Вилы Эндрюса на Форекс, индикатор и правила торговли по вилам

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Вилы Эндрюса. Как их правильно построить и использовать в торговле

Технический анализ на валютном рынке Форекс связан с различными вариантами отслеживания рынка и определения возможных тенденций движения рынков. Определение и идентификация трендов является основной частью многих торговых стратегий на основе одного или нескольких технических индикаторов или инструментов. Некоторые из них очень распространены, в то время как есть и такие, которые обсуждаются редко, например, вилы Эндрюса.

Определение вил Эндрюса.

Как ясно следует из названия, инструмент получил название из того, как он выглядит на графике, а также от имени его изобретателя, известного педагога доктора Алана Эндрюса. Трейдеры обычно используют этот инструмент для нахождения интересных и прибыльных торговых сделок, а также для определения возможностей свинга на рынке. Не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе вы можете определить циклы, используя на графиках вилы Эндрюса. Существует в основном два подхода к торговле с использованием вил Эндрюса. Вы можете торговать как внутри линий вил, так и вне их.

Вилы Эндрюса — это широко используемый метод определения надежных линий поддержки и сопротивления на трендовом рынке в сочетании со средней линией, которая сама служит зоной поддержки/сопротивления. Его изобретатель доктор Алан Эндрюс полагал, что цена тянется к средней линии в 80% случаев, в то время как отдельные изменения в настроениях рынка иногда вызывают колебания, которые составляют оставшиеся 20%.

Для начала разберем, как строятся вилы Эндрюса.

Как нанести вилы Эндрюса на график?

Вилы Эндрюса входят в стандартный пакет торгового терминала MetaTrader 4. Их можно найти в блоке «Графические инструменты» Если вы их не видите этот инструмент в своем терминале, следует добавить его. Как это сделать, читайте здесь »»

Применение вил начинается с определения точки разворота, которая в основном является максимумом или минимумом, который сформировался на графике. Как только эта точка была выбрана, нам нужно два расширения с правой стороны, т.е. цена должна сформировать пик и впадину. Вторая точка будет результатом движения, противоположного первому, которое закончилось точкой поворота, в то время как третья будет в направлении точки поворота. Таким образом, мы можем иметь впадину, за которой следуют пик и впадина (образуя бычьи вилы), или пик, за которым следуют впадина и пик, которые образуют медвежьи вилы. Вот пример бычьих вил Эндрюса. Вот как выглядят медвежьи вилы.

Итак, есть два типа торговли с помощью вил Эндрюса – вы можете входить в позиции, когда цена находится в пределах вил и отскакивает между линиями поддержки и сопротивления, или вы можете определять пробои, тем самым торгуя за пределами линий. Мы обсудим каждый тип отдельно.

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Торговля в пределах линий вил Эндрюса.

Этот тип торговли использует преимущества внутриканальных колебаний цен. Есть несколько шагов, которые необходимо выполнить. Предположим, что рынок движется вниз и мы будем искать условия для открытия позиции на продажу (вход в направлении общего тренда предпочтительнее и безопаснее).

Во-первых, нам нужно, чтобы цена пробила срединную линию и двигалась выше к верхней линии канала.

Как только она достигнет и протестирует уровень сопротивления, нам нужно определить медвежий разворотный бар – Медвежье поглощение, Вечерняя звезда и т. д. Формирование такого паттерна будет отражать убывание силы в восходящем движении, увеличивая шансы на успешный разворот вниз.

После того, как разворотный паттерн будет очевиден, нам нужно подтвердить, что цена снижается с помощью осциллятора, например, вы можете использовать Stochastic, MACD и т. д. Если быстрая линия Стохастика пересекает медленную линию сверху вниз, то у нас есть подтверждение сигнала на продажу.

Как только разворот будет подтвержден, мы можем приступить к самой торговле. Открываем позицию на продажу на несколько пунктов ниже минимума последней свечи разворотной модели (таким образом, это будет нашей сигнальной свечой, а следующий свеча — наш вход). Начальный стоп лосс должен быть размещен на 40-50 пунктов выше точки входа.

Соотношение прибыли к риску должно быть 2:1, в идеале даже больше. Более консервативная стратегия управления капиталом будет состоять в том, чтобы выйти из половины нашей позиции, как только будет достигнуто соотношение прибыли к риску 1:1 (т.е., если цена упала на 50 пунктов). После чего мы перемещаем стоп лосс в безубыток на оставшуюся часть нашей позиции. Как только вы заработаете удвоенную сумму риска (цена снизится на 100 пунктов), вы можете либо полностью выйти из рынка, либо еще раз уменьшить размер позиции и оставить небольшую часть на рынке, подтянув свой стоп лосс еще дальше. Однако это ситуативные советы, которые могут не иметь отношения к определенным сценариям.

Пример торговли в пределах линий вил Эндрюса.

Вы видите, что рынок вошел в медвежью структуру вил и предлагает торговые возможности для коротких позиций. Мы решили открыть позицию на продажу после свечи 1, так как все необходимые условия были выполнены. Рынок ранее отскочил от нижней линии канала, пробил срединную линию и продолжил подниматься выше, касаясь верхней линии вил Эндрюса. Свеча 1 и предыдущая свеча образовали разворотный паттерн Медвежье поглощение. Подтверждение мы получили, когда быстрая линия Стохастика пересекла медленную линию сверху вниз.

Таким образом, когда свеча 1 закрылась и разворот был полностью сформирован, она стала сигнальной свечой. Теперь мы ожидаем, когда цена опустится ниже минимума свечи 1. Минимум свечи 1 был 1.2548, и поэтому мы входим в короткую позицию на 1.2542 (белая линия на графике). Наш стоп лосс расположен на 50 пунктов выше точки входа, на отметке 1.2598, чуть выше верхней линии вил, т.е. уровня сопротивления (красная линия на графике). Наша цель по прибыли должна быть, по крайней мере, в два раза больше суммы риска, или 100 пунктов. Поэтому устанавливаем тейк-профит на уровне 1.2442 (зеленая линия на графике). Достигнув его, мы можем уменьшить половину нашей позиции и переставить наш стоп в безубыток в попытке достичь соотношения риска и прибыли 1:3 с остатком нашей позиции.

Торговля за пределами линий вил Эндрюса.

Торговля за пределами вил Эндрюса происходит реже и сложнее, но также может принести более значительную прибыль. Логика заключается в том, что как только цена вырвется за границы вил, она, скорее всего, вернется обратно к средней линии. Однако существует также возможность формирования новой тенденции, которая требует принятия ряда правил, которым мы должны следовать, чтобы уменьшить вероятность больших потерь.

Предположим, что мы хотим открыть позицию на восходящем тренде.

Во-первых, нам нужно идентифицировать ситуацию, когда цена в течение некоторого времени находилась ниже нижней линии вил (линии поддержки).

Далее необходимо, чтобы цена развернулась, пробила нижнюю линию вил, вновь вошла в канал и направлялась вверх к средней линии.

Как только нижняя линия вил Эндрюса была пробита, нам нужно подтверждение от осциллятора, например, Стохастика. После подтверждения, мы можем войти в рынок с большей уверенностью.

Цель прибыли должна быть в два раза больше суммы риска. Однако, подобно предыдущему примеру торговли вилами Эндрюса, мы можем принять более консервативный стиль управления капиталом. При достижении соотношения риска к прибыли 1:1 вы можете выйти из половины позиции, переместить стоп на оставшуюся часть позиции в безубыток и оставить последнюю часть позиции, пока не достигнете прибыли, которая вдвое превышает сумму риска. Рассмотрим на следующем примере.

Пример торговли за пределами линий вил Эндрюса.

Как вы можете видеть на графике выше, цена вышла за нижнюю линию вил Эндрюса. Но цена разворачивается обратно, сформировался разворотный паттерн Бычье поглощение. Есть подтверждение от Стохастика: его быстрая линия пересекла медленную снизу вверх. После того, как свеча полностью закрылась выше линии вил Эндрюса, открываем позицию на покупку по цене 1.0583 (белая линия на графике). Стоп лосс устанавливаем ниже последнего минимума на 1.0521 (красная линия на графике). Прибыль должна быть в 2 раза больше риска. Значит тейк-профит устанавливаем на 1.0707 (зеленая линия на графике).

Заключение.

Вилы Эндрюса — отличный технический инструмент для дневных трейдеров, который можно использовать при определении областей поддержки и сопротивления. Хотя он не идеален, он дает хорошее представление о том, куда могут направиться цены. Недостатком является то, что выбор трех точек для построения вил Эндрюса является в значительной степени субъективным процессом, который требует опыта для освоения. Трейдеры также должны использовать этот инструмент в дополнении с другими индикаторами, а не полагаться исключительно на него.

Вилы Эндрюса — торговля по каналу Эндрюса

Многие трейдеры, преимущественно новички, задаются вопросом — существует ли эффективный метод, позволяющий работать как в направлении, так и против тренда? В поисках ответа можно рассуждать долго, но представитель «старой школы» трейдинга Алан Эндрюс нашёл подобные закономерности ещё в первой половине двадцатого века. Конечно, речь в статье пойдёт про Вилы Эндрюса.

Несмотря на то, что данная методика является популярнее волновых теорий, о самом авторе известно немного. Свою карьеру Алан начал в 20-х годах сразу после получения диплома инженера в Массачусетском университете. Сегодня многим спекулянтам знаком такой путь – от «технаря» в «финансисты», но основной причиной появления интереса к торгам на бирже для Алана стала карьера отца, который владел брокерской фирмой.

Уже через несколько лет, в конце 20-х годов, состояние «инженера» превысило сумму с шестью нулями, чего не было у многих крупных промышленников того времени. Следует отметить, что Вилы Эндрюса в оригинале были разработаны для срочного рынка и только спустя годы получили распространение, в том числе и на Форекс.

Разумеется, можно иронизировать, но на самом деле разметка Алана выполняет точно такие же функции – позволяет заработать с одной стороны, а с другой – в своё время раскрыла принципиально новый подход, фактически революционный, который заключается в переносе положений из физики на финансовый рынок. Если говорить кратко, то автор заметил на рынке проявление в общих чертах закона Ньютона и сформулировал его в применимой форме для финансовых инструментов. Стройте на графике Вилы Эндрюса в автоматическом режиме:

В качестве сил следует рассматривать быков и медведей, а точка равновесия рынка в данном случае является динамической и движется во времени по срединной линии тренда. Фактически, если поведение цены представить в упрощённой форме, то получим некое подобие синусоиды.

В большинстве случаев, если цены существенно отклонились от средней, они начинают получать сопротивление противоборствующей силы, и будут стремиться к точке равновесия, если же цена закрепилась за ключевыми границами, то следует говорить о переходе рынка в качественно новое состояние.

Правила торговли по вилам Эндрюса

В теории метод кажется сложным – тут и физика, и поиск колебаний на ценовом графике, и аналогия с фермерским орудием труда, но на практике всё становится просто и понятно с первой разметки, для построения которой достаточно всего трёх последовательных экстремумов.

Как правило, вилы строятся после того, как сформировалась небольшая откатная волна от прежней тенденции, т.е. при медвежьем тренде необходимо появление нового локального минимума, который будет выше основного дна. При этом старую разметку, которая идентифицировала прежний тренд, необходимо оставить до тех пор, пока она не потеряет актуальность.

Как можно заметить, канал Эндрюса состоит из трёх линий, главная из которых расположена по центру и называется «Срединная» и строится через две точки (обратимся к медвежьему сценарию на рисунке выше) – (1) и середину расстояния (2-3). В терминале Metatrader инструмент построения «вил» автоматизирован, поэтому, чтобы начертить канал, достаточно задать просто три экстремума.

Далее обратим внимание на точки входа по вилам Эндрюса . С целью сэкономить время и не запутать читателя, просто перечислим типовые ситуации для восходящего тренда (канал направлен вверх) и соответствующие сценарии, отработку которых следует ожидать:

  • цена находится выше срединной линии – уверенный бычий тренд;
  • цена прорвалась выше верхней границы канала (в оригинале границы называются «сигнальные линии») – с одной стороны, это попытка рынка перейти в новое состояние, с другой – высока вероятность возврата в прежние границы, рекомендуется добавить в качестве фильтра стандартное отклонение, чтобы идентифицировать аномальные всплески;
  • цена находится ниже срединной линии, но выше нижней границы канала – тренд сохраняется, но теряет силу, если нет дополнительного подтверждения на покупку при касании границы канала, лучше понаблюдать за рынком, так как медведи могут предпринять попытку разворота тенденции;
  • цена прорвалась за нижнюю границу канала – тенденция изменилась, либо рынок начал консолидацию (широкую пилу), в любом случае, прежняя разметка теряет актуальность.

Рекомендую обратить внимание вот на эти методики:

Для нисходящего тренда правила, как отмечалось ранее, обратные, поэтому акцентировать внимание на них не станем, вместо этого рассмотрим индикатор вил Эндрюса под названием AB Line HL, который выглядит на графике следующим образом:

Принципиальные отличия от ручного метода построения у данного алгоритма отсутствуют, но следует обратить внимание на единственный нюанс – строгую привязку ключевых точек к минимальным и максимальным ценам отдельных баров. Если размечать канал самостоятельно, то можно использовать экстремумы на скользящих средних и далее определять пробои аналогичным образом, что существенно снижает количество ложных сигналов.

Данный индикатор вил Эндрюса содержит минимум настроек, достаточно лишь через переменную TimeFrame задать таймфрейм (далее ТФ), с которого будут учитываться экстремумы. Во избежание частой перерисовки рекомендуется задействовать «старший» ТФ с таким расчётом, чтобы текущий интервал смог вместить более 50 баров с меньшего. Например, на рисунке выше изображён график, построенный в виде четырёхчасовых баров, а в настройках индикатора расчётный ТФ установлен «MN».

Как можно заметить, алгоритм автоматически строит три канала. Синий и красный – определяются по реальным точкам, и имеют наивысшую информационную ценность, а жёлтый, с широкими сигнальными линиями, менее точен и использует один «виртуальный» экстремум, который рассчитывается исходя из ситуации на основных вилах.

И в заключение отметим, что сам Алан Эндрюс не считал себя первооткрывателем, который смог перенести физические законы на искусственно созданную, да ещё и социальную среду, какой и является рынок. В своих работах и лекциях он часто ссылался на труды и методы Роджера Бэбсона. Отметим, что Бэбсон был одним из первых технических аналитиков и статистов, поэтому в контексте рассмотренной темы рекомендуем ознакомиться и с его работами.

Знаменитый точный паттерн Гартли — Бабочка.

Вилы Эндрюса — «дедовский» способ поиска торговых каналов

Биографическая информация об Алане Эндрюсе, интересная с точки зрения форекс трейдеров, довольно скудна. Эндрюс не делился своими методами построения линий тренда и своими идеями, пока не отошел от активной торговли на финансовых рынках и занялся преподавательской деятельностью.

Его семинары назывались курсами «Действия-Противодействия», что отражает глубинную суть Срединной линии, о которой мы подробно поговорим далее. Все методы Алана так или иначе основаны на использовании Срединной линии, и вилы Эндрюса, о которых пойдет речь в этой статье, не исключение.

В этой статье мы будем часто упоминать разворотную точку цены — пивот (pivot). При работе с вилами Эндрюса очень важно правильно выбрать разворотные точки, на основании которых будут строиться вилы. «Разворотная точка» — это любой уровень, где цена разворачивается либо вверх после нисходящего тренда, либо вниз после восходящего тренда. Этими точками могут быть существенные максимумы или минимумы. На графике ниже есть отметка «Верхняя Разворотная точка» («Top Pivot») и отметка «Нижняя Разворотная точка» («Bottom Pivot»).

Линия тренда, благодаря которой Алан Эндрюс стал знаменит — Срединная Линия (Median Line). Она составляет основу графического построения Вилы Эндрюса. График ниже показывает восходящую Срединную Линию. Чтобы провести Срединную Линию, необходимы три разворотные точки. Две из них должны являться максимумом и минимумом ценового колебания. Середину между этими первыми двумя точками нужно рассчитать. Диапазон между максимумом и минимумом делится на два и результат прибавляется к значению минимума. То же самое делается для времени между максимумом и минимумом. На графике ниже, чтобы провести Срединную Линию, используется середина между разворотными точками В и С. Затем выбирается третья разворотная точка, располагающаяся перед ценовым колебанием. Обычно, это разворотная точка, предшествующая ценовому колебанию, но может быть любой разворотной точкой. Этот третий пивот — отправная точка Срединной Линии. На графике ниже, разворотная точка А — начало Срединной Линии. Срединная Линия проводится, соединяя стартовую разворотную точку А и середину ценового колебания В — С.

Алан Эндрюс, всегда утверждал, что Срединная Линия основана на законах физики. Он полагал, что принципы физики могут применяться на финансовых рынках. Диаграммы ниже показывают принцип, на котором основывается Срединная Линия. Эти принципы заключаются в том, что природные циклы возвращаются к своим центрам, а для каждого действия существует противодействие. На схемах показаны синусоидальные циклы. Слева — незавершенный, справа — законченный. Стартовая разворотная точка обозначена, как А, Срединная Линия проведена через центр между В и C. На диаграммах волна идет обратно к Срединной Линии в точке X. В этой точке синусоида заканчивает цикл. Когда колебание на финансовых рынках возвращается к Срединной Линии, это также заканчивает цикл. Эндрюс верил, что цена возвращается к Срединной Линии приблизительно в 80 % случаев.

Самый простой способ нахождения разворотных точек – «на глаз». К счастью технический анализ форекс и его средства позволяют строить Вилы Эндрюса значительно точнее и затрачивая на это существенно меньше времени.

Построение занимает несколько секунд – достаточно выбрать соответствующий элемент в панели инструментов MetaTrader4 и затем последовательно кликнуть» на графике по разворотным точкам.

Ниже представлены некоторые правила Эндрюса по использованию Вил и Сигнальных Линий. Далее будет представлен первый пример этих правил.Правило Покупки 1: Когда цена пробивается выше нисходящей верхней параллельной линии, это указывает на силу рынка и может считаться сигналом покупки. Правило Продажи 1: Когда цена проходит ниже восходящей нижней параллельной линии, это указывает на слабость рынка и может считаться сигналом продажи. Правило Покупки 2: На нисходящих Вилах и верхней Сигнальной Линии, если цена не достигает Срединной Линии, а затем растет и пробивается выше верхней Сигнальной Линии, это сигнал покупки. Правило Продажи 2: На восходящих Вилах и нижней Сигнальной Линии, если цена не в состоянии подняться до Срединной Линии, а затем падает ниже нижней Сигнальной Линии, это — сигнал продажи.

Этот график валютной пары EUR/USD. На этом графике видны восходящие Вилы, проведенные из точек А, B и C, плюс нижняя Сигнальная Линия. Цена движется вверх от разворотной точки С, но не доходит до Срединной Линии. Когда цена падает ниже нижней параллельной линии Вил, это может считаться ранним сигналом продажи или просто указанием, что нижняя Сигнальная Линия, возможно, вскоре даст сигнал продажи. Когда цена падает ниже нижней Сигнальной Линии, появляется сигнал продажи.

График ниже показывает валютную пару EUR/USD с Вилами, проведенными из точек А, B и C. Есть здесь также верхняя Сигнальная Линия. После разворотной точки C цена падает, но не может дойти до Срединной Линии. Когда цена проходит выше верхней параллельной линии Вил, это указывает на будущий сигнал покупки. Когда цена пробивает верхнюю Сигнальную Линию, срабатывает сигнал покупки.

Практическое применение Вил Эндрюса

Помимо рассмотренного выше примера, есть также еще несколько интересных правил, при помощи которых, применение Вил Эндрюса может принести достаточно хорошие результаты любому трейдеру.

Тем не менее, большинство трейдеров предпочитают использовать стандартные системы и шаблоны для работы с этим достаточно интересным инструментом. Но для того, чтобы работа с Вилами Эндрюса была более прибыльной, рекомендуется знать несколько правил и принципов, применение которых может существенно повлиять на результаты.

Итак, один из первых принципов заключается в том, что в подавляющем большинстве ситуаций, когда линии Вил Эндрюса используются по лоу и хай текущего движения, появляется одна из двух возможностей. Цена может вернуться к середине и уже от них будет ценовой разворот. Также, возможны ситуации, когда серединная линия пробивается, и цена достигает границ канала Форекс, от которых она может развернуться.

Еще один достаточно интересный принцип заключается в том. что перед сильными ценовыми колебаниями, котировки подходят к медиане, затем они начинают колебательные движения между этой линией и границей диапазона. И только после этого идет пробитие диапазона, построенного с помощью Вил Эндрюса.

В некоторых случаях, цены не доходят до серединной линии. При этом повышается волатильность, и цена начинает часто менять направление движения. При этом важно понимать, что, несмотря на достаточно высокую степень информативности и наглядности этого инструмента, работать только с ним достаточно опасно. Рекомендуется либо работать с индикаторами технического анализа, либо пользоваться еще какими-то инструментами, в том числе и графическими. В большинстве случаев, Вилы Эндрюса являются частью какой-либо стратегии.

В ряде ситуаций, когда, к примеру, цена колеблется вблизи верхней границы канала, построенного с помощью этого инструмента, но, при этом, не касается медианной линии, а количество колебаний существенно возрастает, есть повод говорить о том, что на рынке назревает восходящая тенденция.

Когда происходит пробитие диапазона снизу вверх и закрытие свечи происходит выше Вил Эндрюса, это хороший сигнал для того, чтобы приобрести торговый инструмент. В этом случае, для выставления стоп-лосса можно использовать либо локальный минимум, либо медианную линию. По мере роста цены, можно передвигать стоп-приказ в область безубытка.

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

+ Реально работающие стратегии с примерами использования

+ Бесплатные советники, проверенные временем

+ Бесплатные вебинары от ведущих трейдеров

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий