующего тренда.

Однако значение осцилляторов возрастает в двух случаях:

  • затухание тенденции и завершение тренда
  • торговля внутри диапазона.

Таким образом, для эффективного использования осцилляторов необходимо предварительно проанализировать график цены: выявить уровни и линии поддержки и сопротивления, и определить наличие тренда. Использование фигур технического анализа также приветствуется.

Дивергенция

В широком смысле под дивергенцией понимается расхождение динамики ценового графика с динамикой технического индикатора. Следовательно, дивергенция может наблюдаться только с помощью опережающих индикаторов (осцилляторов), поскольку именно они способны «предугадывать» ценовое движение до того, как оно окончательно сформировалось.

Различают «бычью» и «медвежью» дивергенции, которые указывают на вероятный разворот тенденции на восходящую и нисходящую соответственно.

«Медвежья» дивергенция формируется на растущем тренде, когда на ценовом графике возникает новый максимум, при этом осциллятор также подрастает, но без обновления экстремума. Подобная ситуация говорит об ослаблении покупателей. Поскольку продавцы еще не успели активизироваться, цена продолжает некоторое время подрастать. Затем, с высокой вероятностью, тренд разворачивается или корректируется.

«Бычья» дивергенция формируется на падающем тренде, когда новый минимум на ценовом графике не сопровождается новым минимумом осциллятора, что сигнализирует о развороте цены наверх или восходящей коррекции.

Сила дивергенции возрастает с увеличением таймфрейма: на недельных, дневных и 4-часовых графиках этот сигнал более надежен, чем на 15-минутках и ниже.

Перекупленность и перепроданность

Перекупленность и перепроданность является свойством исключительно нормированных осцилляторов. Поскольку их значения всегда находятся в диапазоне от 0 до 100, с помощью анализа исторических данных можно легко убедиться в том, что значение индикаторов довольно редко поднимаются до 100 или опускаются до 0. Как правило, большую часть времени индикатор проводит в центральной зоне, принимая аномальные значения лишь в моменты ажиотажных закупок или массовых распродаж на рынке.

Путем анализа исторических данных было выявлено, что экстремальными зонами (теми, в которых индикатор проводит не более 5% времени) являются границы от 0 до 20 для падающего рынка и от 80 до 100 для рынка растущего. Попадание значения индикатора в одну из этих зон говорит о том, что рынок перегрет «быками» или перепродан «медведями», и есть большая вероятность скорого разворота.

Перекупленность и перепроданность имеют широкие возможности для практического применения. Действительно, выраженное трендовое движение порой искусственно загоняет индикатор в аномальную зону, подавая тем самым трейдеру ложные сигналы, но ни один из технических индикаторов не может похвастаться абсолютной точностью в прогнозировании рыночных движений. Более сильным сигналом на совершение сделки служит не вход и не нахождение индикатора в нормированной зоне, а момент выхода из нее.

Данный сигнал осциллятора является сигналом средней силы. Это означает, что на сильном трендовом движении его сигналы могут оказаться ложными, тогда как на затухающем тренде его использование помогает своевременно открывать позиции по более выгодным ценам. Поэтому принимать во внимание сигналы перекупленности/перепроданности необходимо с контролем силы тренда – например, с помощью индикатора MACD.

Пересечение средней линии

Шкала значений любого осциллятора имеет среднюю линию: для нормированных осцилляторов это значение 50, для ненормированных – 0. Средняя линия осциллятора по сути представляет собой границу между ростом и падением, зоной «быков» и зоной «медведей». Поэтому пересечение средней линии снизу вверх говорит о смене падения ростом и дает сигнал на покупку, пересечение сверху вниз – сигнал на продажу.

Сигналы, возникающие при пересечении средней линии, имеют трендовый характер, хоть и формируются осцилляторами. Трендовые сигналы являются запаздывающими, поэтому должны рассматриваться только в направлении сильного тренда и отвергаться, если противоречат действующему тренду.

По сравнению с трендовыми индикаторами (например, пересечение двух средних) пересечение осциллятором средней линии генерирует большее число ложных сигналов.

Сравнение сигналов на примере пересечения двух средних и осциллятора RSI приведено на рисунке. Моменты открытия трендовых позиций по сигналам пары скользящих и пересечению средней линии индикатором RSI совпадают с точностью до 3-4 свечей. При этом RSI за рассматриваемый период успел сгенерировать 2 ложных сигнала, открытие позиций по которым привело бы к убыточным сделкам.

Практически рынок может находиться всего в двух состояниях: тренда или флэта. Момент пересечения средней линии с точки зрения психологии толпы как раз и характеризует точку перераспределения сил «быков» и «медведей» и дает нам сигнал примкнуть к той группе, на стороне которой наблюдается перевес.

При наличии явного, сильного трендового движения осциллятор пересекает среднюю линию всего один раз, подавая 1 сигнал на совершение сделки в направлении тренда. Если мы хотим повысить надежность этого сигнала, мы должны будем проверить его с помощью трендовых индикаторов.

Поскольку сигнал по осцилляторам возникает незадолго до сигналов по индикаторам тренда, то необходимость в рассмотрении трендовых сигналов по осцилляторам зачастую отпадает.

Если рынок находится в торговом диапазоне, то осциллятор по типу RSI совершает колебательные движения вокруг средней линии, не демонстрируя явной динамики, и заставляя нас совершить множество лишних сделок.

В этом случае может быть целесообразно изменить период расчета осциллятора или воспользоваться более чувствительным аналогом. Например, стохастический осциллятор считается более чувствительным к изменениям рынка в сравнении с RSI. Соответственно, в отличии от инертного осциллятора, «быстрый» аналог будет формировать сигналы на покупку или продажу, достигая зон перепроданности или перекупленности, а не курсируя вокруг средней линии.

Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор (или стохастик) был разработан трейдером Джорджем Лейном для торговли на фьючерсных рынках и подробно описан в его книге «Self-Managed Trading with Stochastics».

Для иллюстрации примера работы своего индикатора Лейн приводит пример запущенной в воздух ракеты, скорость которой непременно начинает уменьшаться перед тем, как ракета упадет вниз. Аналогично с ценой финансового актива: импульс всегда изменяет своё направление до изменения направления цены.

По принципам расчета стохастический осциллятор очень похож на индекс относительной силы. Он так же является нормированным осциллятором и имеет зоны перекупленности и перепроданности, он подает такие же сигналы на открытие и закрытие позиций. Математически стохастик выражает отношение между текущей ценой закрытия и разницей «максимум-минимум» за определенный временной отрезок. Показатель отражается в виде процентной величины от 0 до 100%.

  • %K – быстрый стохастик (на графике красный)
  • %D – медленный стохастик (на графике черный пунктир)
  • Close – цена закрытия свечи
  • minn – минимум в выбранном диапазоне
  • maxn – максимум в выбранном диапазоне
  • n – количество периодов для расчета стохастика (количество свечей)
  • T – период сглаживания

Таким образом, стохастик показывает, удалось ли быкам или медведям закрыть цены периода вблизи верхней или нижней границы торгового диапазона (тогда как RSI учитывает только те цены закрытия, которые оказались выше bkb ниже предшествующей им). Медленный стохастик представляет собой скользящую среднюю от быстрого стохастика. Пересечение быстрого и медленного стохастика выступает дополнительным сигналом на сделку.

Стохастический осциллятор более точен (то есть чувствителен к изменениям цены), поэтому больше подходит для торговли именно на флэте.

Дополнительный сигнал стохастического осциллятора — пересечение %K и %D. Если %K пересекает %D снизу вверх – сигнал на покупку, обратное пересечение – сигнал на продажу. Пересекаться эти линии могут как в средней зоне, так и в зонах перекупленности или перепроданности. Во втором случае сигнал индикатора на порядок сильнее.

ATR. Средний истинный диапазон.

Средний истинный диапазон, или ATR (Average True Range), отражает волатильность цены на графике.

Для начала необходимо разобраться, что показывает Истинный диапазон (TR). Он вычисляется как максимум из трех величин:

  • разность между максимумом и минимумом текущей свечи
  • разность между максимумом текущей свечи и ценой закрытия предыдущей свечи
  • разность между ценой закрытия предыдущей свечи и минимумом текущей свечи

В последних двух случаях присутствует разрыв между минимумом (максимумом) текущей свечи и ценой закрытия предыдущей свечи. Данная разница должна учитываться в формуле.

По сути TR – это максимальный разброс цен за единичный интервал времени (например, за час на часовом таймфрейме или за день на дневном таймфрейме).

На основе этого показателя рассчитывается ATR. У него есть единственный параметр – это период N. Как правило, берется 14-периодный или 7-периодный индикатор, но его можно настроить под собственную стратегию.

Формула является аналогом экспоненциальной скользящей средней. В более простом варианте, ATR рассчитывается как среднее арифметическое TR за период n. Таким образом, ATR представляет собой среднее расстояние, которая цена проходит за единичный интервал времени.

Сам по себе индикатор не дает прямых сигналов на совершение сделок, а используется в комбинации с другими индикаторами.

ATR показывает волатильность, и может сказать о текущем состоянии тренда и активности на рынке:

  • низкие значения могут обозначать временное торможение цены или флэт
  • высокие значения могут свидетельствовать о кульминации тренда

Вооружившись значением ATR, спекулянт может понять, сколько запаса осталось для движения цены наверх или вниз. Например, если трейдер торгует на часовом таймфрейме, он может рассчитать ATR для свечи дневного графика (то есть более старший таймфрейм) и понять, не прошла ли цена уже достаточно большое расстояние наверх (или вниз) за текущий день.

Эта информация поможет воздержаться от покупки (продажи), если котировки уже успели значительно вырасти (упасть). Тогда открытие позиции лучше отложить до завтра. Исключение: открытие сделки происходит в обратную сторону от пройденного расстояния.

Ниже приведен реальный пример, в котором рабочим таймфреймом является 15-минутный график, а вспомогательным – более старший дневной график. Рассматривается временной промежуток – 2 дня. В конце первого торгового дня котировки затормозились и не смогли продолжить рост, хотя восходящий тренд оставался актуальным. Это объясняется тем, что цена уже достаточно сильно выросла (от цены открытия до цены закрытия). Понять это можно, сравнив TR первой свечи с дневного таймфрейма с ATR. Как правило, при прохождении ценой 70% или более от ATR сделки по направлению тренда совершать не рекомендуется.

Пример, описанный выше, можно сравнить с автомобилем и запасом бензина в бензобаке. Если цена прошла свое среднее (или близкое к нему) значение TR за конкретный интервал времени, то бензин «заканчивается» и продолжить дальнейшее движение в ту же сторону будет сложно. Только около 10-20% свечей имеют TR, в два раза или более превышающий средний показатель ATR.

Правила торговли

Общие правила совершения сделок с помощью сигналов осцилляторов приведены в таблице:

Мы рассмотрели базовые индикаторы и модели технического анализа.

Следующий шаг в направлении успешного трейдинга — составление собственной торговой системы, учитывающей особенности вашей торговой стратегии, оценка ее эффективности и выработка правил управления рисками.

На Инвестиции 101 есть курс по созданию торговых систем — Алгоритмическая торговля на финансовых рынках.

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий