Сила мировых валют — валютные корреляции

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Торговля на рынке: Форекс и валютные пары

Валютные пары представляют собой котировки, которые отражают стоимость одной валюты через стоимость другой. Это понятие широко используют трейдеры, торгуя на Forex. Совершая сделки на рынке, специалисты всегда покупают одну валюту и продают другую. При этом одну из них называют базовой, она стоит в котировке первой, а котируемой — вторую валюту. Например, стоит рассмотреть EUR/USD. EUR — базовая, а USD — котируемая валюта.

Котировки можно узнать в банках, информация о них присутствует на специализированных новостных сайтах. Котировки представлены в торговом терминале, любой другой программе, которую трейдеры используют для торговли.

Валюты для торговли на Forex

Все валютные пары, представленные на рынке Forex, можно разделить на три группы:

  • базовые валютные пары, их еще называют мажорными (major);
  • неосновные, минорные (minor);
  • экзотические (exotic).

Такое разделение стало возможным из-за разных фундаментальных характеристик. Хотя первая группа, включающая в себя основные валютные пары, самая немногочисленная, это не мешает ей иметь наибольший объем торгов. Мажорные пары на рынке лидируют с очень большим отрывом.

Валютные пары первой группы чрезвычайно популярны во всем мире, их выбирает большинство трейдеров. Сделки отличаются очень высокой ликвидностью. Мажорная группа состоит всего из семи пар, но на ее долю приходится 70% оборота рынка Forex. Каждая валютная пара этой группы имеет в своем составе американский доллар.

Те из них, которые не содержат доллара США, называют кросс-курсами. Основные из них получили название миноров. Больше всего трейдеры торгуют минорными парами, которые образуются из британского фунта (GBP), йены (JPY) и евро (EUR).

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

К экзотическим специалисты относят те пары, которые состоят из мажорной валюты и ту, что принадлежит странам с развивающейся экономикой. Это Россия, Бразилия и др.

То, какими инструментами сможет торговать трейдер, зависит от предложения брокера. Стоит учесть, что экзотические валюты менее популярны, по ним выше спреды.

Выбор финансовых инструментов для торговли

Для того чтобы трейдер мог начать торги, ему нужно изучить информацию и выбрать подходящий финансовый инструмент, посмотрев графики валютных пар. Важно изучить котировки, обратить внимание на корреляцию, спред и волатильность. Профессиональные торговцы превосходно знают закономерности движения той или иной валютной пары, они учитывают эти данные, разрабатывая стратегии торговли на Forex.

Если говорить об отношении разных валют к доллару США, то все пары можно разделить на прямые, обратные и кросс-курсы.

  1. Прямая котировка. Доллар всегда стоит на первом месте, например, USD/CAD. Котировка показывает, сколько валюты содержится в одном долларе США.
  2. Обратная котировка. Она отражает, сколько долларов входит в одну единицу валюты. Сама валюта в такой паре стоит на первом месте, а доллар США на втором. Например, AUD/USD.
  3. Кросс-курс. Доллар США в такой валютной паре отсутствует. Например, EUR/GBP.

Начинающим трейдерам необходимо быть особенно внимательными, ведь тип котировки оказывает влияние на волатильность, а также на то, в какое время суток пара наиболее активно себя ведет.

Использование волатильности при торговле

Волатильность — очень важная характеристика, которую необходимо учесть, начиная торговать валютой на Forex. Можно сказать, что это то количество пунктов, которое валютная пара проходит за выбранный промежуток времени.

Чаще всего трейдеры анализируют волатильность пары внутри дня. На графике трейдер смотрит, сколько пунктов прошла пара. Волатильность может быть небольшой и увеличиваться при выходе новостей. Если пара падает на 120 пунктов, то это еще не говорит о том, что будет меняться тренд. Пара может вернуться к своему прежнему значению, тренд при этом продолжится.

Выбирая, какой парой торговать, учитывайте зависимость ее волатильности от времени сессии. Не стоит ждать больших скачков курса Евро на Азиатской сессии.

При торговле важно верное определение тренда. Ряд трейдеров использует в своей работе прогнозы, которые публикуют известные аналитики. Другие предпочитают анализировать движение валютных пар самостоятельно.

Использование корреляции в торговле

Корреляция валютных пар является очень важной характеристикой. Если посмотреть на онлайн графики за определенный промежуток времени, становится понятно, что некоторые валюты движутся в одном направлении, а другие в противоположные стороны. Например, когда основные валютные пары EUR/USD и GBP/USD движутся вверх, CHF/USD направляется вниз.

На движение валюты оказывают сильное влияние фундаментальные факторы. Корреляция бывает прямой (ее еще называют положительной) и обратной (зеркальной или отрицательной). Если валютные пары движутся в одном направлении, то корреляция положительная. Те пары, которые движутся относительно друг друга в обратно пропорциональном направлении, демонстрируют зеркальную корреляцию.

Трейдеры, использующие в торгах больше одного инструмента, всегда должны учитывать корреляцию. Это дает им возможность торговать с большей прибылью, открывать сделки, используя разные инструменты. Корреляция валютных пар при этом выступает в качестве дополнительного индикатора.

Корреляцию, как и тренд, можно отслеживать своими силами, но проще применять индикатор корреляции валютных пар. Используя эту информацию, можно создать эффективную торговую стратегию. Для торговли используются не только основные валютные пары, но и серебро, золото.

Стратегия корреляции основана на отслеживании поведения двух взаимосвязанных валют. Если поведение одной из них меняется, то это затронет и другую. Хорошо, если имеется небольшой коэффициент запаздывания. Это дает трейдеру возможность подготовиться к покупке или продаже валюты.

OverLay Chart — индикатор корреляции валютных пар, который широко используют трейдеры. Он автоматизирует работу специалиста, позволяет сравнить поведение валют, упрощая работу с графиками. Выбирать то, какими валютными парами лучше торговать, должен сам трейдер, учитывая свою стратегию и размер депозита. Необходимо обратить внимание на то, с каким минимальным лотом дает возможность торговать брокер. Строгое соблюдение принципов мани-менеджмента позволит избежать больших потерь.

Котировки, технический анализ и экономический календарь можно изучить, посетив специализированные ресурсы. На сайте брокеров есть подробная информация о предстоящих событиях, выходе важных новостей, которые могут оказать влияние на рынок.

Стратегия корреляции валютных пар

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня мы поговорим про такую интересную торговую систему, как стратегия корреляции валютных пар, так как эта информация может пригодиться как начинающим спекулянтам, так и их коллегам, обладающим определенным опытом.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Прежде всего требуется упомянуть про тот факт, что ценовые графики различных активов являются геометрическим отображением числовых величин, по этой причине они прекрасно поддаются анализу при помощи различных математических методов. Суть одного из популярных методов анализа рынка заключается в сравнении графиков разных активов на определенном временном интервале. Именно на основе этого метода анализа рыночной ситуации и была разработана стратегия корреляции валютных пар, о которой мы поговорим далее.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Стратегия корреляции валютных пар. Особенности

Прежде всего следует упомянуть про то, что под термином «корреляция» принято подразумевать зависимость, которая наблюдается между двумя величинами. На валютном рынке под этим же термином подразумевается зависимость, которая характерна для двух валютных пар. При этом следует понимать, что подобная зависимость наблюдается лишь между теми парами, в которых присутствует одна общая валюта(евро/доллар и доллар/франк и т.д.).

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Вам полезно будет узнать, что помимо зависимости одной валютной пары от другой, наблюдается ее зависимость от целого ряда дополнительных факторов, среди которых:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  1. Изменение стоимости сырья и индексов.
  2. Важные экономические решения.
  3. Политическая и экономическая ситуация в странах, которым принадлежат валюты, входящие в пару.
  4. Мировая политическая ситуация.
  5. Различные типы финансовых ситуаций.

Типы корреляций

На валютном рынке принято различать два типа корреляции:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

  1. Прямая. При этом типе корреляции одновременно с ростом или падением котировок на основной валютной паре аналогичная ситуация наблюдается и на коррелируемой.
  2. Обратная. Особенность этого типа заключается в том, что когда котировки на основной валютной паре растут, то на коррелируемой они падают. Если же на основной валютной паре наблюдается падение котировок, то на коррелируемой они растут.

Вам полезно будет знать, что прямая корреляция наблюдается на тех парах, в знаменателях или числителях которых присутствует одинаковая валюта. Обратная корреляция появляется в том случае, если одна валюта находится в числителе одной пары и в знаменателе другой.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Применение стратегии корреляции валютных пар

Для заработка при помощи описываемой торговой системы применяются такие валютные пары, как евро/доллар и доллар/франк. Между этими парами присутствует обратная корреляция. Благодаря этой особенности, если на графике пары евро/доллар появляется ценовой максимум, то в это же время на графике пары доллар/франк образуется очередной ценовой минимум. Именно на этой особенности и основана описываемая торговая система.

p, blockquote 11,0,0,1,0 —>

Описываемая торговая система является пробойной. Корреляция между этими валютными парами в рамках описываемой торговой системы применяется для определения ложных и истинных пробоев.
Если вы приняли решение использовать описываемую торговую систему для заработка на валютном рынке, то вам следует ознакомиться с примером ее применения на практике.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Допустим, на паре евро/доллар ценовой уровень пробил уровень сопротивления. В этом случае нам необходимо ожидать пробития ценой уровня поддержки на паре доллар/франк. Как только это произойдет, нам необходимо открыть ордер на продажу, так как наблюдаемый нами пробой с высокой долей вероятности является истинным. С целью ограничения убытков рекомендуется установить Stop-Loss немного выше пробитого уровня поддержки.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Если на паре евро/доллар цена пробьет уровень поддержки, то нам следует ожидать пробития уровня сопротивления на паре доллар/франк. Как только это произойдет, нам следует оперативно заключить сделку на покупку. В этом случае также рекомендуется ограничить размер вероятных убытков при помощи установки Stop-Loss под линией сопротивления.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —> p, blockquote 15,0,0,0,1 —>

Отдельного упоминания заслуживает тот факт, что для увеличения объема потенциальной прибыли можно заключать сделки в направлении пробоя на двух валютных парах. Подобный подход является возможным лишь в том случае, если пробой на рассматриваемых валютных парах был зафиксирован практически одновременно. Если пробой важного уровня был зафиксирован лишь на одной валютной паре, то подобный сигнал следует считать ложным и не использовать для заключения сделок.

Currensee

Видеть, как сместились валютные пары относительно друг друга

Как читать таблицу

В каждой ячейке таблицы содержится коэффициент корреляции между двумя валютными парами (вертикальные заголовки) за соответствующий период времени (горизонтальные заголовки). С помощью следующих категорий можно быстро расшифровать табличные значения. Обратите внимание, что наличие отрицательной корреляции свидетельствует о корреляции двух валютных пар в противоположных направлениях (например, когда цена одной пары повышается, цена другой понижается, и наоборот)

  • 0,0-0,2 Корреляция с уровнем от очень низкого до незначительного
  • 0,2-0,4 Слабая, низкая корреляция (не очень значительная)
  • 0,4-0,7 Умеренная корреляция
  • 0,7-0,9 Сильная, высокая корреляция
  • 0,9-1,0 Очень сильная корреляция

Как вычисляются коэффициенты корреляции

Коэффициент корреляции для двух обменных курсов вычисляется по следующей формуле:

В данной презентации предоставляется только общая информация. Примеры приводятся исключительно в иллюстративных целях и могут не отражать текущие цены OANDA. Они не являются инвестиционной рекомендацией или побуждением к совершению сделки. Результаты, достигнутые в прошлом, необязательно указывают на результаты в будущем.

© 1996–2020 OANDA Corporation. Все права защищены. Товарные знаки OANDA, fxTrade и семейство товарных знаков fx принадлежат OANDA Corporation. Все прочие товарные знаки, представленные на этом сайте, являются собственностью соответствующих владельцев.

Торговля контрактами на иностранную валюту или иными внебиржевыми продуктами с использованием маржи и кредитного плеча влечет высокие риски и подходит не всем инвесторам. Рекомендуем вам тщательно оценить, подходят ли вам такие торговые операции с учетом ваших личных обстоятельств. Ваши убытки могут превысить объем ваших инвестиций. Информация, приведенная на данном сайте, носит общий характер. Рекомендуем вам до начала торговли обратиться за помощью к независимым консультантам и убедиться, что вы полностью понимаете все сопутствующие риски. Торговля посредством онлайн-платформы влечет дополнительные риски. См. раздел «Правовые вопросы» здесь.

Финансовый спред-беттинг доступен только клиентам OANDA Europe Ltd, являющимся резидентами Соединенного Королевства или Республики Ирландия. Контракты на разницу, функции хеджирования МТ4 и кредитное плечо свыше 50:1 недоступны для резидентов Соединенных Штатов Америки. Информация на этом сайте не предназначена для жителей стран, в которых ее распространение или использование любым лицом противоречит местным законам и правилам.

Счета в OANDA (Canada) Corporation ULC может открыть любое лицо с банковским счетом в Канаде. Регулирование деятельности OANDA (Canada) Corporation ULC осуществляет Организация по регулированию инвестиционной отрасли Канады (IIROC), а счета клиентов страхуются в пределах указанных лимитов Канадским фондом защиты инвесторов. Брошюра с описанием сущности и лимитов страхового покрытия доступна по запросу или по адресу www.cipf.ca.

Деятельность OANDA Australia Pty Ltd регулируется Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) (рег. номер ABN 26 152 088 349, рег. номер AFSL 412981). Компания является поставщиком и эмитентом продуктов и (или) услуг, представленных на данном сайте. Перед принятием любых решений о финансовых инвестициях настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с текущими версиями Руководства по финансовым услугам (FSG), Заявления о раскрытии информации о продуктах (‘PDS’), Условий открытия и ведения счета и другими документами OANDA. Указанные документы можно найти здесь.

OANDA Corporation — уполномоченный посредник в срочных биржевых операциях и валютный дилер, зарегистрированный Комиссией по торговле товарными фьючерсами; член Национальной фьючерсной ассоциации, рег. № 0325821. В необходимых случаях см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НФА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ФОРЕКС.

Компания с ограниченной ответственностью OANDA Europe Limited зарегистрирована в Англии, регистрационный номер 7110087, юридический адрес: Tower 42, Floor 9a, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ. Деятельность компании лицензирована и регулируется Управлением финансового надзора, лицензия № 542574.

OANDA Japan Co., Ltd. — первый директор по операциям с финансовыми инструментами типа Kanto Local Financial Bureau (Kin-sho), рег. № 2137; член Ассоциации финансовых фьючерсов, рег. № 1571.

OANDA Asia Pacific Pte Ltd (рег. № 200704926K) имеет лицензию на оказание услуг на рынках капиталов, выданную Валютным управлением Сингапура, а также лицензию Комитета по развитию международной торговли Сингапура (IE Singapore).

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий