Волновой анализ

Рейтинг самых лучших брокеров бинарных опционов 2020:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Поговорим про волны Элиота. Работают ли они ?

В данном блоге чисто моя точка зрения. Она может быть правильная, может быть не правильная. На абсолютную истину не претендую. Но раз уж зашла речь в последних постах блога об этом, выскажу своё мнение по вопросу.

В чём суть — за последние лет 10 я перебрал и перетестировал тысячи или сотни тысяч различных «систем». Главное что я для себя вынес — это то что на достаточно длительном промежутке времени ни одна «система» не может быть прибыльной в принципе. Правда их тестирование помогает понять некоторые реальные закономерности рынка, но это другой вопрос.

Так же я изучал и волны элиота и прочие подобные вещи.

Для себя пришёл к такому выводу : В чём суть волн элиота. Это чисто психологический «приём» который позволяет вам составлять для себя ложную картинку рынка. Это помогает в психологическом плане — т.к. всегда проще торговать «зная» куда пойдёт рынок. Но на самом деле приносит вред в плане торговом, т.е. отрицательно сказывается на вашей доходности.

В чём суть психологии использования и почему так много «элиотчиков» особенно среди начинающих трейдеров — Вы наверное уже давно заметили, что один и тот же участок рынка, три разных элиотчика могут «разволновать» как они говорят десятью разными разволновками. Т.е. мало того что у каждого разволновка будет какая то своя, у каждого из них ещё и часто по несколько вариантов разволновок. При этом если рынок уйдёт в другую сторону, они вам скажут что-то вроде «ой я не заметил, что. » и нарисуют какую то уже новую разволновку.

Всё дело в том, что в волнах элиота чаще всего используются математические соотношения, которые можно приплести вообще куда угодно. Так например если у вас есть числа 1,2,3 то любое большое число вроде 21 вы можете изобразить в виде громадного множества совершенно различных сумм этих трёх чисел. Т.е. фактически подогнав под эти «суммы» любое движение.

Мне это напоминает споры учёных. Когда некоторые деятели от околонауки начинают доказывать разные математические соотношения вроде Разные грани пирамиды Хеопса и расстояния до небесных светил, мол это очень много чего доказывало, вплоть до постройки пирамид инопланетянами. Я ещё в детстве посмотрел передачу, где смеха ради один из учёных взял обычную кухонную табуретку и повозившись с линейкой нашёл там и радиус земли и расстояние от луны до земли и много чего ещё. Задавшись шуточным вопросом а не сотворили ли эту «божественную» табуретку инопланетяне.

Рейтинг брокеров бинарных опционов полностью на русском языке:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

С волнами Элиота на мой взгляд действует точно тот же эффект. Вся суть психологии «волновиков» заключается в том, что им некомфортно психологически находиться на рынке который «неизвестно куда» пойдёт. А вот проведя разволновку они получают некий «ответ». Который помогает им психологически.

При этом если вы послушаете большинство волновиков. То быстро поймёте, что на самом деле они торгуют не волны. Так например многие говорят что «волнам элиота нужно подтверждение» например дивергенция по другим индикаторам или что-то подобное. Т.е. фактически люди торгуют дивергенции на индикаторах, но успокаивают себя разволновками.

Негативная сторона : И если приведённый выше пример можно как то привязать к приёмам «психологии» трейдинга. Т.е. в каком то смысле при чёткой установке на «необходимость подтверждения» эти разволновки могут помогать психологически не устойчивым людям в торговле.

То негативная сторона данного подхода заключается в том, что многие новички и люди что называется «особо упорные». Начинают верить в «волны» слишком сильно. И вот тогда это уже приносит немалый вред для торговли. Поскольку такие люди часто выбирают одну единственную «разволновку» и начинают в неё веровать. Особенно вредно это бывает, когда разволновка какая то «глобальная». Так например в 2009 году очень многие элиотчики свято верили что РТС должен упасть на 100 пунктов 🙂 И какие то люди на моей памяти реально шортили весь рост с 500 до 1500 по ртс веря в разную подобную чепуху.

Ещё один важный момент — в волны элиота чаще всего верят люди с не логическим сознанием. Т.е. те кто не может составить 20 разволновок и просто посчитать на истории чем это всё заканчивается. Такие люди чаще всего ищут оправдание методу оправдывая то что «пошло не туда». Тем что они что-то не увидели или не учли, и верой в то что в мире есть некие гуру которые это обязательно бы увидели правильно 🙂 Большинство людей с логическим сознанием посмотрев на эту теорию непродолжительное время очень быстро на неё забивает, как на неработоспособную.

Так что если хотите проверить работоспособность теории не надо хаключать сделок. Просто зайдите на ресурс к «элиотчикам» где постоянно рисуются новые разволновки. Возьмите последних 30-40 примеров из истории и просто посчитайте насколько они сбылись.

Это то что я повторяю постоянно. Если хотите понять как что-то работает. Не надо верить или не верить. Возьмите и посчитайте.

В общем то как-то так. Это моя личная точка зрения на абсолютную истину не претендую.

Удачи вам в торговле люди.

Библиотека трейдера

Рекомендуемые вебинары

Основы Теории волн Эллиота

Путем практических изысканий, г-н Эллиот пришел к выводу, о том, что любой тренд состоит из одних и тех же повторяющихся базовых моделей (участков), которые делятся на два типа:

  • импульсный участок («Импульс»), который состоит из 5-ти сегментов и служит движущим участком при развитии тренда (см.рис.12, 13);
  • коррекционный участок («Коррекция»), который состоит из 3-х сегментов и компенсирует предыдущее импульсное движение (см.рис.14, 15).

Рис. 12. «Импульс» («Пятёрка») восходящего тренда.

Рисунок под номером 12 схематично показывает развитие классического импульсного движения (пятёрки). Здесь мы наблюдаем волнообразную активность, состоящую из 5 сегментов, 3 из которых явно больше двух других и являются движущими для рассматриваемого нами общего движения. Движущие волны обозначены на схеме цифрами 1, 3, 5. волны коррекционные, цифрами 2 и 4.

Рис. 13. «Импульс» («Пятёрка») нисходящего тренда.

На этом рисунке (рис.13) мы наблюдаем развитие такого же классического импульса, только в направлении нисходящего тренда. Все особенности формирования импульсных волн в данном случае также соблюдены. Движущие волны обозначены цифрами 1, 3, 5, а коррекционные, цифрами 2 и 4.

Рис. 14. «Коррекция» («Тройка») восходящего тренда.

На рисунке 14 мы имеем сформированное коррекционное движение, состоящее из трёх сегментов. Два сегмента этой «Тройки» будут являться движущими и обозначены буквами А, С. Средний смежный сегмент считается коррекционным по отношению к двум соседствующим и обозначен буквой В.

Рис. 15. «Коррекция» («Тройка») нисходящего тренда.

Та же ситуация только в противоположном направлении, схематично приведена на рисунке 15. Развивается классическая коррекционная модель с двумя движущими (импульсными) волнами и одной коррекционной.

«Участки» в рамках Теории волн Эллиота также называются волнами. Импульсные волны обозначаются цифрами: 1,2,3,4,5. Таким образом, в импульсе – волны 1,3 и 5 также будут движущими (импульсными), а значит, будут и сами состоять из пяти волн меньшего масштаба, а волны 2 и 4 импульса – коррекционными, и сами будут состоять из трёх волн меньшего масштаба.

Коррекционные волны обозначаются буквами: А, В, С. Таким образом, в коррекции – волны А и С будут движущими (импульсными), а волна В – коррекционной.

Обозначения 1,2,3,4,5 и А, В, С – называются метками движения. Этот термин не является изобретением Эллиота, но в полной мере применим на данном этапе изучения Теории волн Эллиота. Таким образом, любой тренд в рамках Теории волн Эллиота состоит из череды повторяющихся «Пятёрок» и «Троек», причем, на любом временном масштабе ценового графика (это замечание, крайне важно). Также, необходимо понимать, что «структура» тренда, а именно возникновение импульсных и коррекционных моделей не зависит от направления тенденции. Это означает, что базовые модели Эллиота мы сможем встретить и на одноминутном графике и на графике по временному интервалу в 1 год.

Как вы уже, наверное, понимаете, «набор» пятёрок и троек в тренде не хаотичен, а подчинен все той же, постоянной модели Эллиота большего масштаба, что можно проиллюстрировать на примере восходящего тренда. Восходящий тренд любого масштаба будет длиться до тех пор, пока в нем не сформируется 5 волн. После чего, тренд либо прекратит свое существование и развернется, либо наступит лишь коррекция этого тренда, которая в свою очередь будет состоять из 3-х волн. Данный вопрос зависит от сопоставления масштабов графиков и будет более подробно освещен позже.

Рис. 16. Восходящий тренд и коррекция.

На рисунке 16, схематично изображено развитие сегмента классического восходящего тренда и его коррекции с точки зрения Теории волн Эллиота. Как и прежде, трендовая фаза развития включает в себя 5 подволн, 3 из которых движущие и 2 коррекционные. Фаза развития последующего коррекционного движения состоит из 3-х сегментов, два из которых движущие, а один – коррекционный. Всего же, в рамках этого цикла (рост – падение) мы имеем 8 сегментов.

Рис. 17. Восходящий тренд и разворот.

Обратите внимание, что рисунок 17. Пример напоминает ситуацию, изображенную на рисунке 16, но у этих двух рисунков имеется принципиальное отличие. Если в случае с рисунком 16, после развития трендовой фазы мы имели ее коррекцию, то в случае с рисунком 17, после развития трендовой фазы, состоящей из 5 сегментов, мы имеем факт развития разворотного движения, которое также является импульсным и состоит из 5 сегментов.

Та же схема применима и к нисходящему тренду.

Рис. 18. Нисходящий тренд и коррекция.

Ситуация на рисунке 18 идентична ситуации представленной на рисунке 16. Единственное отличие состоит в том, что на рисунке 18 мы рассматриваем развитие нисходящего тренда и его коррекции.

Рис. 19. Нисходящий тренд и разворот.

Также как и в случае с рисунком 17, здесь мы имеем развитие импульсной модели и разворотного движения (см.рис.19). Но теперь развитие импульса направлено вниз, после чего, трендовое движение сменило направление.

Таким образом, основное открытие, касающееся структуры тренда, показывает нам, что любой импульс на меньшем масштабе графика также будет состоять из набора колебаний пятёрок и троек. А именно, включать в себя три импульсные волны меньшего масштаба и две коррекционных.

Рис. 20. Структура импульса на меньшем масштабе.

Рисунок 20 демонстрирует нам развитие все того же импульсного восходящего движения, но на меньшем масштабе. Меньший масштаб в данном случае подразумевает, что мы имеем большее количество рассматриваемых подволн нашего импульса. Общая схема формирования волновой импульсной модели осталась без изменений. Волны 1, 3, 5 – импульсные и состоят из пяти сегментов, а волны 2 и 4 – коррекционные (относительно импульсных волн) и состоят из трёх сегментов.

То же правило характерно и для коррекции. Любая коррекция на меньшем масштабе графика также будет сформирована из пятёрок и троек меньшего масштаба. А именно, включать в себя две импульсные волны меньшего масштаба и одну коррекционную. Это утверждение характерно для базовых коррекционных моделей Эллиота, но не является обязательным для более сложных коррекционных моделей, которые будут рассмотрены позже.

Рис. 21. Структура коррекции на меньшем масштабе.

На рисунке 21 отображено детальное развитие коррекционной структуры. В ее состав входят две движущие волны, обозначенные как А и С и состоящие из пяти сегментов, и волна В – коррекционная, состоящая из трёх сегментов.

Уменьшать масштаб графика можно до бесконечности, но наличие на нем импульсной и коррекционной структур будет постоянным. Структурой называется комбинация (модель) импульсных и коррекционных колебаний. Структура рыночной активности может быть двух типов и является ключевым понятием в рамках Теории волн Эллиота. Обозначение внутренней структуры бывает двух типов «:5» и «:3» и называется структурными обозначениями. Структурное обозначение «:5» присуще импульсам, а «:3» — коррекциям, не зависимо от их сложности.

Для лучшего понимания и закрепления понятия постоянства структуры, можно использовать следующий прием. Представьте себе предмет, имеющий некую постоянную форму, внутри которого находится такой же предмет, имеющий такую же форму, в нутрии которого находится еще один предмет, имеющий всё ту же форму… И так — до бесконечности. В данном случае, действует так называемый принцип «волна в волне». С точки зрения Теории волн Эллиота, структура рынка является той самой константой, на которую и следует опираться в своих определениях того или иного типа тренда.

Как применять Волны Эллиота на Forex

Добрый день, друзья форекс трейдеры! Сегодня, по вашим просьбам, мы поговорим о Волнах Эллиота.

Давным давно в одной далекой Америке жил был Ральф Эллиотт. Анализируя рынок долгими зимними вечерами он выработал концепцию фрактальной природы рынка. Сменилось несколько поколений трейдеров, но его теория до сих пор находит свое применение в анализе рынка. Следует отметить, что теория исключительно трендовая и совершенно не подходит для флетов. Также следует отметить, что за последние 100 лет рынок очень сильно изменился, и теория Эллиотта уже не находит такого сильного подтверждения, как ранее, но и по сей день может использоваться в арсенале каждого трейдера. Причем есть трейдеры, которые целиком и полностью построили свою торговую стратегию на основе Волн.

Сегодня мы рассмотрим основные постулаты Волновой Теории, на чем они основаны, и как применять описанную теорию в торговле на рынке Форекс.

Ральф Нельсон Эллиотт

Переживая последствия тяжелой болезни, Эллиотт находил отвлечение в изучении поведения фондового рынка. Сконцентрировав внимание на изучении графиков различных временных периодов, он старался найти некий универсальный принцип в поведении цены, который бы позволил с высокой точностью прогнозировать направление движения рыночных котировок.

К концу 20-х годов прошлого века была готова рабочая версия теории — 5-ти волновой паттерн, описывающий большую часть происходящего на рынке. Эллиотт заметил, что психология масс в целом единообразна, и является следствием реакции на внешние факторы. Таким образом, последовательности повышающихся и понижающихся колебаний можно описать неким повторяющимся паттерном — волной. При этом, открытием для автора стало то, что сам рынок обладает фрактальной природой, поэтому один и тот же паттерн повторяется на различных временных интервалах. То есть, имеющееся волновое движение мы можем до бесконечности разбивать на другие, более мелкие. Другими словами, каждое движение повторяет само себя, но в иных масштабах.

Волновые уровни

В классической теории присутствует 9 волновых уровней. Подобная разметка помогает оценить масштаб нижележащего трендового движения. Волны высшего уровня обычно отмечаются римскими цифрами верхнего регистра, простыми цифрами обозначены волны среднего уровня и римскими цифрами нижнего регистра обозначены волны низшего уровня. В реальной жизни такое количество уровней вам, скорее всего, не понадобится. Разметка даже более 3-х волновых уровней уже становится затруднительной и мало пригодной для торговли.

Базовая последовательность

Волны разделяются на два типа: импульсные и коррекционные. Основное направление паттерна определяют импульсные волны, коррекционные же направлены в обратную сторону. В данном случае, волны 1, 3 и 5 — импульсные, так как определяют тренд. Волны 2 и 4 — коррекционные. Данная пятиволновая последовательность формирует импульсную волну более высокого порядка.

Коррекционная фигура состоит из трех волн, обозначаемых A, B и C. В данном случае, основной импульс направлен вниз, поэтому волны A и С — импульсные, а волна B — коррекционная. На более высоком волновом уровне последовательность превращается в единую коррекционную волну.

Комбинируя 5-ти волновую последовательность с 3-х волновой коррекционной фигурой мы получаем законченный восьмиволновой волновой цикл. То есть, полный цикл состоит из двух фаз: импульсной и коррекционной. По завершению цикл начинается сначала.

В рынок мы всегда входим в начале нового цикла, то есть перед началом формирования первой волны. В любом случае, нам нужно дождаться формирования хотя бы одной полной конструкции — восьмиволновой последовательности. Только после того, как тренд был сформирован, и началась коррекционная волна A-B-C, можно начинать искать момент для входа. Волновая последовательность имеет свойство перестраиваться по мере формирования, поэтому входить до завершения первого цикла крайне не рекомендуется.

Очень важно понимать, что последовательность Эллиотта по сути является фракталом. То есть, каждая волна разбивается на более мелкие, сохраняя при этом общую структуру — непрерывная смена импульса и коррекции. Конкретно, каждая импульсная волна разбивается на 5-ти волновую последовательность, а каждая коррекционная на 3-х волновую.

Правильная волновая последовательность в классической теории Эллиотта должна соответствовать трем характеристикам:

  • Волна 2 ни в коем случае не может заходить за уровень волны 1. Если это произошло, последовательность необходимо пересчитать с соблюдением этого правила;
  • Волна 3 никогда не может быть самой короткой из последовательности. Как правило, это волна с самым сильным импульсом. Также, волна 3, в любом случае, должна превышать уровень волны 1. При этом, волны 1 и 5 должны быть примерно равного размера;
  • Пересечение волны 4 с волной 1 исключено. При не соблюдении этого условия также требуется пересчет последовательности. Завершающая цикл коррекция A-B-C обычно завершается как раз в области 4-й волны.

Инструментарий

Итак, для начала, давайте разберемся, какой собственно инструментарий нам необходим. Во-первых, если вы новичок, и все еще испытываете проблемы с определением экстремумов на графике, индикатор ZigZag под рукой окажется не лишним. Однако, в большинстве случаев он будет только мешать, так как результат индикатора сильно зависит от входных параметров. То же самое касается любых автоматических инструментов по разметке волн Эллиотта. Поэтому, лично я бы советовал размечать экстремумы на графике вручную.

Для подтверждения входа можно использовать любой предпочитаемый осциллятор, например, RSI. Также, для расчета стоп-лосса потребуется индикатор ATR. При желании, конечно, можно использовать любой другой индикатор волатильности.

В целом, для разметки волн достаточно любого свечного или барного графиков и простого графического инструментария. Многим достаточно чистого свечного графика и некоторых свечных моделей. Не забывайте, что волновая теория Эллиотта — это по большей части творческий процесс, автором лишь обозначены границы, которые не следует переступать.

Под эти требования подойдет любая версия Метатрейдер и сервис TradingView. В MetaTrader 5, например, имеется специальный полуавтоматический инструмент для разметки импульсной и коррекционной волны Эллиотта. Но, в целом, того же результата можно добиться с помощью обычной текстовой метки.

Примеры на графике

Итак, разметку мы начинаем с 5-ти волновой последовательности. За стартовую точку берем момент разворота текущей тенденции. Главное здесь соблюдать три основных правила построения волн Эллиота, которые мы обсуждали ранее:

  • Вторая волна не может быть ниже минимума первой волны;
  • Третья волна почти всегда наиболее длинная из последовательности, при этом ни в коем случае не может быть наиболее короткой;
  • Четвертая волна не пересекает максимум первой.

Вместе с этим, мы получаем первую (импульсную) волну более высокого уровня. Это важно, так как одновременная разметка нескольких волновых уровней сильно помогает в определении точки входа. Самая безопасная точка входа — после завершения полного цикла, то есть, после завершения формирования коррекционной волны, перед формирования первой волны. Если мы говорим про волны более высокого порядка, отмеченные на графике красным, то входить в рынок можно после второй и четвертой волн.

Определить завершение коррекционной волны легче всего спустившись на таймфрейм ниже. Коррекционное движение по структуре практически идентично гармоническому паттерну ABCD, поэтому при разметке можно использовать те же правила построения.

Гармонический паттерн в большинстве случаев симметричен, и завершается либо на 127.2%, либо на 161.8% расширения Фибоначчи. В данном случае, коррекция получалась более растянутой, поэтому растягиваем сетку от волны B, и ждем достижения ценой расширения 161.8%.

В этом месте можно входить на покупку. Стоп-лосс будет равен тройному значению ATR. Так как на более высоком волновом уровне как раз начинает формироваться третья волна, тейк-профит должен быть достаточно большим. Как вариант, можно выставить тейк-профит в 3 раза больше от стопа. Также, не помешает трейлинг стоп.

Таким образом, чтобы определить потенциальную точку входа, нам нужно сначала измерить расстояние до точки 5, растянув сетку коррекционной волны a-b. Так мы выяснили необходимый нам уровень коррекции — 161.8%. Один и тот же принцип работает на любом волновом уровне.

Вычислить точку входа теперь дело техники — точка C будет находится на расстоянии 161.8% от коррекционной волны A-B.

Разумеется, один из важнейших этапов — определение правильного места для установки стоп-лосса. Достаточно универсальное решение — тройное значение индикатора ATR. Однако, в большинстве случаев нам нужно просто найти точку, по достижении которой текущая разметка потеряет актуальность. Именно на этом месте и нужно ставить стоп-лосс.

Закрывать позицию лучше всего частями. В данном случае, открывшись на покупку, мы ждем формирования следующей коррекционной волны. Как только мы ее идентифицируем, можно закрывать половину позиции. Даже если прогноз будет неверным, мы все равно получим неплохую прибыль. Для оставшейся части позиции устанавливаем трейлинг-стоп.

Самоподобие волновой последовательности позволяет делать достаточно точный прогноз движения цены, основываясь лишь на данных более низких временных периодов. Поэтому, при разметке, старайтесь использовать как минимум два волновых уровня, для лучшего эффекта — 3.

Чтобы наточить навык разметки, лучше всего сперва ограничиться одним волновым уровнем. На часовом графике удобно тренироваться, если собираетесь торговать на реальном рынке, нужно переходить на дневной.

Главное, научиться определять на графике непрерывную волновую последовательность, когда конец одного полного цикла определяет начало нового. Сначала находим последний крупный экстремум. Грубо говоря, максимум или минимум всего графика.

Потом определяем первую волну. Определять просто — это по сути первый локальный максимум ниже предыдущего. Третья волна не может быть меньше первой. Тут должно быть мощное направленное движение. Когда на графике появится еще один максимум ниже минимума второй волны, формируется четвертая волна. После пятой волны ждем коррекции ABC, сформированная коррекция одновременно означает завершение волны 5.

Затем, на графике должен образоваться один более высокий минимум и более высокий максимум. Дальше нужно растянуть сетку фибоначчи от волны b — 0% на конце волны b и 100% на начале. Ждем, пока цена не дойдет до уровня 161.8%. При желании, на этом уровне можно установить отложенный ордер на продажу.

Для установки стоп-лосса используем тройное значение текущего ATR (на момент установки сетки фибо). Тейк-профит устанавливаем в 3 раза больше стоп-лосса. Также, позицию можно закрывать при появлении следующей коррекционной волны A-B-C. Таким образом, мы торгуем непрерывный цикл — входим в рынок в его начале, и выходим на завершении.

Заключение

Волны Эллиотта — это универсальный и самостоятельный торговый инструмент, который при должном навыке разметки позволяет получать действительно потрясающие результаты. Тем не менее, несмотря на свой возраст, теория так и не выросла в полноценную торговую систему, и по большей части результат зависит от субъективного восприятия трейдера. Если вы хотите научиться лучше понимать рынок, Волновая Теория Эллиотта поможет вам в тренировке необходимых для этого навыков, а может составить вашу основную торговую стратегию.

ТОП площадок для торговли бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место в рейтинге! Самый честный и надежный брокер бинарных опционов!
    Идеально подходит для новичков и средне-опытных трейдеров.
    Бесплатное обучение и демо-счет!
    Дают бонус за регистрацию:

Добавить комментарий