Прогнозирование цен на акции

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Блог All Finance Links

Мы составили каталог лучших сайтов помогающий анализировать компании для принятия решения о покупке или продаже акций на фондовых биржах

На практике инвестору для принятия решения о совершении сделки по покупке или продаже акций нужно проанализировать данные по следующим направлениям:

Вся это информация в том или ином виде предоставляется бесплатно, но действительно качественных, удобных и достоверных ресурсов не много.

1. Котировки бирж

Информация о текущей стоимости акций на биржах, т.е. по какой цене сейчас можно купить или продать акции.

Главный критерий — частота обновления биржевых данных и скорость доступа. Здесь тройка лучших выглядит так:

Котировки Московской биржи:

    Finam — выбор по инструментам + графики

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

БКС — быстрый доступ к котировкам Московской биржи

Мосбиржа — история котировок Московской биржи

Smart-lab — котировки + быстрый анализ

Котировки иностранных бирж:

Investing — котировки американских биржи

Investfunds — котировки бирж New-York, London, Honk Kong

Trading view — котировки рынка США с глубокими фильтрами

2. Новости и события компаний

Какие новости и события произошли с компаниями за последнее время, чем сильнее новость тем более существенное влияние она оказывает на стоимость акций

Главный критерий — достоверность, легитимность, оперативность

Finam — новости компаний от крупнейшего брокра России

Interfax — центр раскрытия корпоративной информации от крупнейшего частного информационного агентства России

НРД — лента событий Центрального депозитария России

Открытие — новости депозитария брокера Открытие

3. Собрания акционеров

На собраниях акционеров принимаются существенные решения которые могут существенно повлиять на деятельность компании и стоимость её акций

Smart-lab — календарь собраний акционеров

Finam — предстоящие события по компаниям

Interfax — поиск по решениям органов управления компанией

4. Отчётность компаний

Компании обязаны раскрывать отчёты о своей деятельности, в них публикуются основные цифры по итогам работы за период

Interfax — поиск по компаниям

5. Дивиденды и даты

Даты дивидендов нужны для определения отсечки на момент которой инвесторы владеющие акциями компании получат дивиденды за объявленный период

БКС — дивидендный календарь компаний торгующихся на бирже

Smart-lab — ближайшие даты отсечек (закрытия реестров акционеров)

Открытие — календарь можно фильтровать по доходности, датам, списку

Доходъ — фильтр по дивидендам компаний

6. Прогнозы и мнения аналитиков

Нужны как некий метод экспертных оценок, т.е. чем больше разных мнений экспертов вы прочитаете тем с больших сторон вы посмотрите на ситуацию в компании

Finam — обзоры и прогнозы ведущего брокера РФ

Открытие — инвест идеи и обзоры рынка от банка Открытие

Smart-lab — форум акций сообщества трейдеров

Investing — аналитика рынка акций крупнейшего портала

7. Фундаментальный анализ акций

Это анализ компании с точки зрения мультипликаторов, т.е. единых метрик по которым можно сравнитвать между собой разные по размеру и отраслям компании для прогноза будущей стоимости компании или её акций

Smart-lab — анализ по секторам и отраслям экономики

Investing — фильтр акций по показателям и мультипликаторам

Investfunds — графическое сравнение компаний их результатов деятельности

8. Технический анализ

Это анализ по графикам, т.е. прогнозирование вероятного изменения цен на основе исторических закономерностей с помощью графиков. По графикам определяются тренды и тенденции будущего изменения цен

Investing — сводный теханализ компаний

Trading view — графический теханализ компаний

9. Календари событий

Это календари где отображаются даты выжных событий для компаний или для рынка в целом

Investing — календарь макроэкономических событий

Finam — статистика по компаниям и странам

Smart-lab — календарь отчётов компаний

В целом вопрос анализа акций требует комплексного подхода и перед тем как совершить сделку купли/продажи акции необходимо проанализировать компанию с разных сторон и использовать максимальное количество инструментов. Вы ведь рискуете своими деньгами.

Чтобы Вам было удобнее все ссылки для анализа акций собраны в нашем каталоге:

Бонус! Подарочный сертификат на акции:

Видео-обзоры лучших сайтов для анализа акций

Мы подготовили видео-обзоры сайтов для анализа котировок. В данных обзорах представлено больше сайтов, рассматриваются особенности каждого из сайтов.

Российский фондовый рынок

Иностранные фондовые рынки

Новости и события компаний

Собрания акционеров

Отчетность компаний

Дивиденды и даты

Прогнозы и мнения аналитиков

Фундаментальный анализ акций компаний

Технический анализ акций компаний

Календари событий: отчёты, собрания, закрытия реестров, статистика

Интеренет — магазин акций:

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

Использование математических методов для прогнозирования в трейдинге

Использование математических методов для прогнозирования в трейдинге

Этой статьей я хочу дать пищу для размышлений тем трейдерам, которые ищут свой подход к торговле и не пугаются, когда видят формулу и пытаются с помощью нее что то просчитать. Не собираюсь писать нравоучения, устраивать жаркие споры и дискуссии о ТА. Имейте уважение к точке зрения других. В то же время, если будут конструктивные вопросы или дискуссия по теме, которую я здесь затронул, буду рад обсудить по существу.

Много раз видел в сообщениях на смарт-лабе язвительные мнения о прогнозировании с использованием математических методов и вообще отрицание математики в трейдинге. Самое удивительное для меня в таком отношении, это то, что все противники математической формализации, на самом деле, сами занимаются прогнозированием – как направления движения цены (выбор между лонгом и шортом), так и интервалов торговли (цены входа и выхода из позиции). Кто-то делает это интуитивно ( не задумываясь о мыслительных процессах, которые совершает ваш мозг при этом), кто-то смотрит свечки (волны, Фибо и проч.). Сомневаюсь, что трейдер для определения лонг или шорт тупо бросает монетку – типа орел, лонг, решка – шорт (тем, кто так и поступает – просьба дальше не читать ))..). Но ведь графики, свечи, волны – все это способы графического анализа известных параметров торговли, таких как цены открытия, максимум, минимум и закрытия на интервале, объем (есть еще число открытых позиций, суммарный спрос и предложение – о них я говорить здесь не буду). Так уж исторически сложилось, что анализ цен проводился графически. И во времена, когда компьютеров еще не было, графики чертили на кальке, а интерполировали и экстраполировали линейками (были такие специально изогнутые линейки). Просто тогда не было другого способа. А когда компьютеры появились, мнение о том, как надо анализировать уже было основательно сложившимся. И в принципе работало. Добавились различные индикаторы. Короче говоря, сформировался сложившийся ранее подход о том, как надо и каким образом анализировать ситуацию на рынке. Кроме того, традиционный свечной анализ – это же ведь анализ поведения цены на интервале, просто результат выражен графически через свечи, показывающие соотношение цен открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC). Это не какая то абсолютная и независимая догма, а скорее — результат обобщения исторического опыта.

Я и не собираюсь все эти сложившиеся подходы опровергать. Просто хочу подчеркнуть, что мы живем в 21 веке и возможности техники позволяют встать на иной уровень анализа. И это отнюдь не означает отрицания вероятностного характера торговли. И прогнозирование не надо воспринимать как нечто абсолютное, дающее совершенно точный результат с точностью до копейки в цене. Конечно же нет. Оно позволяет выбрать наиболее вероятный вариант движения и уровня цен и дать приблизительный интервал торговли (максимальную и минимальную цены). Знание этого облегчает выбор направления торговли и входа в позицию, планирование выхода из позиции.

Сначала небольшое лирическое отступление. Про цены, чтобы мы понимали друг друга. В первую очередь, это относится к тем, кто торгует внутри дня. Здесь, на мой взгляд, не надо преувеличивать значение цены закрытия. Во первых, внутри дня есть возможность взять прибыль не дожидаясь закрытия торгов, поскольку многие инструменты, например, Сбер, НорНикель, РТС, доллар, ходят вверх-вниз достаточно регулярно и внутри дня. Во вторых, одна цена закрытия не отражает сути (диапазона) торговли на интервале. Приведу простой пример: пусть цены в течение интервала изменялись следующим образом: 100, 105, 103, 113, 109, 101, 97. Беря в расчет только цену закрытия, можно утверждать, что цена пошла вниз. Но правильно ли это в данном случае? На мой взгляд – нет. Кроме того, сравнение выше/ниже требует еще один показатель, с которым сравнивается текущая цена. И эти цены должны быть сопоставимы.

Можно «тащить» для анализа весь набор цен OHLC, но в плане логики обработки ситуации это потребует очень сложной логики, думаю, что это практически не формализуемо. Я объединил эти цены на каждом интервале в один показатель, получаемый из данного набора цен, который условно назвал средней ценой на интервале (далее под «средней ценой» я буду подразумевать этот показатель). Несомненно, это некоторое упрощение, но оно работает.

Для средней цены я сделал прогноз направления движения цены на следующем интервале. За основу метода взяты давно всем известные формулы для нормального распределения вероятности. Через отклонение от него фактических цен на предыдущих интервалах, делается вывод о направлении движения цены на следующем интервале времени. Суть результатов данного прогноза достаточно проста: если прогноз для следующего интервала — в лонг (я обозначаю его цифрой 1), то взяв на следующем интервале лонг по цене ниже средней предыдущего интервала, вы с высокой вероятностью дождетесь цены выше свой позиции и сможете зафиксировать прибыль. И наоборот: если прогноз в шорт (цифра -1), то взяв шорт по цене выше средней вы сможете закрыть его ниже средней цены и зафиксировать прибыль. (Цифры «+1» и «-1» я привел для того, чтобы была понятна таблица с прогнозами, которую я приведу ниже).

В среднем, точность такого прогноза 70% (т.е. в 7 случаях из 10 фактическое движение средней цены совпадает с прогнозом). Я просчитал этот подход как на акциях, так и на фьючерсах для интервала «день» по историческим данным за последние 3-4 года, а также на интервалах: «час» — за 2 года, на интервалах от 1 мин. до 30 мин. – за год. Слишком большие файлы получаются на коротких интервалах, на годовом отрезке эксел их «съедает» уже с трудом. Точность такого прогноза для интервала «день» приведена в таблице:

Фьючерсы (с 03.01.2020 г. по 18.11.2020 г.)

«Акции с каждым днем становятся все привлекательнее и привлекательнее»

Американские акции завершили волатильную сессию в среду, резко упав на фоне опасений по поводу ситуации с коронавирусом

Рынки в колебании, но падение не прекращается

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов 18 марта 2020 год упал на 5,04%, до 2112,64 пункта, индекс РТС — на 10,96%, до 832,26 пункта. Этому способствовало, в частности, падение цен на рынке нефти, где стоимость Brent упала на 13,71%, до 24,79 доллара за баррель. Участники торгов констатируют постепенное замедление объемов падения, но всё же ждут его продолжения из-за негативного внешнего фона. Тем не менее, показав с утра уровень в 2094 пункта, к полудню индекс Мосбиржи вырос до уровня 2201,23. РТС — 814,81 на 10.19 утра, когда провалился и MoEx, а в 11.58 часов — 873,55.

Но фон действительно негативен. В США, которые вышли на пятое место среди стран по количеству инфицированных коронавирусом, за исключением Китая, итоги торгов были неутешительными. Как указывает Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ, основные индексы в США к середине торгов теряли до 10%, однако под конец сессии смогли отыграть часть потерь, в результате чего Dow Jones и S&P500 по итогам дня отступили на 6,3 и 5,2% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы вновь несут потери в районе 4%.

А утром 19 марта рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона продолжают падение после выхода на некоторое время «в плюс» на фоне решения Европейского центрального банка купить активы еще на 750 млрд евро. Основные площадки в Азии сегодня снижаются в пределах 8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов опустился на 3,4%. Японский индекс Nikkei 225 к 8:42 МСК снизился на 0,7%, южнокорейский индикатор Kospi падает на 7,8%, китайский Shanghai Composite к 8:55 мск – на 1,2%, гонконгский Hang Seng — на 3,1%.

Сброс «лишнего веса»

Американские фондовые площадки вчера просели на 5-6%, а в моменте падали на 8% — примерно то же самое ожидает и наш фондовый рынок сегодня, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Инвесторы не верят, что вливания ликвидности даже на 2 трлн долларов помогут, ведь сейчас не 2008-й год, и дело не только в экономическом кризисе: коронавирус породил панику и кризис в обществе, которое становится менее мобильным, еще менее терпимым и которое в панике способно замедлить и даже повернуть вспять экономический рост.

Экономикам, пострадавшим от пандемии, нужна не только ликвидность, но и длительные налоговые каникулы для бизнеса, чтобы тот мог справить со свернувшимся потребительским спросом. Особенно это актуально для компаний HoReCa, для турбизнеса, для малых предприятий, предоставляющих услуги населению. Плюс нужна масштабная поддержка для людей, которые в самое ближайшее время потеряют работу из-за того, что их предприятия уйдут с рынка — эти люди могут быть источником сильнейшего возмущения в обществе, источником нестабильности.

Как считает Алексей Антонов, сейчас на финансовых рынках мы наблюдаем не только продажи, связанные с негативным экономическим прогнозом, мы видим еще и снижение цен активов, которые выросли в результате «количественных смягчений», то есть накачивания экономик развитых стран деньгами. Мы как бы сбрасываем то «лишнее», что наросло в ценах после 2008 года. Поэтому коррекция может быть гораздо более глубокой.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился, но уже «отскочил» назад: продавцы собираются с силами, чтобы пробить уровень поддержки 2000 пунктов. Как говорили, шутя, аналитики в 1998 и 2008 году: «Акции с каждым днем становятся все привлекательнее и привлекательнее». Рубль, по мнению аналитика, уверенно может дойти до отметки 90 к доллару, технически для этого тоже нет никаких препятствий, а новостной фон остается достаточно негативным.

Слово за Россией

Для рынка в последние дни сформирован ряд факторов, которые создают ограничения для его дальнейшего снижения, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Однако технически негативный рыночный тренд в силе и паника среди инвесторов, судя по динамике котировок, тоже себя проявляет. И пока нет возможности прогнозировать устойчивое укрепление курса рубля, можно лишь констатировать повышение рисков для продавцов российской валюты.

Ключевые факторы последних дней — обнародование мер стимулирования и предложений в рамках мер стимулирования в США, говорит аналитик. Теоретически снижение ставок для первоклассных заемщиков и предоставление рынку ликвидности в рамках аукционов РЕПО на сумму 1,5 трлн долларов, вместе со снижением ставки федеральных фондов и учитывая планируемое ФРС увеличение баланса (за счет операций РЕПО) создают очень сильный «бычий» среднесрочный сигнал для инвестиций «в риск».

По-прежнему актуальна информация о мерах стимулирования спроса в КНР и Японии, которая также способна очень значительно поддержать инвестиции в среднесрочном периоде, что опосредованно поддержит и курс рубля вместе с курсами валют других развивающихся стран.

Рынкам, уверен аналитик, необходимы меры по преодолению панических и спекулятивных продаж на рынке производных инструментов, в том числе – связанных с неопределенностью в отношении регулирования этого сектора, а также непрозрачных рисков, связанных с информацией об эпидемии коронавируса и вопреки крайне существенной дивергенции в динамике индикаторов, отражающих политику стимулирования в США, Японии, КНР и тенденции рыночных трендов.

Одно из опробованных средств: ограничение добычи нефти странами производителями. Другое, на фондовом рынке – ограничение продаж без покрытия. Реализация подобных мер вызовет разворот тренда вверх во втором квартале, когда сокращение эмиссии госдолга США снизит востребованность информации, способствующей росту спроса на «качество», считает Александр Осин. Это, возможно, позитивно отразится на курсе рубля и российским рынкам в целом, при этом главный риск – отсутствие эффективных мер по стабилизации со стороны российских властей.

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий