Стратегия мартингейла

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Торговая стратегия Мартингейл – просто о процентах

Система ставок Мартингейла разрабатывалась изначально для казино и, в частности, игры в рулетку, которую очень любил её создатель. С популяризацией игры на бирже эту систему сумели адаптировать и для Форекс. Было ли это хорошей идеей – разберёмся сегодня!

Повышайте доход в процентном соотношении с торговой стратегией Мартингейла

Профессиональный инвестор любого уровня хотя бы раз мечтал о торговой стратегии, способной приносить не меньше ста процентов чистого дохода. И сегодня мы рассмотрим именно такую систему, которая основана на всем известной теории вероятности.

Рассматриваемая сегодня торговая стратегия называется «Мартингейл». Она была разработана ещё в XVIII веке, так что эту технику взаимодействия с рынком можно смело называть проверенной временем.

Благодаря данному информационно-обучающему материалу Вы сможете быстро и просто освоить данную технику. Ну а последующее практическое применение стратегии позволит с максимальной точностью определять ориентацию ценовых колебаний, обнаруживать и пользоваться только достоверными входными точками. Кроме того данная ТС при правильном и грамотном применении даст возможность свести все риски к минимальным значениям, что, в комплексе с предыдущими возможностями, создаст ещё одну — возможность иметь очень высокую прибыль с каждой сделки, и — как следствие — достаточно быстро наращивать депозит.

Стоит отметить, что изначально система не была торговой, она разрабатывалась специально для казино. И многие успешно ей пользуются в этом направлении до сих пор, к примеру в городе тысячи казино — Лас-Вегасе. Тем не менее в изначальной версии данной системы существует немало изъянов, к тому же многое в казино от игрока не зависит, а значит — версия «Мартингейл» для казино характеризуется достаточно высокой степенью риска, и всего одна ошибка может лишить игрока всего капитала. Но в «биржевой» модификации сглажено гораздо больше острых углов, а также существует немало способов заставить «Мартингейл» работать на Вас, принося профит.

В чём суть стратегии

Стоит оговориться, что назвать данный подход полноценной торговой стратегией будет не совсем корректно, поскольку это скорее система ставок, которая легко может быть адаптирована к практически любой стратегии торговли. Как возникла идея и была сформирована эта система? Она была создана, как уже говорилось выше, в XVIII веке учёным-математиком во Франции. Он не занимался торговлей на бирже, но любил рулетку. Учёный поставил перед собой цель — создать такую технику игры в рулетку, которая всегда приносила бы сто процентов дохода, т.е. постоянно удваивала бы сделанную ставку. И результатом его исследований стала система, носящая теперь его имя.

Суть этого метода как раз в том, что изначально сделанная ставка умножается на два в случае проигрыша. И ставка может удваиваться бесконечно, пока не будет получен первый выигрыш. Именно в этом заключается основная особенность данной техники — не имеет абсолютно никакого значения как много проигрышей у Вас было, ведь достаточно всего одной победы для того, чтобы полностью отыграться и остаться в плюсе. Доход в таком случае равняется величине изначальной ставки.

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Как мы видим, принцип работы системы очень прост — увеличивайте ставку вдвое, если проиграли, и рано или поздно ставка победит, а доход, полученный от выигрыша, перекроет все предыдущие сливы.

Почему систему так любят трейдеры

Рассматриваемая сегодня торговая техника горячо любима начинающими инвесторами, в отличие от опытных профессионалов, которые в большинстве случаев не воспринимают систему всерьёз либо относятся отрицательно. Начинающим же участникам она кажется отличной методикой, чуть ли не своего рода панацеей. И тому есть несколько причин. Одни думают следующим образом: к чему тратить уйму времени и сил на поиск и чтение справочной информации, много часов изучать все тонкости теории и практики, непрерывно повышать квалификацию и т.д. Ведь можно просто умножать ставку на два после каждого слива, всё равно в итоге оставаясь в плюсе.

Следующей причиной популярности Мартингейла на Forex можно смело назвать психологический аспект, который основывается на одном простом факте: ни один человек, чем бы он ни занимался, не любит проигрыши. В случае же использования системы ставок Мартингейла любое количество проигранных ставок нивелируется всего одним выигрышем. А значит проблема неудач как будто отпадает сама собой. И хотя это весьма спорно, с точки зрения психологии это действительно работает, а техника торговли является близким к идеалу способом быстрой борьбы с расходами.

Классификация торговых систем Мартингейла

Как и любая уважающая себя теория, описываемый метод имеет несколько отличных друг от друга стратегий, основанных на одном и том же принципе. Основными обычно выделяют два, поскольку именно они являются наиболее распространёнными среди адептов:

  • Стандартный метод Мартингейла, подразумевающий двукратное повышение ставки в ответ на любой проигрыш;
  • «Мягкая» модификация системы, со сниженными рисками. Это понижение рисков достигается за счёт более плавного повышения ставки вместо упорного удвоения.

Помимо двух вышеописанных существует ещё одна стратегия на основе рассматриваемой теории, которая получила название «Метод Усреднения». Данная методика менее популярна, тем не менее, имеет смысл рассмотреть её тоже. Суть данной модификации заключается в том, что в случае отрицательного исхода первой сделки трейдер открывает вспомогательные позиции для повышения шанса выигрыша. Стоит учитывать, что данная модификация стратегии мартингейла имеет смысл только в том случае, когда присутствует хотя бы минимальный финансовый откат инвестору от изначальной ставки. Если же прослеживается исключительно безоткатная активность графических индикаторов — пользоваться усредняющей методикой не стоит, поскольку это приведёт только к ещё большему сливу депозита. Подобные движения встречаются в ценовых колебаниях абсолютно каждой валютной пары, пусть и редко — один-два раза в год.

Помимо этих трёх модификаций существует ещё одна — реверсивная, которая заключается в поочерёдном повышении/снижении ставок. Практикующих этот метод почти нет на рынке, хотя свой смысл в нём есть.

Преимущества и недостатки торговой системы Мартингейла для Форекс

Необходимо прояснить один момент — техника взаимодействия с рынком по теории Мартингейла абсолютно нежизнеспособна, если рассматривать её в качестве основной. Гораздо разумнее будет сделать вклад в банке на определённую сумму, нежели просадить её безумной игрой на бирже с огромными рисками. В этом заключается главная, и зачастую фатальная ошибка многих начинающих игроков — они считают, что игра на бирже и в казино — это одно и то же. Отличия существуют, их много, и можно потерпеть очень большие убытки, если этого не осознавать. Но есть и очень важное сходство — и Forex, и игорные заведения, имеют фактор, назначение которого — естественным образом снижать вероятность победы игрока. Этот фактор имеет название Своп или Swap.

Свопом в случае с игрой на бирже является комиссия, взимаемая брокером, который предоставляет трейдеру валютные активы для ведения торгов. Брокерский процент снимается посуточно, а значит, если Ваша сделка переносится на новые сутки — брокеру необходимо заплатить снова. В большинстве случаев Swap оплачивается без получения дохода, хотя иногда брокеры предоставляют определённые бонусы или льготные условия, если Вы ведёте торговлю той или иной валютной парой в нужном брокеру направлении.

Кроме того, рассматриваемая нами сегодня система ставок имеет ещё один значительный минус, который заключается в том, что данная стратегия не очень хорошо сочетается с высокодоходными торговыми техниками с плавающим значением рисков. Гораздо выгоднее подход показывает себя в комплексе с ТС, имеющими постоянный либо усреднённый уровень риска. Наличие связи между отдельными ордерами также является важным моментом для ТС, основанных на теории Мартингейла.

Ещё одно значимое отличие биржи от казино — только в казино ставки можно повышать бесконечно, а стоимость финансовых активов повышаться или понижаться до бесконечности не будет никогда. Этот фактор является скорее плюсом для тактики на бирже, поскольку для повышения ставки в очередной раз не будет нужна астрономическая сумма. В течение одной торговой сессии любая валюта, валютная пара или опцион может подорожать максимум вдвое. Следовательно, существует определённое значение депозита, гарантированно позволяющее трейдеру перетерпеть период удвоения ставок, дождавшись успешного ордера, который покроет все убытки.

Дополнительное правило, имеющее место именно на бирже — не может существовать вечного тренда, а значит рано или поздно тенденция сменится, заставив стоимость отклониться в обратном направлении, тем самым дав Вам шанс отыграться.

Определение текущей тенденции

Первое, что нам необходимо сделать для работы по данной методике — определить текущую ориентацию ценовых колебаний на временном промежутке H4. Сделать это нам поможет набор стандартных инструментов:

  • EMA-индикатор с интервалом 26 в роли экспоненциальной средней линии;
  • MACD — осциллятор с классической конфигурацией.

Построение уровней

Вспомогательные и противодействующие уровни в данной методике работы с биржей Форекс обозначаются в соответствии с часовым интервалом H1. Эти уровни очень важны для верного определения мест входа и выхода из сделок. Построение графиков вспомогательных и противодействующих уровней происходит следующим образом:

  • Вручную, самостоятельно строите прямые;
  • Обозначаете зоны, в которых график стоимости задерживалась чаще и дольше всего;
  • Проводите горизонтальные прямые сквозь места торможения цены.

Поиск точек входа и выхода из рынка

Как уже говорилось выше, определив значения уровней сопротивления и поддержки, мы получаем возможность обнаружить и обозначить входные точки для длительных и затяжных сделок на графиках. Алгоритм вхождения следующий:

  • Входом в затяжные позиции является момент пробития графиком стоимости уровня сопротивления;
  • Точка вхождения в краткие сделки возникает при пробое ценовым графиком вспомогательного уровня.

Полученный доход, согласно постулатам теории ставок, закрепляется в двух случаях: либо на новом вспомогательном уровне, либо на новом уровне сопротивления.

Индикация сигнала приобретения

Алерт покупки определяется при помощи паттерна «пейнтбар». Нас интересует бычий тип паттерна на фоне уверенно возрастающего тренда на рынке. Первым делом обозначаем ориентацию колебаний тенденции на M30 при помощи классического трейдерского инструмента Stochastic. Тем самым мы получим действительную точку вхождения в рынок с позиции приобретения активов. Открываем сделку как только завершается текущий пейнтбар, и нам остаётся только установить параметр Stop-Loss в оптимальной точке. К слову, наилучшим значением Стоп-Лосса будет 70 пипс, поскольку для рассматриваемой нами сегодня торговой методики существует качественный советник, но об этом позже. Если же Вы предпочитаете торговлю в ручном режиме — оптимальным значением Stop-Loss будет точка, находящаяся за пределами вспомогательного уровня, отторгавшего график стоимости в последний раз.

Определение сигнала продажи

Точка вхождения в торговлю с ордерами продажи определяется по медвежьему пейнтбару, формирующемуся на фоне уверенно ниспадающего тренда. Ориентацию ценовых колебаний определяем также, как и в случае со сделками покупки — при помощи инструмента Stochastic.

Сопровождение позиций

Порядок выставления и оптимальные значения параметра Stop-Loss мы рассмотрели в предыдущих параграфах. Теперь нас интересует TakeProfit, а также процесс сопровождения открытого ордера в целом.

В соответствии с теорией мы имеем четыре основных способа сопровождения при помощи Take Profit:

  1. Показатель Take Profit превышает значение Stop-Loss как минимум втрое.
  2. Наилучшие результаты во время проведения тестов внутридневной торговли были достигнуты при показателе Take Profit в 50 пунктов.
  3. Для получения чистого дохода оптимальным вариантом станет частичное закрепление. Выглядит это следующим образом: первая половина ордера завершается когда цена преодолевает количество пунктов, вдвое превышающее значение Stop-Loss. А оставшаяся часть позиции переходит в безубыточную зону.
  4. Кроме прочего, неплохим способом сопровождения позиции после открытия может стать Трэйлинстоп.

Самое важное — принять аксиому: не существует ситуации, когда допустима торговля без установки стопов. Поскольку из-за их игнорирования неимоверно повышается риск полного слива капитала.

Причины эффективности Мартингейла

Почему же эта техника так эффективна именно на Форекс? Тому есть несколько причин, и мы остановимся немного на каждой.

Во-первых, очень низка вероятность ухода стоимости валютного актива в ноль. И даже при очень резком снижении цены, какова бы ни была причина этого спада, очень низка вероятность того, что график достигнет нулевого значения. Отсюда вытекает, что именно на бирже, в отличие от казино, можно получать основную прибыль на разнице в показателях стоимости, нивелируя убыточные позиции получаемым процентом. Но это актуально только в случае положительного Swap. То есть, приобретаются активы с высокими процентными ставками и удерживаются, а доход идёт с получаемого процента. При продаже валюты будет характерна сниженная валютная ставка.

При использовании этого метода необходимо помнить, что всего одной ошибки может быть достаточно для провокации непоправимых убытков.

Безопасный Мартингейл. Как отдельными элементами Мартингейла увеличить прибыльность стратегии?

Безопасная система по принципу Мартингейла — миф или реальность? Поговорим о безопасных и прибыльных частях системы Мартингейла, которые улучшат ваш торговый результат.

Опасный метод мани менеджмента Martingale пришел на всемирно известную «Foreign Exchange» с легкой руки любителей азартных игр. Часть трейдеров, особенно новички, воспринимают метод как торговую стратегию и считают мартингейл форекс единственной возможностью добиться 100%-го профита. Опытные профи осторожно воспринимают тактику картежников, так как не только прибыль ожидает трейдера в конце пути, но и весьма вероятный слив депозита.

Что такое Мартингейл?

Мартингейл, мартингал (фр. martingale) – система управления ставками, открытая французским математиком Полом Пьерром Леви. Изначально система Мартингейл использовалась только в азартных играх для расчета ставок, позднее ее стали активно использовать и преобразовывать трейдеры на фондовых и валютном рынках.

В чем суть системы Мартингейла?

Для тех, кто не в курсе, поясним принцип классической системы Мартингейла. Изначально, метод был ориентирован на игру в рулетку. Например, на красное ставился 1 доллар. При выпадении черного, ставка удваивалась, то есть, на красное ставилось уже 2 доллара. При следующем проигрыше ставка снова удваивалась и составляла уже 4 доллара на красное. И так вплоть до выпадения выигрышного цвета.

Грубо говоря, метод Мартингейла – это адаптированная для рулетки геометрическая прогрессия.

Как Мартингейл применяется на Форекс?

С развитием биржевых торгов метод Мартингейла стал применяться на валютном рынке Форекс. Общий принцип его использования очень похож на игру в рулетку, только вместо «красного» и « черного» используются ордера на покупку и продажу.

Выглядит это следующим образом:

На каком-то уровне открывается позиция на продажу объемом 1 лот. Если, против ожиданий, цена продолжает рост, убыточная позиция не закрывается, а открывается еще одна продажа с удвоенным объемом. Такая последовательность продолжается до тех пор, пока цена не развернется и не позволит трейдеру закрыть сделки с прибылью или, как минимум, без убытка.

Рис. 1. Классический метод Мартингейла на Форекс.

В общем, такой подход к методу Мартингейла создает впечатление, что убыточные сделки закрывать необязательно, а существует чуть ли не 100%-ная вероятность «выйти сухим из воды», избежав потерь, а то и получив еще сверху какую-то прибыль. Однако, в таком использовании стратегии есть несколько очень существенных «но».

  • Во-первых, увеличение открытых сделок и наращивание их объемов приводит к нагрузке на депозит и, как следствие, к Margin Call, когда средств на открытие новых ордеров не хватает, в лучшем случае. В худшем случае, результатом таких торгов будет Stop Out, когда форекс брокер начнет принудительно закрывать открытые сделки.
  • Во-вторых, для использования Мартингейла необходим тонкий расчет и навык анализа технических графиков, индикаторов и проч. Позиции открываются не абы где. Каждый ордер открывается в месте потенциального разворота, которое определить не так уж и просто. А, попав на сильный тренд, можно запросто остаться без депозита. Печально, но именно на этом и попадаются начинающие трейдеры, пробующие этот метод.

Стоит отметить, что большинство торговых систем, основанных на методе Мартингейла, при неправильном использовании ведут к практически 100% потере средств. Это касается и советников, типа ILAN. Обратной стороной медали является то, что при грамотном подходе и соответствующих навыках, такие системы и роботы позволяют получить довольно хорошую прибыль.

Достоинства и недостатки принципа Мартингейла на Форекс

К достоинствам Мартингейла на Форекс относится принцип, при котором трейдер, даже часто получающий убыток, все равно будет оставаться в плюсе. При этом, использование принципа Мартингейла иногда позволяет «вытащить» в безубыток, а то и в плюс, казалось бы уже безнадежную позицию.

Наряду с возможностью выйти с ощутимой прибылью, метод Мартингейла обладает рядом существенных недостатков:

  • во-первых, принцип Марингейла на Форекс, в отличие от использования его в азартных играх, представляет собой сложную математическую систему, основанную не на обычном удвоении последующей ставки, а зависящую от волатильности валютной пары, объема первоначальной позиции и размера депозита трейдера.
  • во-вторых, стратегия Мартингейл предполагает наличие достаточно большого депозита, который будет в состоянии выдерживать просадку по открытым позициям и позволит открывать новые позиции с увеличенным объемом.
  • в-третьих, эффективность принципа Мартингейла напрямую зависит от торговой стратегии, в которой он применяется. Если стратегия обладает низкой эффективностью или вовсе убыточна, то ее не спасет никакая система Мартингейла.
  • в-четвертых, метод Мартингейла обладает повышенным уровнем риска. Если классические правила манимеджмента на Форекс допускают риск в размере 3-5% от депозита, то рисковость стратегий с Мартингейлом составляет около 60%.

Как работают торговые стратегии Мартингейл?

1. Выбираем любую валютную пару.

2. Входим в позиции покупки или продажи четко по направлению текущего тренда с минимальным лотом. Для определения тренда можете использовать график с большим таймфреймом (например, D1). После того как определили направление цены (к примеру, восходящий), открываем позицию (в нашем случае, на покупку Buy).

3. К открытой сделке обязательно устанавливаем равноудаленные ордера стоп лосс и тейк профит (по 50 пунктов для каждого от входа в рынок).

4. Если цена, выбивает наш тейк профит, на этом же уровне открываем новую позицию, также на покупку и с аналогичными ордерами.

5. Если же цена, выбила стоп лосс, на его же уровне открываем новую сделку в Buy с теми же ордерами, но лот для позиции должен быть в 2 раза больше предыдущей (уже закрытой) позиции.

То есть, если первая сделка была с лотом 0,1 и выбил стоп лосс, то для новой открытой сделки (в том же направлении что и первая) лот должен быть уже 0,2 (именно в этом и заключаеться главный принцип мартингейла на Форекс). И так далее.

Для того, чтобы не ждать когда цена дойдет до take profit или stop loss, можно предварительно на их уровнях поставить соответствующие отложенные ордера для автоматического открытия новых сделок в нужном направлении.

Метод мартингейла на рынке Форекс не «жалуют» биржевые спекулянты, поскольку для получения незначительной, но ожидаемой прибыли, необходимо «увесистое» депо. Биржевые спекулянты, как правило, создают некую усредненную модель, схожую с известной формулой «мыльного пузыря»: оперируют крупными суммами и, применяя форекс мартингейл в торговле, повышают убытки в надежде на пропорциональный рост прибыли.

Тем не менее, несмотря на высокие риски потери депозита, торговые форекс стратегии, основанные на принципе Мартингейла, пользуются большой популярностью среди трейдеров, поскольку позволяют за короткий промежуток времени получить ощутимую прибыль, вплоть до увеличения депозита в несколько раз.

Подробнее с лучшими стратегиями по Мартингейлу можно познакомиться здесь.

Что нужно знать трейдеру при использовании стратегии форекс мартингейл?

На практике, мартингейл форекс – эффективный инструмент в руках того, кто принимает принципы стратегии. Термин, к слову, сначала применялся для обозначения хомута, который не позволял лошади запрокинуть шею, а также упоминался как фрагмент оснастки корабля для укрепления кливера и бушприта от силы штагов… в общем, принцип заключается в применении повышенной силы к негативному результату.

Что нужно знать трейдеру для правильного применения системы мартингейла на Форекс? – совершение прибыльных сделок может быть увеличено до 87% (против 50%) даже в случае, если трейдер работает с минимальным депозитом (4 финансовых маржи). Учитывая принцип удвоения, необходимо рассчитать свои силы, ограничиться мелкими объемами сделок и обеспечить, еще до экспериментов, большой депозит.

Шутя, опытные профи рекомендуют испробовать стратегию картежников тем, кому брокер готов открыть безграничную кредитную линию. Однако факт остается фактом: мартингейл форекс является стратегией с зашкаливающим уровнем риска – 62% против 2%, принятым на бирже. Классический вариант системы картежников – вход наобум (против тренда) крайне не рекомендуется. Если уж и использовать метод, то в модифицированных вариантах, адаптированных под «Foreign Exchange»:

  • Простой метод

Увеличивать номинал лота и удваивать торговые позиции после каждого убытка, но входить в рынок только по тренду. Недостаток метода – высокий уровень риска, так как торговля связана с вложением значительных денежных средств.

  • Сложный метод

Повышение номинала после каждой следующей убыточной сделки в пределах 40% (в 1,3-1,6 раза в сравнении с удвоением). Такой метод существенно сокращает диапазон убытков и вероятность слива депозита, но обеспечивает меньшую прибыль. При выборе этого метода необходимо ограничить использование take profit и жестко контролировать stop loss, повышая уровень при положительной динамике.

При выборе метода форекс мартингейл, обязательно принимать решение о sell или buy на основе или самостоятельных исследований, или достоверной аналитики. Вход «наобум» недопустим, хотя возможно применение картежной системы, как дополнение к стратегии при неудачном входе.

Однако стоит учесть, что откорректировать плохую торговую стратегию (до 40% прибыльных сделок) martingale не сможет. Еще одно условие профита при использовании метода – начинать торговлю с минимальным лотом. Прибыль в таком случае будет незначительной, независимо от выбранного варианта (простой, сложный), но, благодаря усреднению позиции, вероятность слива депозита – тоже минимальна.

Существует ли на Форекс безопасный Мартингейл?

Как правило, метод Мартингейла ассоциируется у большинства трейдеров с чем-то опасным. А для новичков – это вообще одна из самых популярных «страшилок». Безусловно, использование в торговле метода Мартингейла несет в себе повышенные риски. А существует ли безопасный Мартингейл?

Вы не поверите, существует! Использование отдельных элементов «Мартина» может повысить прибыльность торговли и даже снизить психологическую нагрузку на трейдера. Как? Очень просто!

Давайте рассмотрим ряд элементов метода, которые можно использовать в торговой стратегии, повысив ее прибыльность.

Что необходимо для безопасного Мартингейла?

В первую очередь нам будет необходима прибыльная торговая стратегия. Интернет предлагает огромный выбор систем на любой вкус, поэтому выбрать из уже имеющихся прибыльную не составит огромного труда. Помните, применение безопасного «Мартина» даст нам увеличение дохода и снизит психологическую нагрузку, однако, если стратегия заведомо убыточная, то у Вас вряд ли что-то выйдет.

Кроме прибыльной торговой стратегии необходим торговый счет с большим кредитным плечом. Адекватно используя правила мани-менеджмента, кредитного плеча 1:100 будет достаточно.

Подготовка к безопасному «Мартину»

Итак, торговая стратегия подобрана, торговый счет с необходимым кредитным плечом в наличии. Продолжаем готовить наш безопасный Мартингейл. Остановимся на следующих ключевых элементах:

  • Использование в торговле ордеров стоп-лосс

Большинство трейдеров почему-то считает, что торговля с использованием метода Мартингейла происходит без стоп-лоссов. Нужно ли говорить, что стоп-лосс – это страховка от большого убытка и торговать без них глупо и опасно? Ордера стоп-лосс в системе Мартингейла использовать можно и даже нужно.

  • Определение серии убыточных сделок торговой стратегии

Всем известно, что Грааля на Форекс не существует, и даже самая прибыльная торговая стратегия «грешит» убыточными сделками. Перед нами стоит задача определить среднюю серию убыточных сделок. Обратите внимание – не максимальное значение, а именно среднее количество идущих подряд убыточных сделок за тестовый период.

К тестовому периоду нужен индивидуальный подход. Если торговая стратегия предназначена для торговли на интервале М5, то тестовый период должен составлять не менее 1-2 месяцев. Если торговля подразумевается на дневном таймфрейме, то период тестирования составляет уже несколько лет.

Для оптимизации тестирования торговой стратегии можно использовать одну из утилит, которых на форекс ресурсах великое множество.

Практический пример безопасного Мартингейла

Допустим, средняя серия убыточных сделок в протестированной стратегии равняется 3. Наша торговая стратегия предполагает фиксированные стоп-лосс и тейк-профит в размере 10 пунктов и 20 пунктов соответственно.

По правилам тактик появляется сигнал на продажу. Открываем сделку на продажу объемом 1 лот. Цена продолжает восходящее движение – получаем убыток в размере 10 пунктов.

Рис. 2. Примет торговли по системе Мартингейла.

Цена продолжает рост, снова появляется сигнал на продажу. Открываем сделку SELL, но уже увеличенным лотом.

Здесь стоит обратить внимание на крайне важный момент. Почему-то принято считать, что при использовании «Мартина» лот необходимо удваивать. На самом деле строгой зависимости нет. Множитель зависит только от желаний трейдера и его склонности к риску и может быть произвольным. Мы будем увеличивать объем наших сделок на 50%.

Вернемся к нашему примеру – получен сигнал на продажу. Открываем SELL объемом 1,5 лота. Снова цена идет вверх, сделка закрывается по стоп-лоссу с убытком 10 пунктов.

Рис. 3. Второй убыток.

Наблюдаем дальше. Ситуация повторяется: появляется сигнал на продажу. Открываем позицию в объеме, увеличенном на 50% от предыдущего, то есть, 2 лота. Цена, наконец-то идет в необходимом нам направлении, и сделка закрывается по тейк-профит в размере 20 пунктов.

Рис. 4. Профит, который покрывает убытки.

Минутка занимательной арифметики

Деньги счет любят, настало время поупражняться в арифметике.

Что было бы, если бы мы открывали сделку не увеличенным, а обычным объемом 1 лот? Для удобства расчеты будем проводить на паре евро/доллар (при стандартном лоте стоимость 1 пункта составляет 10 долларов).

  • Первая сделка дала нам убыток в 10 пунктов = 100 долларов.
  • Вторая сделка принесла бы нам еще 100 долларов убытка.
  • Третья сделка закрылась бы с прибылью в 20 пунктов = 200 долларов.

Результатом наших торгов стала бы нулевая прибыль. Учитывая, что убыток тоже нулевой, это довольно неплохо.

Теперь давайте посчитаем наши торговые результаты с применением увеличенного лота.

  • Первая сделка дала нам убыток 10 пунктов = 100 долларов.
  • Вторая сделка принесла нам еще 150 долларов убытка (напомним, что объем второй сделки составлял 1,5 лота).
  • Третья сделка, объемом 2 лота, закрылась с прибылью в 20 пунктов = 400 долларов.

Таким образом, увеличение лота дало нам 400 – 150 – 100 = 150 долларов прибыли, в отличие от нулевого результата в варианте с постоянным лотом.

Что делать, если все не так гладко?

А если бы третья сделка, открытая объемом 2 лота, закрылась бы по стоп-лосс с убытком, цена продолжила бы рост, и снова бы появился сигнал на продажу? Снова нужно открывать позицию на продажу, но каким объемом?

Классический Мартингейл подразумевает дальнейшее увеличение объема позиций, однако, этот подход нам не подходит из-за очень высокого риска.

В процессе тестирования нами было выяснено, что средняя серия убыточных сделок равняется 3. Соответственно, мы можем открывать только 3 сделки. Четвертый раз не соответствует стандартной ситуации, поэтому лучше не рисковать. В этом случае можно открыть сделку на продажу пониженным объемом 1,5 лота или же сразу вернуться к исходному объему 1 лот и торговать им до тех пор, пока торговая стратегия снова не вернется к обычному соотношению прибыльных и убыточных сделок.

Не цепляйтесь за одно направление

Использование метода Мартингейла в трейдинге построено на том, что цена рано или поздно развернется и пойдет в необходимом направлении. Именно это становится причиной того, что многие трейдеры упрямо продолжают открывать сделки против цены, сливая свой депозит, так и не дождавшись разворота. Но мы же умные трейдеры, мы так делать не будем.

Допустим, открытая нами сделка на продажу закрылась по стоп-лосс, принеся нам убыток. После этого торговая стратегия дает нам сигнал на покупку. Так зачем нам его игнорировать, продолжая убыточные продажи только потому, что «так устроен метод Мартингейла»?

Открываем позицию на покупку, но с увеличенным объемом в 1,5 лота. Закрылась по тейк-профиту – хорошо, забираем прибыль. Закрылась по стоп-лосс – не игнорируем следующий сигнал, а открываемся в указанном направлении объемом 2 лота.

Рис. 5. Прибыльный Мартингейл. Нюансы.

При этом не стоит забывать о средней серии убыточных сделок, определенной нами при тестировании стратегии. Если она составляет, как в нашем примере, 3 – больше трех сделок наращивать объем не рекомендуется.

И снова о мани-менеджменте

Журнал Фортрейдер, наверное, уже 100500 раз писал о соблюдении правил мани-менеджмента, и еще столько же напишет, потому что без их соблюдения о какой-то стабильной прибыльной торговле говорить не имеет смысла.

Мы рекомендуем придерживаться следующего правила: рассчитывайте множитель объема таким образом, чтобы возможный убыток по последней открываемой в серии сделки не превышал 10% от депозита.

Безусловно, наши торговые риски немного увеличены. Но придерживаясь строгих правил и не давая волю эмоциям, описанный выше безопасный Мартингейл не сольет Ваш депозит, а принесет дополнительную прибыль, повысив эффективность используемой торговли.

Поэтому, будьте благоразумны, соблюдайте правила мани-менеджмента. Берегите себя, носите шапки ��

Стратегия Мартингейла на Форекс

Стратегия Мартингейла на Форекс всегда вызывала дискуссии в среде трейдеров. Кто-то считает ее хорошим вариантом для тех, у кого нет навыков рыночного анализа. Противники Мартингейла считают, что эта система очень опасна с точки зрения управления капиталом.

Согласно одной из легенд, слово «Мартингейл» произошло от названия жителей деревни Мартиг во Франции, которые были очень просты. Отсюда и пошло название простейшей системы. Но на самом деле, эта методика не так безобидна, как может показаться на первый взгляд.

Во многих казино она официально запрещена (что отчасти показывает ее успех). А вот в торговле на финансовых рынках ее активно применяют.

Суть Мартингейла на Форекс

Под торговым циклом стратегии Мартингейла на форексе понимается количество сделок, которое делает трейдер до профитной. Причем цикл здесь может значительно варьироваться. В этом заключается один из минусов Мартингейла. Но об этом позже. А пока что приведем простой пример.

Предположим, что вы покупаете валютную пару евро-доллар объемом 1 лот. Сделка оказывается убыточной. В этом случае, следующая сделка открывается уже объемом в два лота. Предположим, что и эта покупка не принесла положительного результата. Тогда покупать необходимо уже четыре лота.

Важное условие – одинаковый объем рисков по каждой сделке.

Иначе получить прибыль по Мартингейлу не получится. То есть по каждой убыточной сделке потери должны быть одинаковыми.

Стратегия мартингейла на практике

В приобретаете EUR/USD объемом 0,01 лота. Уровень тейк-профита и стоп-лосса выставляется, к примеру, на дистанции в 30 пунктов от текущей цены.

Предположим, сработал стоп-лосс. Далее, трейдер открывает еще одну сделку на покупку с теми же параметрами, но только объемом 0,02 лота.

Если эта сделка закрывается по тейк-профиту, мы полностью компенсируем полученный по первой сделке убыток и выходим в плюс с учетом того, что объем второй сделки в два раза больше объема первой.

На практике получается, что подобная стратегия достаточно результативна с учетом того, что цена не может двигаться вечно против ваших открытых позиций. Конечно, если речь не идет об очень сильном тренде.

Еще один важный момент – свопы. Если вы входите в сделку с положительным свопом, то помимо прибыли по самой системе мартингейла, вы будете получать дополнительный доход от переноса позиции на следующий торговый день. Единственная рекомендация, которую можно дать – старайтесь искать валютные пары с как можно меньшей волатильностью.

Мартингейл убыточен в долгосрочной перспективе

Стратегия Мартингейла очень противоречива. Многие трейдеры работают именно с ней, но многие, наоборот, советуют от нее отказываться. Бытует мнение, что мартингейл в долгосрочной перспективе убыточен. Так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Достаточно интересная формула, по которой рассчитываются многие стратегии:

  • А – количество прибыльных сделок
  • В – количество убыточных сделок
  • Х – средний размер прибыльной сделки
  • Y – средний размер убыточной сделки

Противники стратегии Мартингейла на Форекс приводят следующий довод, что средний размер убыточной сделки ничем не ограничен. Соответственно, вместо Y можно поставить знак бесконечности. Произведение B и Y тоже будет равно бесконечности. Соответственно, каким бы не было произведение A*X, бесконечность все равно больше и результат получается отрицательным.

С одной стороны, вполне весомый довод против Мартингейла на рынке Форекс. С другой стороны, это, если можно так выразиться, крайность. Например, если вы будете пользоваться стратегией как системой управления капиталом, но при этом, будете анализировать рынок, то у такой торговли есть очень хорошие шансы на успех.

Если вы грамотно оценили рыночную ситуацию, вам недолго ждать того момента, когда появится прибыльная сделка. А Мартингейл в данном случае нужен для того, чтобы подстраховать свои убыточные сделки, которые тоже вероятны даже при хорошем прогнозе.

Единственный момент – мы не рекомендуем пользоваться этой стратегией начинающим трейдерам. Дело в том, что у них еще нет понятия о рыночном анализе. Они могут начать стоить сетку из сделок в любом месте на графике. В результате, это может окончиться крайне плачевно для трейдера.

И еще один важный момент – не стоит пытаться торговать с помощью стратегии Мартингейла в период перед выходом важной макроэкономической статистики вроде нон-фармов или заседаний центральных банков. Существенные импульсы могут в значительной мере повредить вашему депозиту.

Для того, чтобы все-таки внедрить стратегию Мартингейл в вашу торговлю на рынке Форекс, давайте определимся со сводом правил, которых стоит придерживаться:

  • выбрать слабоволатильную валютную пару;
  • рассчитать среднедневную волатильность;
  • определиться с первоначальным размером лота;
  • на основании расчетов среднедневной волатильности определиться с размерами стоп-лосса и тейк-профита
  • обязательно проследить, чтобы в ближайшее время не публиковалось важной макроэкономической статистики, не было выступлений представителей ЦБ, не планировалось заседаний ЦБ и так далее;
  • заранее выставлять отложенные приказы на уровнях стоп-лоссов;
  • наконец, найти в себе силы выйти из цепочки с убытком, если ситуация выходит из под контроля и на рынке начинается не запланированный вами в рамках прогноза тренд в противоположную от позиций сторону.

Стратегия антимартингейл

Это еще одна система управления капиталом. Приставка «анти» говорит о том, что эта система противоположна стратегии Мартингейла. И так оно, по сути, и есть. В основе этой системы лежит Мартингейл, но правила полностью противоположны.

Основной принцип работы данной стратегии управления капиталом заключается в наращивании объема прибыльных позиций. То есть, если ваша сделка закрылась в плюс, следующую сделку вы открываете в том же направлении, что и предыдущую, но только уже с двойным объемом. При этом, важно помнить, что первое увеличение объема делается исключительно после второй прибыльной сделки (а не после первой).

Если же сделка закрывается с убытком, то объем позиции необходимо снижать до первоначального. В такой ситуации, вы сможете застраховать ваши риски.

  • Еще одна важная особенность антимартингейла – цикличность.

Работая с этой системой не стоит бесконечно наращивать позиции. Обычно, трейдеры доходят до четырехкратного увеличения объема, а затем возвращаются к начальному.

Самым существенным преимуществом данной стратегии управления капиталом является то, что трейдер может достаточно быстро нарастить депозит, работая в рамках одного единственного рыночного тренда. Если же сделка оказывается убыточной, трейдер рискует небольшим объемом, так как позиции не увеличиваются.

Что касается недостатков, они тоже есть. Когда вы увеличивается объем в два раза, есть риск, что сделка окажется убыточной. В этом случае, потери могут превышать прибыль от предыдущей доходной сделки.

Преимущества и недостатки стратегии

К преимуществам стратегии Мартингейла можно отнести:

  • Возможность торговли на финансовых рынках без специальных знаний;
  • Простота методики. Вам достаточно лишь определиться с объемом первоначального лота и затем увеличивать этот объем в два раза, если сделка оказывается убыточной;
  • Беспроигрышность стратегии. Рано или поздно вы получите прибыль по стратегии Мартингейла.

Несмотря на достаточно большое количество весомых преимуществ, есть у такой системы и свои недостатки. К ним можно отнести:

  • Необходимость больших капиталовложений. Открывая позиции по Мартингейлу, вы никогда не знаете, какая именно сделка окажется успешной. Возможно, вам придется открыть их несколько десятков. За это время вы можете лишиться своего депозита;
  • Необходимость тщательного планирования вашего депозита и объема сделок. Каким бы большим не был ваш инвестиционный капитал, рано или поздно он может закончится. Перед тем, как начинать торговать по Мартингейлу, вам лучше знать заранее, на сколько сделок вы можете рассчитывать;
  • Психологический фактор. Очень многие трейдеры, которые хоть раз пробовали Мартингейл отмечают, что достаточно легко открываются лишь первые сделки. Если торговля затягивается и объем средств в сделках начинает «переваливать» за половину депозита, у многих просто не хватает терпения и они прекращают дальнейшую работу с системой. Но при этом, они лишаются большей половины своего капитала, что очень ощутимо!

Доводы в пользу Мартингейла

Несмотря на то, что недостатки этой методики превалируют над ее достоинствами, есть несколько важных обстоятельств, на которые следует обратить внимание. Между казино и финансовыми рынками есть огромная разница. Любой финансовый инструмент не может дорожать или дешеветь вечно.

  • Рано или поздно на рынке наступает откат или разворот тренда.

А это неплохая возможность для того, чтобы завершить цикл по стратегии Мартингейла. Конечно, если вы посмотрите не месячные графики, в периоды существенных кризисов многие валютные пары значительно теряли в цене. Но это вовсе не значит, что падения были без коррекций.

Торговые советники на основе Мартингейла

Очень многие современные торговые роботы для валютного рынка работают по принципу Мартингейла. На профильных форумах часто можно встретить вопрос, по какому именно принципу работает тот или иной робот. Даже знаменитый советник Илан построен именно на стратегии Мартингейле.

У такого рода советников есть как преимущества, так и недостатки. К преимуществам можно отнести то, что они демонстрируют относительно высокую доходность. Она может достигать 30% в неделю! Только представьте себе, сколько процентов вы сможете заработать в год. Но при этом, для достижения таких результатов, необходимо располагать ордера близко друг от друга. И здесь проявляется негативная сторона такого метода.

Чем чаще вы будете закрывать убыточные сделки, тем чаще вам придется удваивать позиции. А это таит в себе определенные риски.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий