Трейдер Эд Сейкота

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Эд Сейкота — стратегия и подход

Трейдинг по Эдварду Сейкота

Эдвард Сейкота — пионер алготрейдинга. Он начал использовать компьютеры и машины для автоматизации прогнозирования и торговли еще в 1970 году.

Сейкоту считают одним из самых успешных трейдеров в мире. Он поставил рекорд: управлял счетом своего клиента в течение 15 лет и увеличил его на 250000 % — с $ 5000 до $ 15000000. Так как клиент Сейкоты периодически снимал оттуда деньги, сумма заработанного автоматически увеличивается. Рекорд алготрейдера не удается побить никому.

Как работает Эд Сейкота

Несмотря на то, что он не взаимодействует с форекс-брокерами, а занимается фондовыми активами, его подход вполне применим к валютному рынку. Описывать конкретные стратегии, которыми пользуется алготрейдер, не имеет смысла. Они постоянно модернизируются и являются его интеллектуальной собственностью. Но общие паттерны могут быть полезны для начинающих карьеру на валютном рынке «Форекс».

При выборе точек входа в сделки Сейкота старается следовать текущим трендам. Это вполне консервативная и эффективная стратегия с точки зрения управления рисками. Алготрейдер редко идет против сложившегося направления рынка.

В торговле Сейкота опирается:

  • На построение графических моделей, отражающих текущую рыночную ситуацию. Создавая алготрейдинг, Эдвард был увлечен скользящими средними. Кстати, это достаточно популярные индикаторы Форекса.
  • На риск-менеджмент. Объем потерь на отдельной сделке не должен превышать 1 % спекулятивного капитала. При этом для трейдинга в целом нельзя использовать больше 10 % накоплений.

Размер спекулятивного капитала

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

О нем нужно поговорить отдельно, потому что Сейкота уделяет ему очень большое внимание. Он считает, что если человек рискует слишком крупной суммой, он испытывает страх и хочет закрыть сделку как можно быстрее, не дожидаясь более успешного исхода. Если пребывать в напряжении постоянно, есть шанс совершить одну или целый ряд критических ошибок, способных привести к банкротству. Поэтому Эдвард рекомендует выделить ту сумму, потеря которой окажется досадной, но некритичной.

Сейкота уделяет много времени фундаментальному анализу. История активов хорошо просматривается в движении их цен. Умение предсказывать исход событий может оказаться гораздо эффективнее самых точных индикаторов. Поэтому обязательно отслеживайте экономические новости Форекса, касающиеся выбранных вами активов.

Подход к торговле

Эд Сейкота достаточно скрытный человек. Он не любит «светиться». Мир узнал о нем из книги Джека Швагера «Волшебники рынка». В ней алготрейдер поделился своими правилами трейдинга.

Правило № 1. Максимально сокращать убытки

Торговля на Форексе требует немедленного закрытия сделок, открытых против развернувшегося тренда. Сейкота убежден: куда разумнее смириться с мелким убытком, чем ждать, пока рынок начнет двигаться в твою сторону. Чем быстрее закроешь убыточные сделки, тем быстрее продолжишь торговать.

Эд рекомендует пережидать черные полосы в трейдинге так: вкладывать меньше капитала или временно прекращать активность. Это хороший способ сократить убытки.

Правило № 2. Зарабатывать на выигрышных сделках

В целом прибыль определяется соотношением дохода по удачным и потерь по неудачным позициям. Сейкота считает, что риски всегда должны быть существенно меньше предполагаемого куша.

Как зарабатывать на выигрышных сделках

Каждый решает сам. Вот несколько рекомендаций:

  • Используйте дневные таймфреймы. Именно они показывают реальное направление движения цены инструмента, а не колебание внутри дня или минутного графика.
  • Проводите анализ рынка «Форекс» для своих активов. Это то, о чем мы говорили выше. Знание истории поможет торговать эффективнее.
  • Уходите от компьютера. Сейкота проверяет свои позиции всего раз в день. Этот совет остается актуальным даже несмотря на то, что на Форексе торговля идет быстрее, чем на фондовых рынках. Если постоянно контролировать позицию, ее захочется закрыть как можно быстрее даже себе в ущерб. Лучше использовать грамотные тейк профиты и стоп лоссы, чем целый день пялиться на терминал, подвергая себя колоссальному стрессу.

Правило № 3. Делать мелкие ставки

Речь о том самом 1 % спекулятивного капитала. Благодаря такому подходу вы сможете действовать более смело. Например, не закрывать позиции после первой же минимальной прибыли, а ждать дальнейшего улучшения ситуации. При этом потеря инвестиции не станет причиной краха.

Правило № 4. Соблюдать правила

Любые хорошие форекс-стратегии имеют понятные и логичные правила. Им необходимо следовать. Причем очень строго. Потому что к успеху приводят именно системы, а не спонтанные решения.

Правило № 5. Точно знать, когда можно нарушать правила

Эта рекомендация базируется на двух исходных положениях:

  • Любая стратегия устаревает и требует совершенствования.
  • Бездумная торговля по конкретным алгоритмам станет причиной краха. Чтобы преуспеть, нужно мыслить творчески.

Касаемо последнего, все сводится к эмоциональному состоянию. Опытные трейдеры (как Сейкота) чувствуют рынок и с высокой точностью могут предсказать его движение даже без очевидных сигналов. Они следуют интуиции. Это приносит им дополнительную прибыль и дарит чувство морального удовлетворения.

Fire_FO_x Durnov

Эд Сейкота. Управление рисками в трейдинге. Часть 2.

Доброе время суток, граждане спекулянты! Весна приходит на нашу землю, это меня очень радует, хотя затопления городских территорий можно было избежать :-). Весеннее настроение очень помогает делать материал для блога, вот и сегодня постараюсь написать побольше полезностей. Решил не томить постоянных читателей и опубликовать продолжение статей о рисках. Напомню, что , манименеджмент – как больная мозоль для каждого начинающего трейдера. Сможете понять и осознать написанное – перестанете терять или увеличите вашу прибыль! Поехали!

Замечу, что эта серия – перевод статьи Эда Сейкоты, феноменального трейдера с огромным опытом. Он подробно объясняет сложные вещи простым языком, надо сказать, неплохо получается! Чтобы не читать с середины, посмотрите первую часть по этой .

Пирамидинг и мартингейл

В нашем случае, процесс выпадения орла или решки абсолютно случаен, поэтому монетка не сможет по очерёдности выпадать разными сторонами, будут серии выпадения одной и той же стороны, несмотря на равную вероятность 50%. Мы никак это явление не использовали. В других областях, например, в торговле акциями, можно применять пирамидинг и улучшить за счёт этого результаты.

– это увеличение объёма позиции, когда она становится прибыльной. Эта методика может быть полезна знающему трейдеру, но чем больше пирамида, тем осторожнее нужно действовать, так как ничего не стоит в один миг потерять всю прибыль. Глобально такие потери не особо важны, если вы следовали вашей системе, в том числе и системе управления риском. По мере накопления торгового опыта, каждый трейдер может несколько отступить от системы и довериться своему внутреннему голосу, возможно, в некоторых ситуациях так будет эффективнее.

– система увеличения ставки после проигрышной сделки. В случае ещё одного проигрыша, нужно ещё повысить объём и так далее. Этот подход позволяет заработать копейки, при колоссальных рисках. Это бессмысленно, так как одна единственная сделка рано или поздно уничтожит ваш счёт. (полностью согласен с Эдом, это убыточный способ манименеджмента)

Оптимизация с помощью тестирования

Давайте рассмотрим систему управления риском, допустим, это будет система фиксированного процента, мы сможем её протестировать и выбрать наилучшие параметры. При проверке мы можем изменить только один параметр – фиксированный процент, которым рискуем в сделке.

Примечание: данный пример с монеткой призван наглядно продемонстрировать некоторые элементы риска, и их взаимосвязи. Параметры тестирования: соотношение риск к прибыли 2:1, вероятность выпадения орла равна вероятности выпадения решки и равна 50%. В нашем примере результаты идеализированы, монетка выпадает поочерёдно разными сторонами. Не стоит рассматривать результаты как параметры риска для трейдинга.

Моделирование системы управления риском с фиксированным процентом от капитала.

Если брать 0%, то капитал останется без изменений. Рассмотрим ставку в 5% от капитала, 5% от 1000$ это 50$, на первом подбрасывании выпадает орёл, и мы выигрываем, зарабатывая вдвое больше, чем ставили, поэтому капитал увеличивается на 100$ и равен 1100$. В следующем подбрасывании мы ставим 5% уже от 1100$, это 55$, проигрываем и теряем их, поэтому в итоге остаётся 1045$. Обратите внимание, что наилучшие результаты достигаются при риске в 25%. Посмотрите, выбор размера ставки становится очевидным после одного цикла «выигрыш-проигрыш», это упрощает задачу поиска оптимальных параметров.

На рисунке показана зависимость итоговых результатов от уровня риска в каждой сделке.

Наилучший рост капитала получается при фиксированном проценте риска в 25% и достигает 1800$. После этого, несмотря на увеличение ставки, результаты падают. Этот график отражает 2 важных принципа управления риском: (1) если вы ставите слишком мало, вы не сможете хорошо заработать, (2) если вы ставите слишком много, можете потерять всё. В системе, которая требует открытия сразу нескольких сделок, стоит рассматривать общий риск по всем позициям, это будет ближе к реальности.

Оптимизация – использование вычислений

Так как наш опыт довольно прост, то найти наилучшие параметры можно с помощью вычислений. Выше отмечал, что оптимальные параметры становятся видны уже после одного повторения выигрыш-проигрыш, это упростит нашу задачу.

Размер капитала после того, как происходит 2 подбрасывания — выигрышное и проигрышное:

S = (1 + B * P) * (1 — В) * S 0
Где S – конечный размер капитала после 2-х подбрасываний;
В – риск, в процентах от капитала;
Р – выигрыш после победы – 2:1;
S 0 – начальный капитал;
(1 + B * P) – приращение капитала после выигрышной сделки;
(1 — В) – уменьшение капитала после проигрышной сделки;

Таким образом, приращение капитала после пары подбрасываний можно вычислить по формуле:

R = S / S 0
R = (1 + В*Р) * (1 — В)
R = 1 — B + B*P — В 2 P (В2 — это В во второй степени)
R = 1 + В (Р-1) — В 2 P

Мы можем нарисовать зависимость R от В, наподобие графика выше, и визуально выбрать максимум. Давайте найдём эту точку по следующей формуле:

dR/db = (P-1) — 2bP = 0
b = (P-1)/2P , а для P = 2:1
b = (2 — 1)/(2 * 2) = 0.25 (25%)

Следовательно, оптимальный риск так же составляет 25% от капитала.

Оптимизация с помощью формулы Келли

В работе Дж. Келли «A New Interpretation of Information Rate» , 1956, рассматриваются способы передачи данных по телефонным линиям. Одна из формул этого труда применима к торговле, для оптимизации управления риском.

K=W-(1-W)/R
K – искомый процент от капитала, оптимальный риск в сделке,
W – отношение прибыльных сделок ко всем,
R – выигрыш (отношение потенциальной прибыли к потенциальному убытку).

Вспомним наш опыт с монеткой, выигрыш/риск 2:1, вероятность выпадения орла 50% (0,5), тогда

По этой формуле оптимальный размер риска равен 25%, как и в предыдущих расчётах. Вот такой манименеджмент.

Обратите внимание, что W и R являются средним значениями, с течением времени они могут измениться.

Трейдер Эд Сейкота

Разрешите представить вам одного из менее известных трейдеров современности – Эда Сейкоту. Несмотря на то, что его финансовые достижения не такие большие, как у Дональда Трампа или Джорджа Сороса, нам стоит поучиться у этого человека. Его история успеха – это рассказ о человеке, который мечтал о финансовой независимости и он сумел воплотить свои цели в реальность. Стоит заметить, что большая часть сообщества, которое связано с биржей, знать не знает о достижениях Сейкоты. Однако это не мешает ему быть одним из лучших трейдеров современности.

В начале семидесятых годов он добивается должности в одной из брокерских фирм, где успешно продвигается по службе, попутно разрабатывая и внедряя первую компьютерную программу, которая предназначена для управления финансами клиентов на фьючерсном рынке. Ему не только удалось создать эту программу, но и успешно внедрить её на рабочем месте. Начальство быстро заметило, что данная система стала приносить прибыль, однако вмешательство руководства сильно ухудшало её эффективность. «Верха» то и дело подправляли и старались улучшить эту программу, но делали только хуже.

RoboForex — работайте с лучшими

  • 8000 американских и европейских акций
  • криптовалюты и криптоиндексы
  • 9 лет на рынке
  • Welcome бонус 30$
  • спреды на форекс от 0 пунктов

Однако это только ускорило осознание Эда о том, что пора завязывать с работой на кого-то. Эд Сейкота принял решение торговать самостоятельно. После ухода из фирмы он начал активно применять свой систематизированный подход для управления собственным торговым счётом и торговыми аккаунтами некоторых клиентов. Разработчик и пользователи данной системы начали получать огромную прибыль. За небольшой промежуток времени Сейкота сумел сколотить приличное состояние.

Эд Сейкота и довольные клиенты

Уже в 1988 году Эд применил данную систему к одному из клиентских счетов, начальный капитал которого равнялся 500 долларов. За полгода количество финансовых средств на счету увеличилось на 250000 % и это без учета денег, которые были сняты в процессе роста прибыли. К сожалению, Эд Сейкота не имеет права разглашать информацию, однако мы уверены, что были и другие случаи, когда клиенты получали огромную прибыль в результате использования данной стратегии.

Профессионал в сфере биржевой спекуляции наверняка удивится, что на рабочем столе Эда отсутствуют котировочные экраны. Именно в этом и есть его главное отличие от всех остальных трейдеров рынка Форекс. Вся торговая процедура проводится за несколько минут и это время уходит на прогон компьютерной программы, которая занимается генерацией сигналов на каждый день. Стоит заметить, что не только талант программиста помог Сейкоте сколотить приличное состояние. У него есть уникальная способность видеть всё как-бы со стороны.

Если с ним завести разговор касательно аналитических приёмов в процессе торговли, то Эд Сейкота превращается в завзятого учёного и происходит это по той причине, что он имеет учёную степень в области электротехники. Он включает компьютер и показывает график, отображённый на мониторе. Это график, созданный из многочисленных программ, написанных Эдом. Так он зарабатывает деньги.

Однако если постараться переправить разговор в другое русло, обмолвившись про психологию торговли, то Сейкота сразу же меняется. Несмотря на то, что этот человек большую часть рабочего времени общается с компьютерными программами, ему удаётся осознавать чуткость и глубину человеческой натуры. Стоит заметить, что в последнее время Эд Сейкота решил уделить внимание психологии торговли, так как эта область знаний помогает решить человеческие проблемы. Ведь Эд тоже человек и он понимает, что никакая программа не поможет в решении жизненных задач.

Эд Сейкота и первый торговый опыт

На самом деле он всегда считал, что торговля и психология – это единое целое. А сейчас мы предлагаем вам познакомиться с фактами из жизни этого удивительного трейдера. Эд Сейкота решил рассказать о своём первом торговом опыте.

Когда в 60-х годах министерство финансов США приняло решение снизить темпы реализации серебра, и Эд предположил, что цена на этот товар пойдёт вверх. Для того чтобы получить прибыль он открывает торговый счёт. Понятное дело, чтобы развернуть события, брокер посоветовал сыграть на понижение. Однако скоро Эд услышал уведомление стоп-приказа, который обозначал, что новичок Сейкота только что был выставлен из рынка. Также этот сигнал обозначал, что новоиспечённый трейдер лишился части своих денег и приобрёл ценный негативный опыт.

Эд Сейкота не разочаровался и решил вернуться к ожиданию мощного подъёма по данной позиции. Этот день наступил, и он снова решает купить серебро. Какого же было удивление начинающего трейдера, когда стоимость данной позиции опять начала падать! Для него эта ситуация была непонятной – ведь рынок был бычьим, так почему цена на этот драгоценный металл стала снижаться? В скором времени опять сработал сигнал стоп-приказа. Это был потрясающий жизненный урок и Эд понял, что рынок не всегда реагирует на новости. С этого самого момент Сейкота понял, что обязательно посвятит некоторое время изучению поведения рынков.

Эд Сейкота -с чего всё началось

Примерно в это же время на глаза молодого трейдера попалась статья популярного и талантливого автора Ричарда Дончиана. Теория этого биржевого спекулянта заключалась в том, что только механическая система может преодолеть рынок, подчинив его течения человеку. По началу, Эду это показалось невероятным, но со временем он решил попробовать написать компьютерную программу, чтобы проверить теорию на практике. Какого же было его удивление, когда тестовый проект начал работать! Однако Эд Сейкота часто отмечает, что до сих пор до конца не понимает, как работает рынок. В любом случае ему больше нравиться заниматься анализом рынков, чем просто работать на незнакомого дядю.

Что касается позиционирования себя на рынке, то Эд считает себя трендовым трейдером, который применяет как программы для торговли, так и собственную интуицию. Предлагаем ознакомиться с основными принципами мистера Сейкоты:

  1. Сначала мы рассматривает долгосрочную тенденцию.
  2. После анализируем графическую модель.
  3. И только потом выбираем удачный момент для открытия или закрытия продажи.

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий